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在交易圈里，經(jīng)常聽到類似的感慨：“我至今沒有一套自己的交易系統(tǒng)”，或是“我有個很棒的交易系統(tǒng)，但是我管不住自己，就是無法遵守紀(jì)律、始終如一地堅持它”。賺不到錢、賠錢、甚至不敢做交易，總之交易中一切不幸，似乎都可以歸咎于“沒有自己的交易系統(tǒng)”、“不能堅持自己的交易系統(tǒng)”。相應(yīng)地，找到了有效地交易系統(tǒng)、堅持這個系統(tǒng)，似乎就可以解決一切問題。真的嗎？

2

其實，只要如實地觀察人們的交易行為，就會發(fā)現(xiàn)一個截然相反的事實：事實上，每個交易者都有自己的交易系統(tǒng)；每個交易者都驚人頑固地堅持著自己的交易系統(tǒng)；而且，這個交易系統(tǒng)并不是“尋找”來的，而是自始就根植于每個交易者“體內(nèi)”。

不是嗎？比如，在交易中“被套”的人，他的“被套”通常是“習(xí)慣性”的。場景可以不同，結(jié)果卻總是“被套”。更重要的是，導(dǎo)致他“被套”的心理機制、“被套”帶來的心理感受總是一般無二。其他錯誤，諸如：錯失機會——眼睜睜看著交易品種沿著他預(yù)期的方向遠(yuǎn)去，卻始終扣不動扳機；過度交易——承擔(dān)過大的風(fēng)險或交易頻率過高等等，也是如此，一個交易者一旦犯過某種錯誤，就傾向于一而再、再而三地重犯。這里似乎有一種“強迫性”重復(fù)的行為模式——同樣的劇情、相同的心理感受，反復(fù)地、準(zhǔn)確地再現(xiàn)。仿佛冥冥中有一種力量，牽著這個人不斷地跳進“同一個”陷阱。

3

對此，《股票做手回憶錄》的描述是很傳神的：

“

……“當(dāng)你把某些錯誤和失敗聯(lián)系在一起的時候，不會渴望還有第二次，……但是，我會告訴你一些奇怪的事情：股票投機客有時候會明知自己在犯錯而仍然犯錯。犯了錯誤之后，他會問自己為什么會犯錯，懲罰的痛苦結(jié)束后，又經(jīng)過很長一段時間的冷靜思考，他可能知道自己如何犯下錯誤，也知道什么時候，在交易中的那個特定環(huán)節(jié)會犯錯，但是不知道為什么會犯錯?！?dāng)然，如果一個人既聰明又幸運，他不會兩次犯同樣的錯誤。但是他會犯下“原始錯誤”上萬個“兄弟”或“表親”中的任何一種。錯誤這個家族成員非常龐大，因此你想知道你可能做什么蠢事時，總有一個錯誤在你旁邊?！?/p>

”

——摘自《股票做手回憶錄》第十章

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所謂“原始錯誤有上萬個兄弟或表親”，實質(zhì)上就是一個錯誤，只是外在形式稍有不同。

如果用系統(tǒng)交易的標(biāo)準(zhǔn)來評價這種事，可以說：

1、每個犯錯誤的交易者，都有自己的交易系統(tǒng)。雖然交易者本人并沒有意識到它，更談不上清晰地表述它，但是這個交易系統(tǒng)一定是極其明確的，否則，不可能一再準(zhǔn)確地“復(fù)制”結(jié)果。

2、就交易系統(tǒng)執(zhí)行來說，這些交易者是非常遵守紀(jì)律并且始終如一的——堅持被套、堅持錯過機會、堅持過度交易……。

3、這種交易系統(tǒng)并非來自“設(shè)計”，不必費事“尋找”，就自然根植于交易者“體內(nèi)”。

這三點恰恰是系統(tǒng)交易的特征所在，是每個系統(tǒng)交易者夢寐以求的東西！

因此，不妨就把這種交易系統(tǒng)稱作“真實的”交易系統(tǒng)，只是人們不習(xí)慣這種說法。與之相對應(yīng)的，是“形式上的”交易系統(tǒng)，或者說是“設(shè)計出來的”交易系統(tǒng)。

就象當(dāng)年煉金術(shù)士摸索配方一樣，一代代交易者孜孜以求地尋找著“有效”的交易系統(tǒng)，希望藉此改善交易業(yè)績。這種“尋寶”工作，一百年前是利用紙、筆做的，現(xiàn)在則用計算機來做。裝備更厲害了，不過性質(zhì)沒有不同——都是在設(shè)計“形式上的交易系統(tǒng)”。

6

這種“尋寶”工作的實際效果大多并不理想。因為，建立交易系統(tǒng)，真正的難點并不在于“找到”一套有效的系統(tǒng)，而是能否在真實的交易環(huán)境下實際執(zhí)行已經(jīng)“找到”的系統(tǒng)。換言之，能否遵守紀(jì)律，才是關(guān)鍵所在。而所謂“不能遵守紀(jì)律”，實質(zhì)就是“形式上的交易系統(tǒng)”與“真實的交易系統(tǒng)”相抵觸。

那么，能否憑借意志力，強迫自己“遵守紀(jì)律”，執(zhí)行經(jīng)測試證明有效的交易系統(tǒng)呢？正這是許多系統(tǒng)交易者準(zhǔn)備或者正在做的事情。

