系統(tǒng)的重要性

做了2年以上的都有體會(huì)，開始都靠盤感做，但虧疼了后發(fā)現(xiàn)靈感遠(yuǎn)不如系統(tǒng)來(lái)的穩(wěn)定，盤感會(huì)無(wú)限放大人的弱點(diǎn)，而人性是我們無(wú)法抵觸的，只有用系統(tǒng)來(lái)規(guī)則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現(xiàn)在必須開始著手構(gòu)建你自己的系統(tǒng)！

交易系統(tǒng)是什么，是你自己的交易理念的量化表現(xiàn)規(guī)則。是先有交易理念，再有交易系統(tǒng)，這個(gè)順序不可亂。隨著你的經(jīng)驗(yàn)日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升。而交易系統(tǒng)也會(huì)不斷的修改甚至被你自己完全推翻，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人，都會(huì)犯錯(cuò)，要敢于推翻過(guò)去的自己。才能在金融交易中走的更遠(yuǎn)。

強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的重要性永遠(yuǎn)不為過(guò)，我更傾向于建立自己的系統(tǒng)而不是用那些通用的。金融交易先入為主的思想是很危險(xiǎn)的，憑什么順勢(shì)輕倉(cāng)止損是天字第一號(hào)守則，那是因?yàn)槲易约涸囘^(guò)逆勢(shì)重倉(cāng)死抗，知道了這是要死人的，所以我認(rèn)可了這些通則。對(duì)系統(tǒng)而言，別人能賺錢的系統(tǒng)憑什么你用也能賺，相同的系統(tǒng)不同的理念也是要死人的。

自己的才是最好的，別人拿走也不會(huì)用，關(guān)鍵是你就是系統(tǒng)，系統(tǒng)就是你。不存在打架或抵觸的情況。當(dāng)你的系統(tǒng)已經(jīng)不能充分反映你的交易思想的時(shí)候，改進(jìn)就是必須的了。我的系統(tǒng)從3年前到現(xiàn)在已經(jīng)有了10幾個(gè)版本了，每次我都認(rèn)為無(wú)懈可擊了，但最后還是要改進(jìn)，相信以后還會(huì)是這樣。順便說(shuō)下，火線上的海豚也是好幾個(gè)版本，說(shuō)明思想帶動(dòng)系統(tǒng)的螺旋式上升是必然的。

我最初的系統(tǒng)構(gòu)建和交易理念

幾年前的我和現(xiàn)在的新手一樣，低級(jí)錯(cuò)誤都犯過(guò)。然后開始看經(jīng)典教科書，走上了漫漫指標(biāo)科學(xué)家之路。不過(guò)我這個(gè)周期比較短，可能只有2，3個(gè)月吧。慢慢發(fā)覺這樣似乎是個(gè)死胡同，再看了好多的經(jīng)典帖子，什么操盤三大階段圍棋9段象棋5段的，對(duì)號(hào)入座后發(fā)覺自己的方向偏了。前輩的話還是要聽的，畢竟他們的學(xué)費(fèi)疊起來(lái)比我人都要高。之后反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書，尋找他們理念的共同點(diǎn)。慢慢的，順勢(shì)輕倉(cāng)止損天字第一號(hào)原則就浸入了我的交易靈魂了，現(xiàn)在不設(shè)止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成自己的第二天性。

有了些零碎的概念后，思路也逐漸開始清晰。輕倉(cāng)，止損這兩條不難理解?？陀^的規(guī)則，反人性經(jīng)過(guò)磨練不難做到。

問(wèn)題是順勢(shì)這個(gè)概念如何定義？這個(gè)概念太模糊。

我找不到答案。于是痛苦開始了。

現(xiàn)在論壇上大家還是每天把順勢(shì)掛在嘴邊，只要順了就OK。如果我告訴大家，這兩個(gè)字就是專門放馬后炮的，你會(huì)不會(huì)罵我，先仔細(xì)想想再罵不遲。。。你說(shuō)順勢(shì)是順當(dāng)下的趨勢(shì)，沒趨勢(shì)怎么辦？休息么？等你發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)來(lái)了，那它也差不多結(jié)束了。如果還想不通，把圖表上大段趨勢(shì)用右手擋住，只留左邊的震蕩。你右手不放，現(xiàn)在入場(chǎng)的交易是順勢(shì)么，不是。右手一放，現(xiàn)在入場(chǎng)就順勢(shì)了，真奇妙。現(xiàn)在再想想，這兩個(gè)字重要么？

