還有一個(gè)就是交易連續(xù)性的優(yōu)勢(shì)，策略始終保持毫秒級(jí)的運(yùn)算級(jí)別，也就是說(shuō)不管你是什么策略，現(xiàn)在我們都是一千毫秒，也可以做到五百毫秒來(lái)監(jiān)控。不管是日線(xiàn)的，比如說(shuō)日線(xiàn)是一個(gè)月出一次信號(hào)或者說(shuō)半個(gè)月出一次信號(hào)。那么人來(lái)監(jiān)控，那我想絕對(duì)不可能百分百執(zhí)行，為什么，因?yàn)槟悴豢赡芤恢倍⒅?，一個(gè)月就盯了一個(gè)月就下了一個(gè)單子，那不可能的。但如果說(shuō)用程序來(lái)做，那它始終就這樣監(jiān)控著，不管是一分鐘也好，還是要日線(xiàn)級(jí)別也好，一天交易十次也好，還是一年交易十次也好，它都是始終能完美的運(yùn)行，可持續(xù)的關(guān)注，這我認(rèn)為這人工跟這個(gè)就是不一樣的。當(dāng)然人工也有人工的優(yōu)勢(shì)。

第五個(gè)是交易策略的回測(cè)性，可分析策略在歷史行情中的表現(xiàn)，這我認(rèn)為做程序的一個(gè)重要的一大原因。人工在做的就是我感覺(jué)這思路好，那我就開(kāi)始用實(shí)盤(pán)，因?yàn)槟悴恢肋@個(gè)東西到底好不好？但是做程序它是這樣的，我感覺(jué)這個(gè)東西好，我先能寫(xiě)出來(lái)，寫(xiě)出來(lái)以后，我再用歷史的N年的數(shù)據(jù)來(lái)測(cè)試一下。在測(cè)試的過(guò)程中，它確實(shí)是賺錢(qián)的，那我覺(jué)得就推算未來(lái)賺錢(qián)的可能性就會(huì)比較高一點(diǎn)，如果說(shuō)你這個(gè)策略感覺(jué)比較好，寫(xiě)出來(lái)曲線(xiàn)是曲直向下的，那代表什么？代表就是你賺錢(qián)的可能性也會(huì)比較低。所以我覺(jué)得測(cè)試報(bào)告也比較重要，

對(duì)我來(lái)說(shuō)我覺(jué)得程序化太好了，因?yàn)槲也皇侨氉鲞@一塊的。我平時(shí)在研究，研究完以后，把策略丟到數(shù)據(jù)庫(kù)里面，在用一個(gè)連接，連接的一個(gè)金字塔里面的一個(gè)策略服務(wù)器，把這行代碼丟給我的助理告訴他今天你上線(xiàn)就可以了，他就可以運(yùn)行了。那我在做的時(shí)候，我在做他每天傳數(shù)據(jù)給我的時(shí)候，收盤(pán)后傳數(shù)據(jù)給我的表現(xiàn)。這樣的話(huà)我很輕松，就像我現(xiàn)在做實(shí)業(yè)一樣，我也覺(jué)得我現(xiàn)在做的差不多是程序化了。比如說(shuō)我到國(guó)外去玩?zhèn)€幾天，前段時(shí)間到泰國(guó)去玩了一周，家里也沒(méi)發(fā)生什么事情，都是自動(dòng)化運(yùn)作，交易上面用程序，找一個(gè)助理看一下信號(hào)，實(shí)業(yè)上面我們的分配機(jī)制，我們的店長(zhǎng)自動(dòng)運(yùn)行，出了問(wèn)題找什么，我覺(jué)得這個(gè)問(wèn)題很重要，對(duì)我們?nèi)撕茌p松。

我們花比較多的時(shí)間放實(shí)盤(pán)策略編寫(xiě)步驟。這個(gè)也不是標(biāo)準(zhǔn)答案，在座的各位應(yīng)該是高手比我厲害多了，那我在編寫(xiě)實(shí)盤(pán)的一個(gè)策略步驟過(guò)程中第一個(gè)是想問(wèn)題，先想，先問(wèn)自己，我想捕捉市場(chǎng)哪些行情特征？就是我想做什么，我要什么？這是我第一個(gè)要問(wèn)自己的問(wèn)題，那也就是說(shuō)我到底是要哪一段行情的，是震蕩的，還是趨勢(shì)的？如果是趨勢(shì)的我想吃哪一段？是起點(diǎn)的位置，還是中間部分？那任何一個(gè)方法都是雙刃劍，有利必有敝，也就是說(shuō)如果我從起點(diǎn)開(kāi)始，做進(jìn)去。