您知道高頻交易及算法交易市場的蛋糕有多大嗎？

您知道怎么樣的交易模式夏普率才可能達(dá)到10？

您知道策略每減少一個(gè)滑點(diǎn)，一年可以提升多少業(yè)績？

您知道交易所極速系統(tǒng)的內(nèi)部機(jī)制嗎？

量化交易正受到越來越多投資者的關(guān)注，高頻交易作為量化交易的重要方法，因其極低的風(fēng)險(xiǎn)、較高的收益，具有舉足輕重的地位。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國外成熟市場量化交易占總交易量的70%以上，而高頻交易占量化交易80%的份額。在國內(nèi)，量化高頻交易占金融期貨市場總交易量的10%——20%（量化交易占金融期貨市場總交易量的40%），類高頻手工炒單約占金融期貨市場總交易量的20%以上，量化高頻交易與類高頻手工炒單的交易量合計(jì)已經(jīng)接近金融期貨市場總交易量的40%左右。據(jù)保守估計(jì)，國內(nèi)高頻交易模式的相關(guān)收益，一年可達(dá)10億以上。

隨著股票期權(quán)、股指期權(quán)、商品期權(quán)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的推出，我們估計(jì)，三年內(nèi)高頻交易及類高頻手工炒單的交易量將達(dá)到金融期貨市場總交易量的70%以上。根據(jù)國外成熟市場的經(jīng)驗(yàn)，高頻交易發(fā)展到一定程度，量化高頻將逐步取代類高頻手工炒單，目前，也已經(jīng)有越來越多的國內(nèi)手工炒單者也正在向量化高頻轉(zhuǎn)變。

永安期貨特邀美國、韓國、臺(tái)灣高頻交易經(jīng)驗(yàn)豐富的專家，依托公司專業(yè)的研發(fā)力量和先進(jìn)的技術(shù)支持，結(jié)合“發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，創(chuàng)造投資價(jià)值”的服務(wù)理念，建立了“東方智慧”高頻交易學(xué)院，秉承“智慧東方，接軌國際”的精神，致力于打造國內(nèi)最專業(yè)高頻交易培訓(xùn)基地。

【主辦】永安期貨股份有限公司

【協(xié)辦】杭州鏘程投資管理有限公司

【合作媒體】七禾網(wǎng)-期貨中國、和訊網(wǎng)、寬客俱樂部、期貨資管網(wǎng)

【費(fèi)用】19800元/人。費(fèi)用涵蓋教材、課程學(xué)習(xí)、食宿（12月13日、14日和15日三晚住宿，12月14日、15日和16日三日餐飲），其他費(fèi)用請自行負(fù)擔(dān)。

1.在永安期貨新開立期貨賬戶并開通程序化交易，2014年1月凈留存手續(xù)費(fèi)可抵扣學(xué)費(fèi)，最高可全額返還。

2.成功報(bào)名的學(xué)員，可獲贈(zèng)一年股指tick歷史數(shù)據(jù)。

3.股指日均交易量達(dá)到300手的學(xué)員，可免費(fèi)享受服務(wù)器托管服務(wù)。

4.參與定期舉辦的同學(xué)會(huì)活動(dòng)，更多線下交流。

頂級師資陣容：美國、臺(tái)灣、韓國實(shí)戰(zhàn)派高頻交易員現(xiàn)場授課，實(shí)盤案例為核心，匯集境內(nèi)外投資經(jīng)驗(yàn)；

精品課程體系：涵蓋手工高頻pk程序化高頻、股指股票Alpha套利等課程，實(shí)踐與理論深度結(jié)合；

領(lǐng)先量化平臺(tái)：中金所旗下新一代極速交易柜臺(tái)系統(tǒng)和恒生電子股份有限公司急速交易系統(tǒng)核心成員蒞臨，分析量化交易在完整交易系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)及高頻交易最優(yōu)解決方案。

高端交流平臺(tái)：集合業(yè)內(nèi)資深專家和專業(yè)投資人士，建立高頻交易同學(xué)會(huì)，線上線下實(shí)時(shí)交流，打造國內(nèi)最專業(yè)高頻交流平臺(tái)。

言程序（臺(tái)灣程序化交易團(tuán)隊(duì)）：全球量化交易私募基金經(jīng)理人。在剛剛結(jié)束的《期貨日報(bào)》第七屆全國期貨實(shí)盤大賽中，獲得程序化交易組冠軍，半年收益率為421.12%，最大回撤僅3.35%。

