在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍《期貨市場技術(shù)分析》中，作者提到，技術(shù)分析有三個基本假定或者說前提條件：1、市場行為包容消化一切；2、價格以趨勢方式演變；3、歷史會重演。

在期貨程序化交易中，趨勢交易是最主要的交易方式，如果我們能想辦法抓住趨勢，就能賺到這部分趨勢行情的錢。那么，用什么方式來抓住趨勢呢？比較簡單的一種方法就是用均線。均線表示一段時間內(nèi)市場的平均價格，可以作為多空的一個分水嶺，如果當前價格在均線之上，表示當前的位置偏多，如果當前價格在均線之下，則表示當前的位置偏空。因此，我們可以制定這樣一個規(guī)則：根據(jù)均線系統(tǒng)，如果價格在均線系統(tǒng)之上，并且均線系統(tǒng)呈現(xiàn)多頭排列，則表示當前位置偏多；如果價格在均線系統(tǒng)之下，并且均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列，則表示當前位置偏空。

根據(jù)以上的思路，如果當前位置偏多，此時只做多、不做空；如果當前位置偏空，此時只做空、不做多。以均線系統(tǒng)先做一個方向的判斷，再根據(jù)其他條件做進一步的進場和出場點判斷。根據(jù)這樣的思路，我們在交易較活躍的鐵礦石品種上做了這樣一個趨勢跟蹤策略，并做了詳細的測試，測試時間為2015年1月到2018年1月18日，分配的初始資金為2萬元，測試結(jié)果如下圖，其中的黃色細線為盈虧曲線。

從測試結(jié)果來看，總收益率為314.74%，年化單利收益率為105.4%，年化收益較高，可見該策略的盈利能力和攻擊性較好。最大回撤為17.94%，可見該策略風險控制和防守也做得比較好。勝率為39.49%，盈虧比為2.75，趨勢策略的勝率通常不會太高，但是盈虧比通常較大，綜合勝率和盈虧比來看，該策略表現(xiàn)良好。

總結(jié)：本策略先以均線系統(tǒng)判定多空方向，再進一步做入場和出場點的控制，對波動率有一定的要求，在一定程度上過濾了震蕩和假突破。并且在開倉后，立刻自動設(shè)好止損，較好地控制了單筆虧損。在有了一定的浮盈后，自動開啟跟蹤止盈，在一定程度上控制了盈利的單子不會虧損著出場。從綜合測試結(jié)果來看表現(xiàn)良好，并且該策略已經(jīng)過一段時間的實盤檢驗，和測試符合程度非常高，近期在鐵礦石上的表現(xiàn)良好，出現(xiàn)趨勢行情能及時抓住。

本策略由盈利軍師策略開發(fā)和維護團隊研發(fā)，并經(jīng)團隊實盤賬戶長期檢驗。以下為團隊的多策略組合實盤曲線圖。

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