為什么許多人不敢沾染期貨，甚至提起期貨就談虎色變呢？主要原因就是嫌它風險大。表面看來，期貨收保證金，30 萬保證金做的是300萬甚至是600萬的交易，價格波動大一些，豈不是全軍覆沒了嗎？何況，多少年來，所謂“利潤越大風險也越大”的講法已成了金科玉律。

一個15年期貨交易員的自白

自己98年就做了鄭州的綠豆，不懂瞎做，兩次虧損幾十萬就停了。過了10年后，08年再次進入期貨公司，不過開始沒有做交易。真正做交易是08年10.1后開始，日內也做，隔夜也做，那時候大勢看空，就順勢做，基本隔夜的單子就大賺，但都賠給日內交易。后來學做日內，曾經只做每天開盤的9:00-9:15，因為后面要看股票(股票上有比較多的資金)，結果效果特好，用1手單子做棕櫚油，每天都賺100-200，連續(xù)盈利2個星期。這時候覺得交易時間太短，雖然盈利，但是覺得因為交易次數太少沒有可持續(xù)性。就放開全天做，結果就連續(xù)虧損。

因為在期貨公司上班，想全日做日內很不現實，于是就辭職專職做。10年開始做了半年，連續(xù)虧損做不下去了，停了。重新做模擬交易，同時尋求程序化交易，而且用了實盤。程序化居然也虧損---原因不是程序化的問題，是自己總干涉的原因，而且干涉的都是錯的，回頭看看發(fā)現不干涉的話會有不少的盈利。

11年-12年嘗試各種方法，日內短線的，隔夜的，發(fā)現能賺錢的是隔夜的中線。但最穩(wěn)定的是日內短線。這期間參加了雷凱的模擬和168的模擬，雷凱進入復賽后太著急而被淘汰，168經過兩輪進入實盤，但是也是太著急而且沒控制好止損而被淘汰。

12年10月份開始，將股市里面的資金提出40萬重新開始全職做日內，同時開了程序化小賬戶將自己研究的程序用在實盤。這半年多是最痛苦的，當初的原則是只做日內，開始上來就盈利，但是兩天后就開始虧損。到11月底兩個月虧損60%，剩下16W，停下來反思(停的太晚了)，發(fā)現最主要的原因是執(zhí)行止損的問題和逆勢開倉和加倉的問題。最大的幾筆虧損是隔夜產生的，當連續(xù)虧損后沒有好好控制自己的情緒而是去賭博隔夜結果虧的更多，其中有3次一天虧損超過2W。找到問題了就解決，規(guī)定不能留隔夜單，而且只用5張單子做棕櫚油。12月份一個月竟然連續(xù)22個交易日盈利無虧損，平均每天盈利1500-2000。而且偶爾有盈利超過5000的日內，一個月盈利超過30%，賬戶資金回到20多W，這個時候，又停下來總結，發(fā)現自己還可以，但是盈利的單子都拿的太短，而且不必要那么謹慎的只用5張單子做，盈利太慢。從這個時候開始，厄運來了，自我膨脹導致的結果就是大虧，因為前面總結盈利單子拿的太短，現在就開始拿住不放，甚至留倉隔夜，結果由盈利拿到虧損，最后大虧出來正好砍倉到地板。這次資金創(chuàng)了新低，到了12W。再次停下來總結，重新堅持日內，竟然每天有3000多的利潤，兩周時間資金回到15W。回看交易記錄發(fā)現和上次一個月連續(xù)盈利一樣，都是盈利單子拿的太短。

5.1放假前一個星期，決定把盈利單拿住，拿是拿住了，問題是又拿過頭了，從盈利拿到虧損，情緒失控之下放假前最后一個交易日留虧損單隔夜，結果大虧而終，仍然不死心，心想我運氣就那么差嗎，再留單子，結果還是虧。兩交易日，每天虧損1W。到現在還有35張豆粕的空單，估計周一開盤還是大虧。

看看這一個個的循環(huán)都是謹慎的日內連續(xù)盈利到自我膨脹想賺大錢而虧大錢，然后重復一個循環(huán)。幸好目前只有兩個循環(huán)，周一無論如何平倉出局，不能留隔夜單子了，老老實實日內做吧。能不能賺錢看自己的造化了，幸好程序化表現很好，運行4個月收益率超過25%，不然真是不知道希望在哪里了。

期貨交易需要的秘訣

1、賺自己能賺到的錢，盡管很少但是累計起來也很可觀，15W資金每天盈利1.2千，月收益達到20%，堅持下去不得了。而看起來很大的錢不是你的就不要去賺，硬要去賺的話會虧大錢而不是賺大錢。只有看著這些不屬于你的大錢從眼前過去而不為所動，才能賺到屬于你自己的錢。

2、期貨所有的東西只有一樣最重要的，就是控制自己的情緒。所有的技術分析和方法都是市場公開的，即使你全部學習了對你做好交易都沒有情緒控制來的重要。我曾經日內開始三筆虧損7000多，但由于情緒控制很好，沒有急躁，也沒有想著要吧虧損搬回來，而且按照日內的原則做，結果當天盈利3000多。

3、簡單重復你盈利的交易，不要因為自己的盈利少就想著去找賺大錢的方法，也不要因為每次平倉早而沒有抓到大魚或者平倉晚了而沒有拿到全部利潤而懊悔而改變方法，只要你的方法是穩(wěn)定盈利的就去重復它。也許這種看似有缺陷的交易其實才真正是你盈利的方法。

4、永不逆勢開倉；開倉比例永不超過二成；在出現明確的轉勢信號前只看不做。

5、當市場證明你沒有做對（無虧無盈）或做錯時（虧損）， 第一時間砍倉出局，刀槍入庫馬放南山。

6、盈利的單子請參考并在充分理解上一條規(guī)則的前提下止盈。

7、規(guī)則是用來遵守的，不是用來破壞的。

8、市場是強大的，你是渺小的，在市場面前你永遠只是一個失敗者。所以你永遠也別想去戰(zhàn)勝市場，戰(zhàn)勝自己才是你的歸宿。要想戰(zhàn)勝自己，永不背判規(guī)則。

9、止損是必要的，特別當你的技術還不成熟的時候，設置止損尤其重要。別以為自己技術都過關了，最美的鮮花永遠開在最危險的地方。錯了，就必須第一時間認輸。

10、眼光要放遠，同時又要看近。一個是全局，一個是細節(jié)，都不能放過。行情是由小變大的過程，一個正確的持單是從細微處開始的。