我要吃，從起點(diǎn)開(kāi)始吃一直吃到底的這種行情，那勢(shì)必你試錯(cuò)的成本就要高很多，如果你只吃中間部分，那你的過(guò)濾這塊要注意了。所以就是要問(wèn)自己想捕捉什么行情。第二個(gè)我的開(kāi)平倉(cāng)條件是什么？我要吃這些行情那我要利用什么樣的一個(gè)計(jì)算機(jī)語(yǔ)言來(lái)做呢？如果我用MACD可不可以，我用均線(xiàn)可不可以，我用波動(dòng)率可不可以，我用突破可不可以，都可以，那它也沒(méi)有說(shuō)絕對(duì)MACD好，均線(xiàn)好，沒(méi)有，它也是雙刃劍，有利必有敝。第三個(gè)，就是策略的原碼編寫(xiě)，我們?cè)趫?zhí)行過(guò)程中，我們?cè)诰帉?xiě)的過(guò)程中的步驟，第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛，都給它一一的規(guī)劃。假設(shè)這一步，我們實(shí)現(xiàn)了，那接下來(lái)是什么呢？一定要做件事情，就是核對(duì)信號(hào)與思路是否一致，什么意思？我現(xiàn)在信號(hào)出來(lái)了，跟我這個(gè)思路是不是一致的？還有一個(gè)叫無(wú)未來(lái)，什么叫無(wú)未來(lái)，就是說(shuō)沒(méi)有欺騙自己的東西。如果說(shuō)用一個(gè)未來(lái)函數(shù)那你的曲線(xiàn)會(huì)非常的漂亮，但那種是中看不中用的。我們一定要遵循一個(gè)真實(shí)性，因?yàn)槲覀儾皇悄脕?lái)展示的，不是拿來(lái)炫耀的。經(jīng)常在群里面看到很多都是一年賺個(gè)一兩百萬(wàn)，那種我覺(jué)得除非他真的實(shí)盤(pán)真的跑出來(lái)，那這個(gè)人可以厲害。但如果說(shuō)他僅僅是發(fā)個(gè)測(cè)試報(bào)告給你看，那算什么？我一撈一大把，這一天賺十萬(wàn)元沒(méi)問(wèn)題，用未來(lái)函數(shù)嘛。所以到這個(gè)過(guò)程中我們的信號(hào)和思路要核對(duì)一下，至少你的信號(hào)跟思路的一個(gè)準(zhǔn)確性。第四，測(cè)試模板導(dǎo)入，這應(yīng)該是我的獨(dú)創(chuàng)吧，我不用金字塔的測(cè)試報(bào)告的，我很多數(shù)據(jù)都是自己寫(xiě)的，我也不喜歡那種測(cè)試報(bào)告，因?yàn)闇y(cè)試報(bào)告這個(gè)東西不是很真實(shí)。我就自己寫(xiě)一個(gè)模板，然后導(dǎo)入進(jìn)去，任何一個(gè)策略寫(xiě)出信號(hào)以后，導(dǎo)入測(cè)試報(bào)告，一進(jìn)去以后所有數(shù)據(jù)就出來(lái)了，那多爽，而且找到自己想要的幾個(gè)關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)，適合自己的。比如說(shuō)你最看中的什么，那數(shù)據(jù)就給它編寫(xiě)出去，你的個(gè)性化的一個(gè)模板。第六個(gè)就是增加過(guò)濾條件或優(yōu)化策略，也就是說(shuō)第一個(gè)我們是這是一個(gè)思路；第二個(gè)，我們要用什么指標(biāo)來(lái)執(zhí)行；第三個(gè)那就是我的編寫(xiě)過(guò)程；第四個(gè)我核對(duì)信號(hào)和我的思路我的指標(biāo)是否一致并且確保它是一個(gè)無(wú)未來(lái)函數(shù)的一個(gè)模型；第五個(gè)我就開(kāi)始導(dǎo)入測(cè)試模板，導(dǎo)入測(cè)試模板以后出現(xiàn)了一個(gè)叫做數(shù)值，這個(gè)策略在未來(lái)，在歷史過(guò)程中它到底是賺錢(qián)還是虧錢(qián)呢？曲線(xiàn)是什么樣子的？好，那接下來(lái)我們就開(kāi)始反思，我們要開(kāi)始反思什么？這個(gè)感覺(jué)沒(méi)我們當(dāng)初想象的那么好，那我能不能再做一些過(guò)濾呢？