臺(tái)灣最大財(cái)經(jīng)節(jié)目東森金錢爆受邀來賓、臺(tái)灣各大財(cái)經(jīng)媒體專欄作家，同時(shí)也是期貨日報(bào)專欄作家，央視CCTV期貨時(shí)間兵器策略提供者。其領(lǐng)導(dǎo)的交易團(tuán)隊(duì)橫跨經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)工程及財(cái)務(wù)工程領(lǐng)域，進(jìn)行全球量化投資，尤其擅長高頻交易與日內(nèi)交易。

劉志剛：2006年開始從事股票、基金、權(quán)證等多領(lǐng)域金融品種的投資，在期貨投資方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，2011年“建行樂當(dāng)家杯”期貨公司實(shí)盤大賽大師組冠軍，2012年“建行樂當(dāng)家杯”期貨公司實(shí)盤大賽大師組亞軍?，F(xiàn)階段主要從事股指期貨的交易，以日內(nèi)短線和高頻交易為主，偶有隔夜單，交易業(yè)績異常華麗，2007年至今從幾萬做到幾千萬。

周子堯：中藝資產(chǎn)管理有限公司董事長 , 系統(tǒng)工程師，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)公司的程序化產(chǎn)品的研發(fā)、策略設(shè)計(jì)、建模、數(shù)據(jù)分析；在高頻交易和量化高頻領(lǐng)域深入研發(fā)，并配置大級別資金做組合投資及套利；曾歷任高校香港上市公司總經(jīng)理、某知名券商香港公司上海分公司負(fù)責(zé)人，在證券期貨以及國際資本市場有著豐富的經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)；投資風(fēng)格以穩(wěn)健著稱；

馮正平：網(wǎng)名“悍馬”，上海寬客投資管理公司總經(jīng)理，在量化交易領(lǐng)域自創(chuàng)廣為人知的實(shí)用理論——“悍馬定理”。1997年涉足投資市場，長期從事市場定量研究工作。2008年開始專職股票、期貨、外匯等交易，開發(fā)過多種交易策略。2010年開始研究組合投資，結(jié)合對市場的統(tǒng)計(jì)分析心得，研發(fā)出自己的投資組合分析方法，并開發(fā)成應(yīng)用程序。開發(fā)的程序化模型年平均收益率遠(yuǎn)高于市場平均水平。

Tim Clark：近二十年高頻實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)就職于美國專業(yè)期貨量化交易公司triad trading擔(dān)任負(fù)責(zé)人。Tim Clark曾就職于美國Stafford trading公司、美國Futrex公司、美國tradelink公司、美國endeavor高頻交易公司，長期負(fù)責(zé)量化資產(chǎn)投資，在多品種交易模型的研發(fā)、納斯達(dá)克相關(guān)品種的高頻交易和套利組合、國債期貨期權(quán)做市商等方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，投資資產(chǎn)涵蓋了期貨、期權(quán)、一攬子股票、ETF等領(lǐng)域。Tim Clark先生曾作為tradelink公司最優(yōu)秀的交易團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人和專業(yè)的交易員，成功開發(fā)了GLD和comex的黃金、黃金衍生品之間的高頻套利交易，建立了黃金期權(quán)交易和白銀套利平臺(tái)、F/X套利平臺(tái)，合作開發(fā)了自動(dòng)化的能源套利平臺(tái)，研發(fā)了農(nóng)產(chǎn)品期貨和能源期貨的交易平臺(tái)。他在自動(dòng)化能源套利平臺(tái)上開發(fā)的自動(dòng)交易執(zhí)行程序，被tradelink公司用于tradelink自動(dòng)交易軟件，用于市場上大部分品種的自動(dòng)化交易。多年來，TimClark先生所研發(fā)的模型和組合，均在市場上取得了不俗的成績。

金宰賢（Kim Jae Hyun）：韓國友利投資證券（韓國最大的自營及資產(chǎn)管理券商）期貨期權(quán)交易部負(fù)責(zé)人，1996年開始就職于友利投資證券。金宰賢先生有超過12年的交易經(jīng)驗(yàn)，目前管理的資金超過500億韓元，約合人民幣2.87億元。在過去137個(gè)月中的134個(gè)月取得正收益，沒有發(fā)生過年間虧損。韓國友利投資證券是韓國友利金融集團(tuán)的子公司，也是韓國最具代表的綜合金融投資公司，公司資產(chǎn)總額超過二十七兆五千億韓元（約合人民幣1580億元），資本金三兆五千億韓元（約合人民幣200億元）。公司主營業(yè)務(wù)為Brokerage、資產(chǎn)管理、IB、Trading業(yè)務(wù)，其中IB和trading部門綜合實(shí)力位居韓國第一，trading部門創(chuàng)造的收益超過整個(gè)公司收益的50%，2013年預(yù)計(jì)收益將超過1500億韓元（約合人民幣8.62億元）。