當(dāng)時(shí)的我已經(jīng)意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，突破非常痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻。最后的突破點(diǎn)還是回到系統(tǒng)這個(gè)點(diǎn)上來(lái)。

系統(tǒng)的分類和區(qū)別

當(dāng)你遇到瓶頸無(wú)法突破的時(shí)候，一定要往簡(jiǎn)單的地方想，越簡(jiǎn)單越好。多想想交易的本質(zhì)，市場(chǎng)的本質(zhì)。教科書上說(shuō)市場(chǎng)有很多形態(tài)，頭肩，旗型，楔型，雙頂。當(dāng)時(shí)的我非常痛苦，你告訴我雙頂下空單到底是順勢(shì)還是逆勢(shì)，破了頸線大跌空單就是順勢(shì)，不破反彈創(chuàng)新高就是逆勢(shì)。矛盾并痛苦著。

一段時(shí)間的思考后，終于回到是市場(chǎng)的本質(zhì)。所有的市場(chǎng)都只有兩種狀態(tài)：震蕩和單邊。也就是有趨勢(shì)和沒趨勢(shì)。而兩種市場(chǎng)狀態(tài)只有對(duì)應(yīng)的操作手法才能賺錢，震蕩市高賣低買，單邊市追漲殺跌。2種市場(chǎng)狀態(tài)用對(duì)應(yīng)的操作手法，再加上嚴(yán)格止損。盈利似乎在不遠(yuǎn)處向我招手了。相信論壇上廣大新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美，問(wèn)題只有一個(gè)：如何判斷現(xiàn)在是單邊還是震蕩？BOLL開口，ADX，還是其他指標(biāo)。是先有價(jià)格還是先有指標(biāo)？在這個(gè)點(diǎn)上，我卡了半年！或許你將來(lái)能做到，不過(guò)我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑轉(zhuǎn)身走了。

我自問(wèn)沒天賦判斷震蕩還是單邊，于是只能用一種操作手法，要么全都低買高賣，要么全都追漲殺跌。其實(shí)現(xiàn)在看追漲殺跌明顯是順應(yīng)市場(chǎng)，而低買高賣才是逆市而為，但當(dāng)時(shí)自己的理念就是一團(tuán)亂麻，加上經(jīng)驗(yàn)不夠。只有日復(fù)一日的痛苦?；氐角懊?，當(dāng)時(shí)的我決定只用一種操作方法。。。潛意識(shí)告訴我要追漲殺跌，前輩的經(jīng)典書刊也是這樣教導(dǎo)我們。但是，抱著懷疑的態(tài)度，2種手法我都做了大量的嘗試。

如果你能準(zhǔn)確判斷震蕩或單邊，或者是你目標(biāo)的話，接下來(lái)的文字可能沒有什么參考價(jià)值，因?yàn)槲覜]有選擇這條捷徑而是直接和市場(chǎng)硬干！

我的交易系統(tǒng)的框架

當(dāng)時(shí)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的交易，慢慢地也總結(jié)出了2種系統(tǒng)的不同結(jié)果。震蕩手法---低買高賣（KD)：成功率較高，但大多數(shù)都是小盈。KD指標(biāo)非常敏感，一旦反叉必須立刻出場(chǎng)，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場(chǎng)沒有明顯趨勢(shì)的時(shí)候。一旦市場(chǎng)有了非常劇烈的上漲或下跌時(shí)，震蕩手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高。。。再加上偶爾的止損。一波1000點(diǎn)的大行情可能只有200點(diǎn)的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌（均線），大漲大跌的行情不說(shuō)，肯定能賺，可是當(dāng)市場(chǎng)沒有明顯趨勢(shì)的時(shí)候，正止損反止損還是止損，反復(fù)的耳光相信大家也一定有體會(huì)。怎么辦？交易仿佛又走進(jìn)了死胡同。

當(dāng)時(shí)我萌生了一個(gè)非?？膳碌南敕ǎ偨Y(jié)了我交易日記后，發(fā)現(xiàn)都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平。于是天字第一號(hào)原則動(dòng)搖了?，F(xiàn)在想想要是當(dāng)時(shí)不夠堅(jiān)定的話，下場(chǎng)不言而喻。

終于在不斷的反思后，螺旋開始上升。大家都聽過(guò)，損失自己決定，盈利老天決定。震蕩手法我自問(wèn)無(wú)力優(yōu)化，都是小虧小盈，只有提高成功率，我沒這個(gè)天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識(shí)，持倉(cāng)時(shí)我不怕盈利變虧損，而且30%的成功率還有提高的潛力。于是性格決定了我的操作手法和系統(tǒng)框架。