或者優(yōu)化呢？可不可以，那到后期我們就可以增加一些條件。第七步，就是實(shí)盤(pán)模板的導(dǎo)入和或者是模擬測(cè)試或者是少量的實(shí)盤(pán)。那我遵循的是，寫(xiě)出一個(gè)模型，以前我是要跑模擬的，現(xiàn)在我是不跑模擬了，我直接上實(shí)盤(pán)。那上實(shí)盤(pán)的過(guò)程中我們就很少，先一手，做做做做，兩手，再做做做，三手、五手這樣子，是這樣一個(gè)過(guò)程。那這樣做的話(huà)，為什么我現(xiàn)在一開(kāi)始就上實(shí)盤(pán)，因?yàn)槲抑牢易约簩?xiě)的過(guò)程，我寫(xiě)的東西，我知道我這個(gè)不會(huì)出什么亂子。如果人家給你一個(gè)很漂亮的信號(hào)，那你拿了你敢用嗎？不敢用吧，因?yàn)槟悴恢浪锩鎸?xiě)什么東西，或者是不是符合你，好，那這個(gè)就是我們七個(gè)步驟，接下來(lái)我們一步步開(kāi)始來(lái)實(shí)現(xiàn)。

接下來(lái)大家可以看到在這里，我編輯了一個(gè)用戶(hù)名，這里一個(gè)文件夾，文件夾里面有步驟。第一個(gè)，我想要吃什么行情，那我就需要先把它技術(shù)指標(biāo)做出來(lái)，那我現(xiàn)在說(shuō)做一個(gè)趨勢(shì)的行情，那我們看，在編寫(xiě)過(guò)程中，我就省略了，因?yàn)闀r(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)。大家可以看到這個(gè)像什么？MACD是不是，有點(diǎn)像MACD那我們就認(rèn)為是MACD。那么我在下面這里畫(huà)了一條線(xiàn)，這條線(xiàn)比較粗，是綠色的，在上面畫(huà)的一條紅線(xiàn)，這條線(xiàn)，是紅線(xiàn)和綠線(xiàn)，這樣看的話(huà)，你是根本不知道它是怎么組成的，或者怎么寫(xiě)出來(lái)的，那我們來(lái)看一下源碼，源碼很簡(jiǎn)單，第一行數(shù)字就是設(shè)定了一個(gè)參數(shù)，在編寫(xiě)的過(guò)程中，一定是要有參數(shù)的，其實(shí)這個(gè)程序只有一行代碼，就是這條多分線(xiàn)，我把它定義成多分線(xiàn)，它的運(yùn)算方式是什么呢？運(yùn)算方式是50減100乘以前期最高，這個(gè)是什么前期最高？是35天的前期最高，再減去它當(dāng)前的一個(gè)收盤(pán)價(jià)，除以最高價(jià)前35天的最高減去前35天的最低，那它就會(huì)得出一條多空線(xiàn)，這條多空線(xiàn)我用柱狀圖把它畫(huà)出來(lái)，那它出來(lái)就是這個(gè)。就是這個(gè)很像MACD，那這個(gè)思路是怎么走來(lái)的？就是我在想MACD，如果用MACD容易出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，我們都知道MACD是由均線(xiàn)組成的，那么均線(xiàn)的話(huà)容易出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，MACD經(jīng)常出現(xiàn)背離，像這種行情，上漲的行情中，它反而是跌的，原因在于它這一段短期均線(xiàn)上穿長(zhǎng)期均線(xiàn)，所以它就會(huì)反而是這樣走的。那我認(rèn)為這就容易出現(xiàn)一個(gè)捕捉不到該有的行情，那我們就給它用了一個(gè)用價(jià)格來(lái)畫(huà)一條類(lèi)似MACD。這是我們的第一個(gè)步驟。接下來(lái)我們?cè)谶@做了一個(gè)極值，極值就是上面這條線(xiàn)和下面這條線(xiàn)，做多線(xiàn)和做空線(xiàn)永遠(yuǎn)就是45，因?yàn)樗倪@條多空線(xiàn)，它永遠(yuǎn)是在最高值是在50，最低值是就是負(fù)50。