期貨程序化比較常見的交易軟件有文華贏順、交易開拓者、快期、金字塔等等，我們還可以自建一套交易系統(tǒng)，比如以python為工具，然后去對(duì)接交易所的CTP接口，實(shí)現(xiàn)從編寫到回測(cè)到交易的完整流程。

軟件選擇主要看交易者的需求和編程開發(fā)能力，根據(jù)程序自身的特點(diǎn)，選擇合適的程序化交易軟件，這一點(diǎn)十分重要。

我們綜合考慮了國(guó)內(nèi)各家軟件的優(yōu)劣勢(shì)，雖然文華贏順語言簡(jiǎn)單，使用人數(shù)較多，交易開拓者相對(duì)而言是比較穩(wěn)妥的選擇，其函數(shù)和語言風(fēng)格更加工整，功能較多，我們的大部分策略也都以這個(gè)平臺(tái)為主。

交易開拓者TradeBlazer（以下簡(jiǎn)稱TB）開發(fā)的語言系統(tǒng)是接近于理想編程環(huán)境的，它將大量的底層控制封裝起來。用戶只關(guān)心交易的邏輯，精力集中在交易方面，并且它的代碼格式和結(jié)構(gòu)類似C語言一般工整。這類軟件的數(shù)據(jù)質(zhì)量和程序準(zhǔn)確度很高，部分機(jī)構(gòu)也使用它作為開發(fā)平臺(tái)，盡管實(shí)盤可能有自己的IT系統(tǒng)，但是開發(fā)策略階段為保證效率和精力分配的側(cè)重點(diǎn)，自有IT平臺(tái)往往不如TB和MC之類的平臺(tái)方便。

我們來看一段簡(jiǎn)單的交易模型：

// 首先定義參數(shù)

Params

Numeric FastLength(5);

Numeric SlowLength(20);

// 然后定義變量

Vars

NumericSeries AvgValue1; 

NumericSeries AvgValue2;

// 模型語句開始

Begin

// 定義兩條均線，并通過AverageFC求出均線值

AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);

AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);

// 繪制兩條均線

PlotNumeric("MA1",AvgValue1);

PlotNumeric("MA2",AvgValue2);

// 集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過濾

If(!CallAuctionFilter()) Return;

// 當(dāng)目前模型沒有持有多倉且短期均線上穿長(zhǎng)期均線

If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])

{

// 買入開倉1手，在open價(jià)格

Buy(1,Open);

}

// 當(dāng)目前模型沒有持有空倉且短期均線下穿長(zhǎng)期均線

If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])

{

// 賣出（做空）開倉1手，在open價(jià)格

SellShort(1,Open);

}

END

課程第二部分是條件和控制語句。

控制語句讓模型可以在不同的情況下執(zhí)行不同的操作，這是編程所必須的。其中算法中的條件結(jié)構(gòu)是由條件語句來表達(dá)的，它是處理?xiàng)l件分支邏輯結(jié)構(gòu)的算法語句。它一般的構(gòu)成形式是IF-ELSE-ELSEIF格式：

更多內(nèi)容，請(qǐng)觀看視頻教程《第3課：期貨程序化交易編程基礎(chǔ)》

    作者介紹：濮元愷

    2009年開始專注于程序化模型研究，隨后經(jīng)歷股票多因子模型、商品期貨時(shí)間序列模型等開發(fā)工作。

    2016年加入中國(guó)量化投資學(xué)會(huì)專家委員會(huì)。

    隨后作為勵(lì)京投資管理（北京）有限公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，發(fā)行了多只陽光化私募基金產(chǎn)品。

    2018年撰寫的《量化投資 技術(shù)分析實(shí)戰(zhàn)》圖書獲得眾多業(yè)內(nèi)人士推薦成為暢銷書，幫助很多量化投資交易者走上了起步之路。

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