至于震蕩系統(tǒng)最終能否盈利我沒有資格評(píng)價(jià)，因?yàn)楹臀业男愿窈屠砟畈环?。不過(guò)我相信各種手法都有自己的獨(dú)特之處，只要它適合你的理念，適合你的性格。

系統(tǒng)的優(yōu)化和磨合

終于，我成功創(chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，可如果你覺得只要?jiǎng)?chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，遵守基本的交易紀(jì)律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯(cuò)特錯(cuò)的。以上的所有步驟，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了一年的時(shí)間就基本完成。當(dāng)時(shí)我也以為以系統(tǒng)和自己性格的吻合度，只要適當(dāng)提高成功率，過(guò)幾個(gè)星期就能穩(wěn)定盈利了。結(jié)果，盈利招了招手，連笑都沒笑就轉(zhuǎn)身走了。

建立交易系統(tǒng)之后，接下來(lái)的工作就是優(yōu)化和磨合。初期的系統(tǒng)框架只是你的交易理念的靈魂，沒有實(shí)質(zhì)的東西。

當(dāng)然，靈魂是最重要，這也是為什么我之前不斷重申系統(tǒng)重要性的原因。打個(gè)比方的話，初始系統(tǒng)只是指明了前進(jìn)的方向，重要的還是需要一步一步地往前走。

系統(tǒng)的優(yōu)化磨合這個(gè)階段非常地漫長(zhǎng)和痛苦。因?yàn)楹鸵婚_始相比，你的交易經(jīng)驗(yàn)汲取的速度逐漸變慢，理念的升華蛻變過(guò)程也逐漸放緩。這個(gè)過(guò)程中，或許你已經(jīng)可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，這個(gè)階段已經(jīng)沒有了頓悟，有的只是水到渠成的緩緩領(lǐng)悟。對(duì)市場(chǎng)，對(duì)系統(tǒng)，對(duì)自身。已經(jīng)記不太清中間的突破，只知道當(dāng)時(shí)自己痛苦并堅(jiān)強(qiáng)著。

以上基本就是自己的心路歷程了，寫的比較簡(jiǎn)單。相信背后的東西大家自己都有體會(huì)。最后一點(diǎn)系統(tǒng)的優(yōu)化和磨合是沒有終點(diǎn)的，螺旋式上升不會(huì)停止，因?yàn)槲覀兊娜松啔v和交易經(jīng)驗(yàn)不會(huì)停止。

趨勢(shì)交易---如何面對(duì)70%的震蕩

接下來(lái)是這個(gè)專題的重點(diǎn)，也是我的主要目的：趨勢(shì)交易---如何面對(duì)70%的震蕩！如果你是用趨勢(shì)系統(tǒng)（均線），如果你是2年以上的老鳥，你一定會(huì)有相當(dāng)?shù)墓缠Q。因?yàn)?--我們的理念是一致的！

我本人的系統(tǒng)是一根5均線，單邊操作手法。就是所有的行情都當(dāng)單邊來(lái)操作，運(yùn)氣好的時(shí)候行情直接飛起來(lái)，運(yùn)氣差的時(shí)候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢(shì)的時(shí)候還行，行情去頭掐尾還能留個(gè)70%，80%。不過(guò)大量的無(wú)趨勢(shì)的市場(chǎng)里基本上所有的盈利都要吐光，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是前進(jìn)一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎么辦？有人說(shuō)了，震蕩的時(shí)候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質(zhì)的老話題了，這個(gè)問(wèn)題我無(wú)解。還是那句話，我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場(chǎng)硬干！

貼圖，這是原油，所有的金融市場(chǎng)都一樣，外匯股票期貨債券理念沒區(qū)別。黑框框是震蕩，其他都是趨勢(shì)行情，我們都是死在這些框里的。很多系統(tǒng)都是上圖來(lái)詳細(xì)說(shuō)明什么進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)點(diǎn)，都是馬后炮，換個(gè)圖全死。大家先問(wèn)問(wèn)自己，我的系統(tǒng)能在圖里明顯趨勢(shì)的地方賺錢么？如果不確定，復(fù)盤！隨便拿手邊什么圖，先圈震蕩，然后看忽略震蕩后，單邊能不能賺，能賺所有行情的%多少？