那我做多線(xiàn)就是45，做空線(xiàn)就是負(fù)45，我們先不評(píng)論這個(gè)指標(biāo)好壞，我們?cè)倮^續(xù)。接下來(lái)我們開(kāi)始構(gòu)建開(kāi)平倉(cāng)，構(gòu)建開(kāi)平倉(cāng)很簡(jiǎn)單，當(dāng)我們的收盤(pán)價(jià)收完以后，這個(gè)做多線(xiàn)在45以上，我們就開(kāi)多，在負(fù)45以下，就平多，翻空，就這么簡(jiǎn)單。那我們看一下，現(xiàn)在信號(hào)出來(lái)了。接下來(lái)在我們?cè)僮鲆患虑榫褪菣z查，就核對(duì)信號(hào)是不是我想象的，做多的那我們來(lái)看一下，這個(gè)剛好，可以看到這個(gè)是做空線(xiàn)，就是開(kāi)空，是不是，這最下面的多空線(xiàn)是48，負(fù)48那就是小于負(fù)45了，那我就應(yīng)該開(kāi)空，之后這邊的話(huà)大于45，那我們就開(kāi)多，如果真的是在寫(xiě)模型過(guò)程中我們是要從有效數(shù)據(jù)中開(kāi)始一個(gè)一個(gè)的去檢查。我通常是寫(xiě)完以后就開(kāi)始，這樣子開(kāi)始推，一直推，推到哪里？這里，好像有一個(gè)小于極值的，那這里有沒(méi)有出一個(gè)信號(hào)，沒(méi)有的話(huà)，那就有問(wèn)題了。那接下來(lái)我們?cè)倏匆幌?，這里面實(shí)現(xiàn)的源碼的全過(guò)程。首先我們還是一樣的設(shè)定參數(shù)，為什么要設(shè)定參數(shù)，是因?yàn)槲覀冊(cè)诰帉?xiě)的過(guò)程中最終還要有一個(gè)優(yōu)化的過(guò)程，就是還要讓計(jì)算機(jī)把所有的參數(shù)去跑一遍，看看出現(xiàn)什么情況，那我寫(xiě)程序的過(guò)程中，通常我會(huì)先在前面加中文，這個(gè)就是注釋?zhuān)瑓?shù)模塊，這個(gè)板塊。接下來(lái)看一下中間的變量，中間的變量其實(shí)就是一條語(yǔ)句，就是多空線(xiàn)，還有45的話(huà)就是一個(gè)極值，就這條多空線(xiàn)最重要，就這一條，完了以后我們遵循的就是計(jì)算機(jī)運(yùn)算方式就是先平倉(cāng)后開(kāi)倉(cāng)的原則。先平后開(kāi)，開(kāi)始寫(xiě)平倉(cāng)語(yǔ)句，平多，如果有多單，會(huì)多空線(xiàn)小于作多線(xiàn)，那么我就開(kāi)始如果有多單我就平掉，我用什么平呢？我用C平，那代表是沒(méi)有未來(lái)函數(shù)的，那同樣的，平空也是一樣的，開(kāi)多如果當(dāng)前是空倉(cāng)，那我就達(dá)到這個(gè)條件，那我就開(kāi)一手，做空也是一樣的道理。寫(xiě)完以后，我們進(jìn)行信號(hào)檢測(cè)，沒(méi)問(wèn)題。接下來(lái)再再進(jìn)入第三板塊，導(dǎo)入測(cè)試模板。導(dǎo)入測(cè)試模板先給大家看一下測(cè)試模板里面到底導(dǎo)入了什么？上面的源代碼全部沒(méi)有改，還是跟第二步是一模一樣的，跟上面的是一模一樣的。接下來(lái)就是最下面的是我額外加進(jìn)去的，叫做測(cè)試報(bào)告數(shù)據(jù)分析變量。最下面一段代碼主要呈現(xiàn)出幾個(gè)數(shù)字呢？就是在這里顯示的，測(cè)試報(bào)告的數(shù)字顯示，這些都是為了達(dá)到下面這些數(shù)據(jù)的一個(gè)中間變量。那么第一個(gè)我要它從我有效交易日以來(lái)，我總共交易了多少次，我要知道這個(gè)交易次數(shù)，第二個(gè)我要知道上一次的開(kāi)倉(cāng)價(jià)格或者平倉(cāng)價(jià)格；第三個(gè)，我要知道我從歷史以來(lái)我的最大回撤是多少。第四個(gè)，我要知道總盈利除以總虧損是多少，還有我要知道它的平均單筆利潤(rùn)是多少，因?yàn)槲页运偨灰讛?shù)，而且是減掉100萬(wàn)，那么當(dāng)天贏虧也要寫(xiě)進(jìn)去，凈利也要寫(xiě)進(jìn)去，這個(gè)就是測(cè)試報(bào)告。