3月9日，中金所發(fā)布了2011年度自律工作報(bào)告。報(bào)告總結(jié)了2011年中金所在確保市場穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)股指期貨市場平穩(wěn)運(yùn)行的工作經(jīng)驗(yàn)。

第一是堅(jiān)持強(qiáng)勢監(jiān)管理念，及早采取措施遏制違規(guī)苗頭，對(duì)違規(guī)行為“零容忍”。2011年，中金所繼續(xù)嚴(yán)肅查處各類異常交易行為、違規(guī)行為，采取形式各異的監(jiān)管措施284次，其中包括對(duì)8個(gè)客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施。同時(shí)，中金所還進(jìn)一步加強(qiáng)和完善了異常交易信息報(bào)送工作。

第二是全面提升風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控能力，積極防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。中金所繼續(xù)突出監(jiān)控在防范風(fēng)險(xiǎn)、打擊違規(guī)中的基礎(chǔ)地位，不斷強(qiáng)化實(shí)時(shí)監(jiān)控手段，加強(qiáng)監(jiān)控針對(duì)性。

第三是持續(xù)深入開展督導(dǎo)檢查，嚴(yán)肅查處違反適當(dāng)性制度行為。2011年，中金所共對(duì)84家會(huì)員開展適當(dāng)性制度現(xiàn)場督導(dǎo)檢查，共檢查包括自然人、一般法人和特殊法人在內(nèi)的客戶1621個(gè)。股指期貨開戶以來累計(jì)檢查客戶數(shù)約占總開戶數(shù)的12%。

第四是加強(qiáng)跨市場聯(lián)合研究，細(xì)化跨市場監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，防范跨市場風(fēng)險(xiǎn)隱患。

第五是深入開展會(huì)員合規(guī)管理培訓(xùn)，培育行業(yè)合規(guī)文化、強(qiáng)化會(huì)員自律監(jiān)管。中金所在2011年舉辦了三期股指期貨合規(guī)管理培訓(xùn)班，141家會(huì)員的首席風(fēng)險(xiǎn)官、分管合規(guī)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理及合規(guī)人員200余人參加了培訓(xùn)。

第六是持續(xù)深化投資者教育，推動(dòng)教育培訓(xùn)工作向機(jī)制化、常態(tài)化縱深發(fā)展。中金所與相關(guān)單位針對(duì)不同受眾特點(diǎn)，設(shè)計(jì)出多層次立體式培訓(xùn)體系，推動(dòng)投資者教育工作向機(jī)制化、常態(tài)化縱深發(fā)展。一是通過會(huì)員合作培訓(xùn)等方式，不斷鞏固針對(duì)初級(jí)投資者的市場普及培訓(xùn)。二是通過各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，持續(xù)強(qiáng)化一線從業(yè)人員的實(shí)際業(yè)務(wù)能力。三是以“股指期貨套期保值研修班”、“金融期貨高級(jí)管理課程”等形式，繼續(xù)推進(jìn)金融期貨專業(yè)人才培訓(xùn)。

第七是完善業(yè)務(wù)規(guī)則，加大資源投入，夯實(shí)自律監(jiān)管基礎(chǔ)。中金所不斷完善監(jiān)管措施，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)則，提升監(jiān)管工作規(guī)范性。針對(duì)股指期貨季月合約價(jià)格瞬間大幅波動(dòng)及時(shí)采取措施，制定并發(fā)布《中國金融期貨交易所實(shí)際控制關(guān)系賬戶報(bào)備指引（試行）》，進(jìn)一步明確監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和程序，加強(qiáng)對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶的常態(tài)化管理。

中金所在報(bào)告中表示，未來將繼續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)，嚴(yán)格監(jiān)管，不斷鞏固自律監(jiān)管效果，提高自律監(jiān)管水平，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，全力守護(hù)市場“三公”原則，維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股指期貨市場持續(xù)健康穩(wěn)定運(yùn)行，更好地服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。