如果忽略震蕩后，你的趨勢(shì)系統(tǒng)在單邊里還賺不了大錢的話，你的系統(tǒng)必定有問(wèn)題。很簡(jiǎn)單，因?yàn)槟闶勤厔?shì)系統(tǒng)，現(xiàn)在市場(chǎng)有趨勢(shì)，你有什么理由不賺錢？該你搶的時(shí)候你搶不到，憑什么活？如果你能賺單邊行情的50%以上，那基本就是一個(gè)成功的趨勢(shì)系統(tǒng)（當(dāng)然越高越好，我也在不斷優(yōu)化中）。如果不能，自己慢慢悟吧?，F(xiàn)在幫你不如讓你自己突破。。。灌輸?shù)睦砟钸h(yuǎn)比不上自我的蛻變！

趨勢(shì)交易其實(shí)就一句話：震蕩抗的住。下一步，現(xiàn)在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書里怎么說(shuō)的：盯住自己的虧損，盈利會(huì)照顧自己?，F(xiàn)在我們來(lái)盯虧損，黑框框里你虧多少，復(fù)盤！手邊的圖表自己復(fù)。過(guò)去的我來(lái)回耳光，盈利變虧損，單邊利潤(rùn)全部抹平，最重要的是對(duì)交易信心打擊太大。資金曲線永遠(yuǎn)是震蕩，偶爾創(chuàng)新高也是假突破。相信2年以上的老鳥深有感觸，怎樣抗過(guò)去，下面是我的心得，可能你也有類似的靈感或想法，歡迎探討！

趨勢(shì)交易3要點(diǎn)

（1）在高一級(jí)周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向信號(hào)之后，再在低一級(jí)周期執(zhí)行同向的信號(hào)操作，逆向的則過(guò)濾掉。這樣，勝算會(huì)增加一些。止損不斷沿高一級(jí)周期的趨勢(shì)方向移動(dòng)。

（2）如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級(jí)時(shí)間周期的信號(hào)平倉(cāng)。但是，入場(chǎng)仍然必須在小周期，因?yàn)橹箵p代價(jià)小。

（3）小周期入場(chǎng)后，要盡快地（適當(dāng)）將止損移至開倉(cāng)位，保證單筆交易的安全性。

以上3點(diǎn)重要性依次遞增?。?！特別是最后一條！可以說(shuō)是我理念的靈魂！

（4樓的很多東西，新手看了可能還沒有多少感覺。呵呵，這條路每個(gè)人都要走的，躲也躲不掉，或許我走歪了也說(shuō)不定。不過(guò)相信2年以上的老鳥一定是有感觸的。只要你做趨勢(shì)，就必然有震蕩期的獲利回吐，即使你搬出什么加碼啊，順勢(shì)啊，幽靈啊，克羅啊，只持有正確的倉(cāng)位啊等等，都還是要回吐的。悟性高的少做，笨的像我一樣兩邊耳光。）

我選取了上圖中倒數(shù)第二個(gè)黑框來(lái)舉例，它震蕩時(shí)間最長(zhǎng)，幅度最大，殺傷力最強(qiáng)。日期是3/23---4/29,下面是一小時(shí)圖的K線（習(xí)慣看H4的也差不多，方法不變）。白圖不太清楚，上黑的，可能要滾輪放大看。。。

此波大震蕩之前是單邊上升，這個(gè)沒有懷疑，之后每個(gè)人的趨勢(shì)系統(tǒng)可能產(chǎn)生不同的交易信號(hào)。我的系統(tǒng)是短期均線系統(tǒng)，比較敏感，在這波震蕩中產(chǎn)生了 “空-多-空-多-空-多-空-多-空-多” 一共10次轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)（看日K比較明顯）。只有最后一次多才真正有后面的單邊上漲趨勢(shì)，那中間的9次耳光怎么辦？我們開始操作：

3/27-4/1：在日線上顯示趨勢(shì)轉(zhuǎn)變的話，相信之前的單邊多單已經(jīng)平倉(cāng)了。至于何時(shí)入空單，看H1圖（或H4，各人系統(tǒng)不同而已）。若H1為上漲，則逆向過(guò)濾，直到H1上漲結(jié)束，轉(zhuǎn)為下跌才入場(chǎng)空單（我的系統(tǒng)是右側(cè)交易）。止損怎么設(shè)，按照自己的系統(tǒng)來(lái)。

空單入場(chǎng)就有盈利，那是運(yùn)氣好。H1/H4入場(chǎng)后，波段高點(diǎn)設(shè)損，行情展開后迅速下移至成本位，接下來(lái)的工作就要看上一級(jí)啦(日K)。日K的趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)信號(hào)不出，空單不動(dòng)（止損沿日K下移）。入場(chǎng)是用小周期，出場(chǎng)是大周期。為什么？想想，虧損時(shí)你只輸幾點(diǎn)，可是盈利的話卻是幾十點(diǎn)，是不同的數(shù)量級(jí)。