接下來(lái)我們?cè)谶@里可以看一下，我們的測(cè)試，因?yàn)槭鞘毡P(pán)價(jià)模式，我們用萬(wàn)分之一的測(cè)試法，如果說(shuō)按我現(xiàn)在用的模板它是用萬(wàn)分之零點(diǎn)零五的來(lái)測(cè)的，那我們用萬(wàn)分之一來(lái)測(cè)。之后我們開(kāi)始，也要應(yīng)用上去，應(yīng)用上去以后它的曲線(xiàn)就出來(lái)了，這曲線(xiàn)一般，紅色這條就是資金曲線(xiàn)，還有紅色這條很細(xì)的就是我們的最大回撤，信號(hào)出來(lái)以后大家可以看到，總的從這個(gè)位置到這個(gè)位置我們的交易次數(shù)是535次。最近一次的信號(hào)價(jià)是2404點(diǎn)，最大回撤是16萬(wàn)9，贏虧比只有1.17,平均利潤(rùn)只有1000塊錢(qián)，當(dāng)天贏虧上周五賺了一千塊錢(qián)。接下來(lái)，我們就開(kāi)始增加過(guò)濾條件，如果這種正反手模型寫(xiě)進(jìn)去，肯定容易出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題是什么？因?yàn)槟闶怯肋h(yuǎn)在實(shí)施策略，出現(xiàn)這種的問(wèn)題必不可免，就是這種曲線(xiàn)一直虧一直虧的這種。為什么，因?yàn)槿魏尾呗远加胁贿m應(yīng)的時(shí)候，在你不適應(yīng)的時(shí)候你虧的是非?？斓?，那我們?yōu)榱私鉀Q這個(gè)問(wèn)題就要讓它增加過(guò)濾條件，也就是我不要讓它永遠(yuǎn)在試，我要讓它有休息的時(shí)間。原則還是這樣子的，那我們?cè)趺醋瞿?？假設(shè)我們?cè)黾拥倪^(guò)濾條件是什么？這里寫(xiě)了一個(gè)參數(shù)，叫做過(guò)濾參數(shù)，上面的還是沒(méi)有變，我做了一個(gè)在10個(gè)周期里面，多空線(xiàn)小于做空線(xiàn)，是有兩次應(yīng)該做出過(guò)濾參數(shù)是兩次，那么我就開(kāi)始平，否則我不平，就是這么一個(gè)簡(jiǎn)單的過(guò)濾機(jī)制。當(dāng)然我們?cè)趯?shí)盤(pán)中可能會(huì)增加更多，那下面的測(cè)試報(bào)告還是會(huì)繼續(xù)保留。

接下來(lái)我們進(jìn)入第四步，第四步我們進(jìn)行應(yīng)用?？梢钥吹?，又出來(lái)了不一樣的曲線(xiàn)，因?yàn)楸贿^(guò)濾過(guò)了，那還是一樣的，出現(xiàn)的問(wèn)題是有峰谷而且會(huì)疾速下跌。這個(gè)疾速下跌是什么？我們?cè)倏纯?，從這個(gè)位置做進(jìn)去，一直到這里才平，有人說(shuō)這里理論來(lái)說(shuō)還多了。原因就是被我過(guò)濾掉了，這里沒(méi)有開(kāi)多，因?yàn)樗?0個(gè)周期里面只發(fā)生一次，那在這里它為什么開(kāi)呢？因?yàn)樵?0個(gè)周期里發(fā)生了第二次，所以才開(kāi)。在接下來(lái)，這樣曲線(xiàn)好像還不行，回撤過(guò)大，由原來(lái)的16萬(wàn)變成26萬(wàn)，接下來(lái)我們?cè)谠黾右粋€(gè)止損，就是在原來(lái)的這個(gè)邏輯里面我們給它增加止損。這個(gè)止損是一個(gè)跟蹤止損，我們跟蹤止損是用百分比來(lái)算的，用一個(gè)非常簡(jiǎn)單的一個(gè)數(shù)字就是1％，跟蹤止損的一個(gè)1％。那我們進(jìn)入第四步，加了一個(gè)1％的跟蹤止損，出現(xiàn)的數(shù)字是總交易數(shù)是497次，信號(hào)價(jià)這個(gè)不重要，最大回撤6萬(wàn)1，贏虧比由原來(lái)的1.1增加到1.5，平均利潤(rùn)1800，而且可以看到，這個(gè)贏虧比發(fā)生了很大的變化，還有次數(shù)也發(fā)生了減少，大家可以看到第三步的時(shí)候我們就是一個(gè)裸的思路，很裸的一個(gè)思路，非多即空，第四步增加了這個(gè)條件以后，從500多次的交易次數(shù)，減少到300多。