賀金凌：金融學(xué)博士、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)博士后，加拿大富融理財(cái)（FRONT FINANCIAL）執(zhí)行總裁，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)教授。賀博士曾先后在加拿大金融機(jī)構(gòu)、中國人民銀行、深圳證券交易所、國信證券等境內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)工作，是國內(nèi)最早開展金融衍生品研究的學(xué)者之一，出版有《國際金融期貨與選擇權(quán)交易》（1995年）等著作。從2007起，賀博士帶領(lǐng)的國際化團(tuán)隊(duì)，致力于“富融證券投資套利系統(tǒng)（ArbVest）”的研發(fā)與測試，在國內(nèi)股指期貨正式推出后的實(shí)盤套利操作中，取得符合預(yù)期的穩(wěn)定收益。目前，賀博士還在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)指導(dǎo)6個(gè)研究團(tuán)隊(duì)，從事對沖基金的理論研究與實(shí)務(wù)工作。

趙波：中金所技術(shù)公司市場化產(chǎn)品部經(jīng)理，長期從事證券、期貨、銀行、保險(xiǎn)IT系統(tǒng)建設(shè)。對交易系統(tǒng)、監(jiān)察系統(tǒng)有深刻理解和認(rèn)識(shí)。

張燁：青騅投資管理有限公司董事長，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，長江商學(xué)院EMBA碩士，有逾十年的投資管理經(jīng)驗(yàn)。旗下團(tuán)隊(duì)具備海外頂級對沖基金工作背景及大規(guī)模資金跨市場管理經(jīng)驗(yàn)，在高頻交易領(lǐng)域全球交易超過十年，對量化交易和固定收益有豐富的經(jīng)驗(yàn)并在相關(guān)領(lǐng)域取得豐厚的收益。青騅投資是國內(nèi)少數(shù)從事量化對沖和固定收益業(yè)務(wù)的大型私募基金之一，公司極具創(chuàng)新意識(shí)，曾發(fā)行信托獲批股指期貨資格后國內(nèi)第一支信托量化對沖產(chǎn)品及國內(nèi)第一支國債期貨產(chǎn)品。公司擅長通過衍生品對沖掉系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)后尋找強(qiáng)于市場的正收益機(jī)會(huì)或無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，并且對沖投資領(lǐng)域涉及指數(shù)、股票、債券、大宗商品及海外市場等各領(lǐng)域，能夠在任何市場條件下保持長期、可持續(xù)、平緩穩(wěn)定的業(yè)績表現(xiàn)。

黃偉青：現(xiàn)任Delpha Capital Management 合伙人和技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)美國、歐洲和中國的高頻交易平臺(tái)和策略。畢業(yè)于清華大學(xué)，美國卡耐基?梅隴大學(xué)、威斯康辛大學(xué)碩士，學(xué)術(shù)背景涵蓋計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)領(lǐng)域。曾在IBM、AOL、Ariba等高科技公司供職，是系統(tǒng)設(shè)計(jì)、平臺(tái)優(yōu)化方面專家。2007年至2010年，在巴克萊銀行（Barclays Capital）量化交易部門擔(dān)任副總裁，負(fù)責(zé)巴克萊銀行量化交易平臺(tái)的架構(gòu)和高頻策略的研發(fā)；2010年——2012年在Eladian Partners擔(dān)任量化總監(jiān)，負(fù)責(zé)超高頻股票量化交易平臺(tái)及策略的研發(fā)。

魏業(yè)：永安期貨技術(shù)總監(jiān)。曾就職恒生電子股份有限公司超過10年，具有豐富的期貨產(chǎn)品完整交易系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)經(jīng)驗(yàn)，擅長交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)、系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)總體方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量控制，精通SQL server、Oracle、Delphi，對期貨交易系統(tǒng)、量化交易系統(tǒng)具有深入的了解和獨(dú)特的見解。

高鎮(zhèn)秀（Ko Jin Su）：韓國友利投資證券（韓國最大的自營及資產(chǎn)管理券商）期貨期權(quán)交易部科長。2004年開始就職于友利投資證券，具有10年的交易經(jīng)驗(yàn)。這10年間平均年收益超過50%，目前管理500手股指期貨。

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