區(qū)間突破交易法則構(gòu)成我核心交易的基礎(chǔ)。一般來說，我將大多數(shù)整固形態(tài)都看作交易區(qū)間，比如三角形態(tài)、頭肩形態(tài)等等。關(guān)鍵是要在圖形上找出一段區(qū)域，價(jià)格在不斷收斂后朝某一方向突破，交易時(shí)機(jī)也因此出現(xiàn)。

我盡量保持簡潔的交易思路：教科書告訴我們，當(dāng)一種技術(shù)形態(tài)演變成另一種，需要采用不同的交易法則，但我從來不關(guān)注各種技術(shù)形態(tài)的定義，我試圖減少思考的時(shí)間，并進(jìn)行快速交易。

因此我關(guān)注的是整固形態(tài)下支撐或阻力線的水平。這樣，我就可以采用類似的交易法則處理所有整固形態(tài)，不需要去關(guān)注這個(gè)形態(tài)是怎么定義的，是否突破趨勢線，判斷真假突破等各種問題，而這些問題將隨著技術(shù)形態(tài)演變及價(jià)格趨勢變化變得越來越多。

這里，我將區(qū)間形態(tài)區(qū)分為兩種：

日內(nèi)或隔夜區(qū)間

波段或更長的區(qū)間

這兩種設(shè)定唯一明顯的區(qū)別在于判斷目標(biāo)區(qū)間的方式。

一旦該區(qū)間確定了，我可以再考慮如何更好地進(jìn)行交易。一般來說，價(jià)格進(jìn)入這一區(qū)間的方式就決定了未來突破的方向；65%的情形是延續(xù)前期的價(jià)格運(yùn)行模式，35%則是一個(gè)反轉(zhuǎn)形態(tài)。

根據(jù)這一經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，如果價(jià)格在進(jìn)入?yún)^(qū)間時(shí)，是上行的走勢，那我將尋找后期低位反轉(zhuǎn)并突破區(qū)間高點(diǎn)的交易機(jī)會。

區(qū)間明確后的交易規(guī)則

在突破既定交易區(qū)間后首次回調(diào)時(shí)進(jìn)行交易

止損位需超越促使我交易的事件發(fā)生時(shí)的價(jià)格

日內(nèi)交易目標(biāo)設(shè)定基于移動(dòng)平均價(jià)格

波段交易（或者更長期的交易）目標(biāo)應(yīng)為突破位加上區(qū)間波幅。

區(qū)間的考量

理想情形下，對于高概率交易，隔夜波動(dòng)區(qū)間應(yīng)建立在前期高點(diǎn)或低點(diǎn)。

如果隔夜波動(dòng)區(qū)間設(shè)立在前期高點(diǎn)與低點(diǎn)所組成區(qū)域的中部，那么這就是低概率交易（整體來看，價(jià)格通常將在這一區(qū)間整固）。

如果價(jià)格處于更大區(qū)間的中部位置，那么這并不是尋找交易機(jī)會的最佳位置。等待價(jià)格運(yùn)行到區(qū)間高位或低位，并衡量是否存在逆轉(zhuǎn)或中斷，這才是高概率交易。

日內(nèi)交易例子

舉一個(gè)簡單的例子：隔夜波動(dòng)區(qū)間一旦確定，并且這一區(qū)間處在“理想”位置，我便開始等待技術(shù)形態(tài)突破整固區(qū)間。

價(jià)格突破區(qū)間之后，我就通過關(guān)注第一根調(diào)整柱狀線（第一次回調(diào)）來決定交易策略，以避免假突破。我現(xiàn)在常用的套路就是找89 Tick Chart上的回調(diào)（如果沒有TickChart，也可以使用2、3分鐘K線圖）。此后，如果回調(diào)延續(xù)但未觸發(fā)掛單，我會等待下一個(gè)時(shí)間窗口；此時(shí)，價(jià)格可能在15分鐘K線圖甚至60分鐘K線圖繼續(xù)回調(diào)。

上圖可以看到，我的入場點(diǎn)得到了突破止損位后第一次回調(diào)的確認(rèn)；止損位同樣超越了促使我交易的事件發(fā)生時(shí)的價(jià)格。

目前我管理交易的方式通過移除部分倉位來減少交易風(fēng)險(xiǎn)，原理實(shí)際很簡單。

加入我交易的手?jǐn)?shù)為3的倍數(shù)，我會移除止損位一半處的2/3倉位。舉例來說，如果我設(shè)定30個(gè)點(diǎn)的止損點(diǎn)差，那么50%止損點(diǎn)差就是15個(gè)點(diǎn)，我將在15個(gè)點(diǎn)處移除2/3的倉位。最后1/3的交易倉位將使用原始止損位。如果這最后的1/3被停止，這筆交易依然可以達(dá)到盈虧平衡。

2 x +15 = 30 pips

1 x -30 = -30 pips

總體交易頭寸獲利= 0 pips

此后會有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)交易，最終目標(biāo)的設(shè)定基于前文所提到的移動(dòng)平均價(jià)格。

波段交易例子

我們使用同樣的方法來確定區(qū)間，等待價(jià)格突破區(qū)間的邊界，價(jià)格回調(diào)確立買入機(jī)會及止損水平。交易目標(biāo)就是突破點(diǎn)位加上趨勢波幅。

確認(rèn)區(qū)間

等待區(qū)間突破，建立買入機(jī)會及止損水平

買入點(diǎn)超越回調(diào)水平，止損位需超過回調(diào)高點(diǎn)

目標(biāo)區(qū)間為突破位加減波動(dòng)幅度

到達(dá)目標(biāo)價(jià)格區(qū)間后交易