那就相當(dāng)于交易量在減少，但是它的贏虧比很少，單筆利潤(rùn)提高了一點(diǎn)點(diǎn)。那我們?cè)倏?，如果說(shuō)增加了呢？這贏虧比，因?yàn)槲覀冋f(shuō)贏虧比是最重要的，還有一個(gè)最大回撤，由剛才的最大一個(gè)虧損，最大回撤是26萬(wàn)，現(xiàn)在減到6萬(wàn)，贏虧比由之前的1.1增加到1.5，平均利潤(rùn)由1000增加到1800，交易次數(shù)反而比剛才過(guò)濾的更多了，原因是什么？原因是我們平倉(cāng)更松了，平倉(cāng)的多了，所以開(kāi)倉(cāng)也容易多，但是它在場(chǎng)的時(shí)間是減少了。大家認(rèn)為這樣的曲線(xiàn)怎么樣？不錯(cuò)是吧，就一句話(huà)，那有人說(shuō)一句話(huà)真的能寫(xiě)出模型嗎？實(shí)踐起來(lái)畫(huà)了75行，這75行都是廢話(huà)或者都是執(zhí)行或者都是你要實(shí)踐這句話(huà)的過(guò)程用了75行。而且大家可以看到，我們這個(gè)是沒(méi)有未來(lái)函數(shù)的，不可能有未來(lái)函數(shù)的，我可以直接實(shí)盤(pán)的，為什么這樣子呢？你看到這一點(diǎn)，我就把它改掉了，用O價(jià)，有人會(huì)說(shuō)O價(jià)不是未來(lái)函數(shù)嗎？大家看到前面有個(gè)ref，它不可能會(huì)少，就相當(dāng)于前一根周期實(shí)現(xiàn)了我在下一根K線(xiàn)的開(kāi)盤(pán)價(jià)格，我為什么要這樣做？因?yàn)槲矣幸粋€(gè)跟蹤止損，我的跟蹤止損一定是動(dòng)態(tài)的，每一秒鐘掃描一次，不是走完K線(xiàn)，因?yàn)樽咄闗線(xiàn)容易出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，就是被秒，光大事件那種，如果一分鐘它可以漲50個(gè)點(diǎn)，里面有幾十手的話(huà)，那就完蛋了。那我們就必須采用指令價(jià)模式，用指令價(jià)我們下面也必須用指令價(jià)，那我們就得用O價(jià)，那下面就是測(cè)試報(bào)告，認(rèn)為這種不錯(cuò)啊，那這種失效概率有多少？不知道，是吧？但是你讓它長(zhǎng)期做，會(huì)大虧嗎？我認(rèn)為也不怎么會(huì)大虧。

接下來(lái)我們?cè)倏礈y(cè)試反轉(zhuǎn)一下，K線(xiàn)反轉(zhuǎn)。這條線(xiàn)，紅色線(xiàn)，它是向上的，再接下來(lái)，我們?cè)賮?lái)一次多周期的進(jìn)行，因?yàn)槲覀冇玫氖钱?dāng)前K線(xiàn)的前35周的最高、最低做，所以我們多周期應(yīng)該可以看出什么樣的效果。看看10分鐘的，凈利潤(rùn)應(yīng)該有56，K線(xiàn)反轉(zhuǎn)就不用看了，反正是對(duì)稱(chēng)編寫(xiě)的，它一定差不了，15分鐘的，是這樣的；30分鐘的，是這樣的；1個(gè)小時(shí)的，這樣的；5分鐘的，還有3分鐘的。那至少它都是有贏利的，當(dāng)然很多人是追求完美的，認(rèn)為這種曲線(xiàn)太差了，比如說(shuō)我們來(lái)看一下，我們來(lái)寫(xiě)個(gè)未來(lái)函數(shù)，寫(xiě)個(gè)未來(lái)函數(shù)直接在這邊加個(gè)O，就閃到你眼睛都睜不開(kāi)了，就這樣是不是很漂亮，這種曲線(xiàn)就很漂亮、完美是吧？咋會(huì)虧呢？這期貨市場(chǎng)不是指日可待成首富了嗎？所以這種思路一定不能分享出去，是吧？可以看到它的贏虧比是多少？3.16，總交易數(shù)896，而且平均利潤(rùn)3700，爽歪歪了。