4/2-4/3：趨勢(shì)轉(zhuǎn)多，空單應(yīng)該已碰止損（變止盈）出場(chǎng)。同樣多單參考自己的小周期系統(tǒng)?；就?。。。

4/6-4/8(前2天周末）：趨勢(shì)轉(zhuǎn)空. 前面的多單基本不賺錢，因?yàn)橹箵p基本沒有朝有利方向移動(dòng)多少。空單小周期入場(chǎng)，如果行情震蕩的話空單小周期入場(chǎng)可能還來(lái)不及移至成本價(jià)就直接止損，只要日線趨勢(shì)仍為空繼續(xù)在小周期入空單，移止損。

接下來(lái)的行情也差不多，大家可自己演練下。值得一提的是4/14-4/17這4根小K線期間，一定要遵守舍棄在短周期操作的思維這句話，否則來(lái)回震蕩耳光不可避免。

綜合來(lái)說(shuō)操作思路就是：大周期判斷趨勢(shì)---小周期入場(chǎng)---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈---大周期趨勢(shì)改變。

我的系統(tǒng)理念就是這樣，把所有的行情都當(dāng)單邊來(lái)做，不主動(dòng)平倉(cāng)而讓它自己發(fā)展，只是不斷提高止損。當(dāng)碰到不可避免的震蕩時(shí)，小周期止損+盡快移至成本，系統(tǒng)也不會(huì)來(lái)回的耳光。而大單邊來(lái)時(shí)，相信也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，畢竟。。。我們已經(jīng)控制住了“虧損”，不是么！

經(jīng)過(guò)大家的討論，覺得有些細(xì)節(jié)還是沒有說(shuō)清楚：

1、大周期判斷趨勢(shì)---入多單還是空單。

2、小周期入場(chǎng)（數(shù)量級(jí)不宜差太大）---過(guò)濾小周期逆向波，右側(cè)交易。

3、設(shè)止損--- 按照小周期圖表交易系統(tǒng)。

4、止損移至成本價(jià)---小周期有“適當(dāng)”盈利后再移。

5、入場(chǎng)工作結(jié)束--- 小周期關(guān)掉不看，回到大周期圖表。

6、若碰止損，重復(fù)1~5。

7、若大周期出現(xiàn)有利趨勢(shì)，止損不斷朝有利方向移動(dòng)---按照大周期圖表的交易系統(tǒng)。

8、碰止損（止贏），循環(huán)以上操作。

圖比較直觀：假設(shè)EUR小周期做多（紅點(diǎn)為右側(cè)交易點(diǎn)），30點(diǎn)藍(lán)線止損。

1.入場(chǎng)后直接打止損，最壞的情況沒話說(shuō)。

2.入場(chǎng)后浮動(dòng)盈利30點(diǎn)+，盈利和止損1：1，可以考慮止損移至成本。

3.入場(chǎng)后下一個(gè)調(diào)整繼續(xù)上升，可以考慮止損移至成本或新的低點(diǎn)。

有時(shí)候市場(chǎng)根本不會(huì)像圖中走的這么規(guī)律。系統(tǒng)不同，方法也會(huì)有差異，以上只是我的一些思路，當(dāng)然隨機(jī)應(yīng)變也很重要。

想再?gòu)?qiáng)調(diào)的是：

1.無(wú)序的震蕩可能會(huì)連續(xù)地把你止損出去，市場(chǎng)根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。

2.設(shè)計(jì)和優(yōu)化系統(tǒng)一定從最壞的情況來(lái)考慮，不要老想著怎么多賺。賠的少自然就多賺了。

趨勢(shì)交易，大行情才有大利潤(rùn)。過(guò)去的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價(jià)格要翻倍，下突破就覺得市場(chǎng)要崩盤。其實(shí)真正的行情1年1波都不一定有。EUR已經(jīng)盤了2個(gè)月，06年5月開始盤了半年。你的趨勢(shì)系統(tǒng)能扛過(guò)這半年么?，F(xiàn)在我知道了，系統(tǒng)都要按照最壞的情況來(lái)設(shè)計(jì)，如果你能頂過(guò)去，才是合格的。交易需要?jiǎng)?wù)實(shí)的精神，敢放膽盈（讓利潤(rùn)自己跑），更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認(rèn)為只有做到這兩點(diǎn)，才算真正的入門。才能夠談心態(tài)，談紀(jì)律。