本文中蘋果策略回測曲線圖

蘋果1810合約日線走勢圖

自今年4月初以來，蘋果期貨出現(xiàn)了一波大幅的暴漲行情，當(dāng)前的主力合約蘋果1810合約，從4月4日的低點(diǎn)6360元漲到了今日的收盤價(jià)7937元，上漲幅度高達(dá)25%！

其實(shí)自蘋果期貨2017年12月22日上市交易以來，波動(dòng)一直都比較流暢。1810合約先是從上市后的最高點(diǎn)7800元，下跌到了5841元，下跌幅度也高達(dá)25%！在這樣的大幅波動(dòng)行情中，如果用手工、主觀的方式交易，在價(jià)格過高的時(shí)候可能出于畏高心理而不敢買，從而錯(cuò)過了機(jī)會(huì)。此時(shí)，運(yùn)用程序化交易策略就可避免此類問題，在上漲趨勢確立時(shí)果斷買入并持有，讓利潤充分奔跑！本文提供了一套優(yōu)秀的程序化交易策略，在蘋果期貨上有著不錯(cuò)的表現(xiàn)，以下是策略的原理介紹。

在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍《期貨市場技術(shù)分析》中，作者提到，技術(shù)分析有三個(gè)基本假定或者說前提條件：1、市場行為包容消化一切；2、價(jià)格以趨勢方式演變；3、歷史會(huì)重演。

在期貨程序化交易中，趨勢交易是最主要的交易方式，如果我們能想辦法抓住趨勢，就能賺到這部分趨勢行情的錢。那么，用什么方式來抓住趨勢呢？

筆者在之前的文章中提到，比較簡單的一種方法就是用均線。（點(diǎn)擊查看《均線定方向，突破定入場?。▽Ｗ鲨F礦，過去表現(xiàn)不錯(cuò)）》）實(shí)際上，在程序化交易中，突破策略也是最常用的策略之一，常見的突破方式比如有價(jià)格突破某一通道的上下軌、價(jià)格突破某一段時(shí)期的最高價(jià)或最低價(jià)、價(jià)格突破某一設(shè)定好的平臺(tái)等。

本文中，筆者將周期定為N天（N參數(shù)值可取2~5），當(dāng)價(jià)格突破近N天的最高價(jià)時(shí)，此時(shí)視為多頭趨勢，經(jīng)過其他一些條件判定和過濾后開多；當(dāng)價(jià)格突破近N天的最低價(jià)時(shí)，此時(shí)視為空頭趨勢，如果同時(shí)符合其他一些條件判定和過濾則開空。

在具體的策略設(shè)計(jì)時(shí)，如果直接用日線周期，由于N的取值較小，樣本量不足。為了有足夠多的樣本數(shù)據(jù)量，我們以N天為統(tǒng)計(jì)周期，以1分鐘為交易周期，這樣同時(shí)也對入場點(diǎn)和出場點(diǎn)做了進(jìn)一步的細(xì)致化處理。在策略的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)中，還有一些問題需要規(guī)避，比如交易周期為1分鐘，那么就需要注意，要避開集合競價(jià)的時(shí)段，在連續(xù)競價(jià)的時(shí)段有信號才發(fā)出交易指令。

根據(jù)這樣的思路，我們在交易較活躍并且趨勢較流暢的蘋果品種上做了這樣一個(gè)趨勢跟蹤策略，并做了詳細(xì)的測試，測試時(shí)間為2017年12月22日到2018年4月26日，分配的初始資金為2萬元，測試結(jié)果如下圖，其中的黃色細(xì)線為盈虧曲線。

從測試結(jié)果來看，曲線的走勢比較平穩(wěn)和流暢，總收益率為87.51%，年化單利收益率為253.5%，年化收益較高，可見該策略的盈利能力和攻擊性較好。最大回撤為5.11，可見該策略風(fēng)險(xiǎn)控制和防守也做得比較好。勝率為47.62%，盈虧比為5.22，趨勢策略的勝率通常不會(huì)太高，但是盈虧比通常較大，該策略的盈虧比相對比較優(yōu)秀，綜合勝率和盈虧比來看，該策略表現(xiàn)良好。

總結(jié)：本策略主要根據(jù)價(jià)格突破出場和入場，同時(shí)對波動(dòng)率有一定的要求，在總體波動(dòng)不滿足策略對趨勢的判斷條件時(shí)，即使價(jià)格突破了，策略也不一定會(huì)開倉，這在一定程度上過濾了震蕩和假突破。并且在開倉后，立刻自動(dòng)設(shè)好止損，較好地控制了單筆虧損。在有了一定的浮盈后，自動(dòng)開啟跟蹤止盈，在一定程度上控制了盈利的單子不會(huì)虧損著出場。從綜合測試結(jié)果來看表現(xiàn)良好，近期在蘋果上的表現(xiàn)良好，出現(xiàn)趨勢行情能及時(shí)抓住，在近期蘋果大幅上漲的行情中，該策略也有不錯(cuò)的盈利。

本策略由盈利軍師策略開發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)，并經(jīng)團(tuán)隊(duì)實(shí)盤賬戶長期檢驗(yàn)。以下為團(tuán)隊(duì)的多策略組合實(shí)盤曲線圖。

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