最關(guān)鍵的它從開(kāi)始到現(xiàn)在賺了338萬(wàn)的利潤(rùn)，而且最大回撤是多少，才5萬(wàn)2，是不是亮到眼瞎，但這個(gè)是不可能的，沒(méi)有這種圣杯的，所以有人說(shuō)勝率可以達(dá)到百分之六七十，我認(rèn)為真的趨勢(shì)策略能達(dá)到，就是你正常一點(diǎn)的不要加一些小竅門(mén)的那種，你就把這個(gè)35到45之間吧，那有些趨勢(shì)策略它可以達(dá)到百分之五六十，我也就可以寫(xiě)出來(lái)，跟大家說(shuō)一下怎么寫(xiě)出來(lái)，利潤(rùn)沒(méi)增加，勝率上去了，怎么寫(xiě)的，就是我們把硬性止損，比如說(shuō)我們的硬性止損是10個(gè)點(diǎn)，我們?cè)趯?xiě)的過(guò)程中漲了十個(gè)點(diǎn)以后，我們就拉到成本價(jià)附近，那我不拉成本價(jià)，我就拉到比成本價(jià)高一點(diǎn)，高一跳或者高一個(gè)點(diǎn)，這樣子的話(huà)，長(zhǎng)期以來(lái)，它一定是大于50％的勝率，但那個(gè)沒(méi)意義，勝率是高的，但是沒(méi)意義的，跟勝率百分之三十幾是一樣的。

還有一個(gè)環(huán)節(jié)，就是模擬測(cè)試或者少量實(shí)盤(pán)。在這里我也寫(xiě)了一個(gè)模板就是直接的，其實(shí)現(xiàn)在對(duì)于我來(lái)說(shuō)，我只做一、二、三、四、五，到五步，其實(shí)第三步我就跳過(guò)了，因?yàn)檫@個(gè)模板我已經(jīng)有了，第二步我也跳過(guò)了，這個(gè)模板我也有了。這個(gè)出來(lái)的就不是信號(hào)了，就直接的來(lái)一根線(xiàn)。這根線(xiàn)是什么呢？這根線(xiàn)就是我要交易的東西，這根線(xiàn)，當(dāng)這根線(xiàn)為1的時(shí)候就代表我當(dāng)前的倉(cāng)位是一手；當(dāng)這根線(xiàn)是0的時(shí)候，就代表當(dāng)時(shí)是空倉(cāng)；當(dāng)這根線(xiàn)是-1的時(shí)候，就代表我有一手空單。這個(gè)我沿用金字塔，分享的東西就是后臺(tái)模板，當(dāng)時(shí)給它加了一個(gè)改良的東西就是我有測(cè)單功能，這個(gè)就不用詳細(xì)講了。比如我這個(gè)策略我現(xiàn)在覺(jué)得表現(xiàn)不錯(cuò)，我要做兩手，在這個(gè)地方只要改一下，乘以二，它就可以了，就兩手，實(shí)盤(pán)過(guò)程中，那這邊就是兩手。我如果說(shuō)我有N個(gè)策略，那我干嘛呢？在這邊重新起一行，CC1、CC2、CC3一直到CC10到后面CC全部加從CC1加到CC10，下面都不用動(dòng)了，下面測(cè)帳戶(hù)給它動(dòng)一個(gè)，完了以后抄價(jià)也不用動(dòng)了，就是這樣子，這個(gè)也就是我為什么做金字塔，因?yàn)榻鹱炙@一塊，對(duì)我來(lái)說(shuō)是蠻好，因?yàn)槲抑回?fù)責(zé)模型編寫(xiě)，研究到后期的實(shí)盤(pán)這一塊已經(jīng)有很成熟的東西，直接弄上去就行了。

還有一個(gè)部分就是我們的“倚天劍”實(shí)盤(pán)策略， “倚天劍”大家有看CCTV應(yīng)該都知道，我是在里面展示時(shí)間最久的一位，是兩年前，在那邊展示用的策略，就用三個(gè)主策略。跟大家分享一下，同樣的，我用的是三個(gè)主策略，我分別給它取名叫做”傳奇變量五”那就代表這個(gè)策略已經(jīng)升級(jí)到第五代了，在下次的話(huà)估計(jì)就是“傳奇變量六”了，每一代我都會(huì)留底，然后是“動(dòng)量變量五”、“均線(xiàn)變量五”那什么意思呢？“傳奇變量五”你們不知道，但動(dòng)量你們應(yīng)該知道，它是一個(gè)波動(dòng)率的，均線(xiàn)它是用均線(xiàn)的。