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| 交易員驚呼活躍行情一年未見 "股指期貨自2010年推出以來，很少碰到像這次的行情。"昨日下午2點左右，南京一家券商股指期貨交易員向《金證券》記者報料："下午1點半左右的時間，最高瞬間點差高達54個點！"點差擴大即意味著套利發(fā)財的機會到來。 上述交易員透露，利用昨日下午的機會，有幾位套利客一天收益1.2%，"他們總計2.5億元的資金在里面，一天收益就是300萬元。" 禮包從天而降 "這是什么行情？送錢還是發(fā)瘋？"昨日下午，股指期貨(IF1210)突然上沖2300點，頓時引爆各大營業(yè)部"套利客"們。大批"套利客"們關注的焦點不是股指期貨的上沖，而是與滬深300合約之間的點差。 "點差才是套利的對象。"一位股指期貨"投機客"張先生向《金證券》解釋。昨日下午1點半左右，滬深300合約點位2264點，而股指期貨合約在2318點，瞬間點差最高達到54個點。 "這是什么情況??！"張先生回憶稱："當時大家都驚呼，今年以來都沒碰到過這么大的價差。" 上述券商交易員也向《金證券》記者證實，："在我印象中，2010年股指期貨剛推出來的時候，出現過最高超過40個點差的行情，大家都瘋狂追趕。之后，股指期貨比較平靜，像這次驚心動魄的行情真是久違了。" 張先生也表示："原本大家對行情已經絕望，準備收攤過節(jié)，沒想到就來了這次送禮行情。" 南證期貨童蘇暉也向《金證券》記者表示："確實在1點半左右40多點的點差最適合資金套利。" 匆忙套利改參數 機會總是留給有準備的人。這份突然而來的"大禮包"令不少投資者興奮中顯得驚慌失措。上述交易員告訴《金證券》記者："我們這里的股指套利都是大資金，所以不可能人工操作，主要是給計算機設定參數后捕捉點差并進行套利。" 原來，大資金套利的主要模式是兩種，一種是買入股指并賣出一攬子股票。另一種是賣出股指，并買入一攬子股票。"理論上說，其實在股指拉升的時候，做套利的應當是先賣出股指再買入現貨，但實際上，在這次難得的行情中，大家沒來得及改變計算機參數，所以計算機仍然在做買現貨賣股指。"上述交易員坦言。 即使方向做反了，但由于兩種方式幾乎都是計算機同時操作，只要有較大點差出現，仍然可以獲利。 據這位交易員透露，總計2.5億元的資金一天收益就是300萬元，當天收益率1.2%。"這要折算到年化收益率，真不得了。"上述交易員笑稱："不過，今年以來行情比較淡，做得最好的，估計年化收益也只有10%以內。" 套利"寵物"曝光 如果沒有這么大筆資金，百萬客戶同樣也可以利用昨日行情賺錢。 一家期貨公司陳先生昨日告訴《金證券》記者："我們做得比較簡單，同時買賣ETF和股指期貨。"這位客戶的做法是，在昨日下午1點半的時候，拿70萬元買入ETF基金，然后同時賣出一手股指期貨，到了下午2點的時候，賣出ETF基金，買入一手股指期貨平倉了結。 陳先生給《金證券》記者算了一筆賬，一手股指期貨需要近12萬元保證金，實際合約價值約70萬，所以，要用"ETF"套利則需要等值的數額。"事實上，為了防止爆倉，股指期貨賬戶里需要至少50萬元，12萬是交易保證金，38萬元是在自己的保證金賬戶上，100萬元以內即可套利。"陳先生稱。 由于最終賺了20個點，陳先生的收益是6000元。"100萬元以內金額一天賺6000元，有的銀行給我100萬元一天千分之2.8的利息，也只有2800元。"陳先生透露。 像陳先生這樣的利用ETF套利的人還真不少。 昨日，《金證券》記者注意到，ETF指數基金整體放量。成交額最多的華泰柏瑞滬深300ETF達到108968萬元，華夏上證50ETF成交額度也達到10億元。此外，易方達深證100ETF、華安上證180ETF、嘉實滬深300ETF成交額度都超過3億元。
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