對此，勒龐在《烏合之眾》（The Corwd）中的一段話是很有啟發(fā)性的：

“

……傳統(tǒng)代表著過去的觀念、欲望和感情。它們是種族綜合作用的產(chǎn)物，并且對我們發(fā)揮著巨大影響。

……許多政客同上個世紀(jì)的學(xué)究們相比，仍然高明不了多少，他們相信社會能夠和自己的過去決裂，完全遵照理性之光所指引的惟一道路前進。

……支配著人們的是傳統(tǒng)，當(dāng)他們形成群體時，就更是如此。他們能夠輕易地給傳統(tǒng)造成的變化，如我一再指出的那樣，僅僅是一些名稱和外在形式而已。

……沒有對這些傳統(tǒng)的破壞，進步也是不可能的。

……如果一個民族使自己的習(xí)俗變得過于牢固，它便不會再發(fā)生變化，于是就像中國一樣，變得沒有改進能力。在這種情況下，暴力革命也沒多少用處，因為由此造成的結(jié)果，或者是打碎的鎖鏈被重新拼接在一起，讓整個過去原封不動地再現(xiàn)，或者是……

……上個世紀(jì)末，教堂被毀，僧侶們或是被驅(qū)逐出國，或是殞命于斷頭臺，人們也許認(rèn)為，舊日的宗教觀念已經(jīng)威力盡失。但是沒過幾年，為了順應(yīng)普遍的要求，遭禁的公開禮拜制度便又建立起來了，被暫時消滅的舊傳統(tǒng)，又恢復(fù)了昔日的影響。

……最不受懷疑的偶像，并不住在廟堂之上，也不是宮廷里那些最專制的暴君，他們轉(zhuǎn)瞬之間就可以被人打碎。支配著我們內(nèi)心最深處的自我的，是那些看不見的主人，它可以安全地避開一切反叛，……”。

”

——摘自《烏合之眾》第二章

7

對民族如此，對個人也是一樣。把勒龐的話套用在交易上：許多系統(tǒng)交易者同上個世紀(jì)的同行相比，仍然高明不了多少，他們相信依靠一套機械的交易系統(tǒng)就能夠和自己的過去決裂，完全遵照理性之光所指引的惟一道路前進。

事實上，對許多交易者來說，機械交易系統(tǒng)帶來的改變，往往僅僅是一些名詞和外在形式而已。支配著交易者實際行為的，仍然是他/她的“真實交易系統(tǒng)”。在這個問題上，意志的強制沒有多少用處，打碎的鎖鏈會被重新拼接在一起，讓整個過去原封不動地再現(xiàn)。最不受懷疑的權(quán)威，并不住在計算機程序之中，也不是交易者的意志力，這些東西轉(zhuǎn)瞬之間就可以被打碎。支配著我們內(nèi)心最深處的自我的，是那些看不見的主人，“真實交易系統(tǒng)”可以安全地避開一切“反叛”。簡而言之，它會卷土重來！

無意識的力量一旦被意志的決心所阻礙，就馬上另尋出路。

的確，交易者可以憑借自制力在一段時期內(nèi)“遵守紀(jì)律”，避免犯那些曾經(jīng)一再犯下的錯誤。但是，只要深入觀察他/她的生活，就不難發(fā)現(xiàn)：在這段時期，他們雖然“在交易上”不再被套、不再錯失機會、不再過度交易……，但是，在生活其他領(lǐng)域卻變本加厲地被套、錯失機會、“過度交易”……。他們?yōu)檫@些“錯誤”付出的代價非但沒有減輕，相反，往往是代價更為慘重。戰(zhàn)場“暫時”從交易轉(zhuǎn)移到了其他地方，而結(jié)果仍然是“得不償失”。

8

真的如此聳人聽聞？不妨實際觀察一下！

一種“錯誤”，絕不會僅僅局限于交易或其他某個特定的生活領(lǐng)域，相反，它貫穿于一個人整個生活方式之中。從來只是場景不同，基本模式總是一樣的——劇情是一樣的、心理感受也是一樣。一個被套的交易者，在職業(yè)選擇上也會被套，在婚姻關(guān)系上也會被套……；一個錯失機會的交易者，在職業(yè)選擇上也會錯失機會，在婚姻上也會錯失機會……；一個過度交易者，在職業(yè)選擇上也會傾向于豪賭和見異思遷，在婚姻關(guān)系上同樣是豪賭和見異思遷……；一個始終在“準(zhǔn)備”、在學(xué)習(xí)，希望等到一切條件都已完美，排除一切失敗可能才肯開始，因而一直在“測試”系統(tǒng)、模擬交易，卻遲遲不能做真實交易的人，無論在職業(yè)上還是在婚姻上，也必然始終在“準(zhǔn)備”，卻永遠(yuǎn)不能“扣動扳機”，永遠(yuǎn)不會為自己的理想采取過任何實際行動。

一個在生活中沒有勇氣跟蹤趨勢、沒有信心依靠自己隨機應(yīng)變的人，你不能指望他在交易中轉(zhuǎn)而去跟蹤趨勢；一個在生活中喜歡控制別人、控制局面的人，你不能指望他在交易中不試圖控制市場，不試圖證明自己比別人更高明；一個在生活中不能接受損失的人，你不能指望他在交易中坦然地接受損失；一個在生活中患得患失的人，你不能指望他在交易中不在乎金錢；一個在生活中不能和生命和變化和諧相處的人，你不能指望他在交易中和市場“親密無間”……

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所謂“真實的”交易系統(tǒng)，其實就是一個人獨特生活方式、獨特行為模式在交易領(lǐng)域的自然流露。所謂“找到適合自己的交易系統(tǒng)”，就是在交易系統(tǒng)與生活方式之間實現(xiàn)和諧。交易系統(tǒng)的設(shè)計與測試，如果忽略了交易者本身，是不完整的，也是沒有實際意義的。