那看一下，我們是在一分鐘里面做的，這個(gè)是一個(gè)指令價(jià)模式，我是用萬(wàn)分之一點(diǎn)五的測(cè)試數(shù)據(jù)來(lái)做的?？梢钥吹竭@個(gè)數(shù)據(jù)是一個(gè)什么樣的概念呢？總手?jǐn)?shù)十手，也就是說(shuō)，我這套策略里面，有十手就是最多會(huì)加到十手，總交易數(shù)，最大回撤，這個(gè)最大回撤是當(dāng)一筆就是一手回撤2萬(wàn)4，之后贏虧比是多少呢？2.25，平均利潤(rùn)5900、6000塊，凈利潤(rùn)500萬(wàn)，那大家有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)從這個(gè)位置到這個(gè)位置，都蠻像的，就到這個(gè)位置就不像了。因?yàn)槲疫@個(gè)過(guò)程中都是這樣用的，當(dāng)然前面是改良過(guò)的之前的策略沒(méi)有那么好。今年如果說(shuō)本本分分的用這一個(gè)策略我就是賺錢(qián)的，但是今年最終淪落到虧錢(qián)，原因就是不本分，不本分也有好處就是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，至少讓我知道是什么原因虧錢(qián)的。這個(gè)我定位成一個(gè)中性的策略，它的進(jìn)攻性不是很強(qiáng)；這個(gè)是一個(gè)防守型策略。當(dāng)然我能做實(shí)盤(pán)是不可能的，這么多源碼，這個(gè)肯定是不可能的，但相對(duì)來(lái)說(shuō)我們做實(shí)盤(pán)只加的300根K線(xiàn)，甚至200根K線(xiàn)。這個(gè)是一個(gè)防守型策略，前面很漂亮，這個(gè)地方挖了一個(gè)大坑，最終上去了，這段時(shí)間有回撤，前段時(shí)間還有一個(gè)大行情，也上去了，那如果說(shuō)上去了今年也不虧錢(qián)。這里是今年，我們看一下我們的測(cè)試數(shù)據(jù)一定是萬(wàn)分之一點(diǎn)五，不是萬(wàn)分之一，如果萬(wàn)分之一的話(huà)，這么多年下來(lái)，曲線(xiàn)就會(huì)更好一點(diǎn)。那這個(gè)策略的話(huà)，我們有多少源代碼呢？有250行代碼，后面都是一個(gè)測(cè)試報(bào)告的部分，前面才是在做的這些東西，變量。那思路簡(jiǎn)不簡(jiǎn)單呢？思路也是簡(jiǎn)單的，我之前都是用的這些，這里是沒(méi)加滑點(diǎn)，但你可以看到這里有個(gè)買(mǎi)點(diǎn)優(yōu)化。買(mǎi)點(diǎn)優(yōu)化是什么東西？買(mǎi)點(diǎn)優(yōu)化就是我對(duì)市場(chǎng)的理解加了一點(diǎn)點(diǎn)東西進(jìn)去，跟別人有一點(diǎn)點(diǎn)不一樣，那我們每一個(gè)買(mǎi)點(diǎn)優(yōu)化都不一樣，有0.8、0.4、1.0都有。還有看一個(gè)均線(xiàn)變量，這個(gè)都是同樣的萬(wàn)分之一點(diǎn)五的數(shù)據(jù)，總手?jǐn)?shù)都是十手。所以到現(xiàn)在我總結(jié)起來(lái)認(rèn)為最終可能還是加倉(cāng)策略最穩(wěn)定，市場(chǎng)怎么再殘酷，使用加倉(cāng)策略，不可能虧的太多。只要有一點(diǎn)行情，它就容易上去。這個(gè)就是一個(gè)進(jìn)攻型的策略，這段時(shí)間創(chuàng)下了歷史最大回撤，之前的最大值是1萬(wàn)7，現(xiàn)在是3萬(wàn)1，最大回撤是3萬(wàn)1，但它的盈虧比還能達(dá)到2.0以上。所以這些就是我在做程序化這么多年的所理解的一些結(jié)果或者說(shuō)所研究的一些層面，今天跟大家分享的這些都是我認(rèn)為沒(méi)有太多花俏的東西，就是以真實(shí)的一面，面對(duì)大家的，不管講的好與不好，不好的多批評(píng)，好的希望能夠有一個(gè)起到借鑒的作用或者說(shuō)起到一個(gè)啟發(fā)的作用，也沒(méi)有太多的所謂的神奇指標(biāo)，謝謝大家。