很多交易者會(huì)遇到這樣一個(gè)問題：別人用著能大把賺錢的交易系統(tǒng)，換到自己手里就成了割肉的刀，按照系統(tǒng)要求的動(dòng)作去執(zhí)行，得到的結(jié)果卻差強(qiáng)人意。為什么建立起了交易系統(tǒng)，可還是賺不到錢呢？今天小編就和大家聊一聊交易理念、交易策略和交易系統(tǒng)的那些事，希望對在期海中苦苦掙扎的朋友們有所幫助。

我們都知道交易系統(tǒng)其實(shí)是一種交易用的規(guī)則，在進(jìn)出場、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等各個(gè)方面做出了具體的限定，從而讓交易者的交易行為能夠有章可循。從這個(gè)角度來看，只要是具有正期望的交易系統(tǒng)都會(huì)最終贏利，盡管不同的交易系統(tǒng)對行情有著不同的消化模式。這就好比社會(huì)中的法律一樣，對社會(huì)成員的各個(gè)方面做出限定，只要法律本身遵循法理，符合社會(huì)的發(fā)展規(guī)律，那么必然會(huì)有利于社會(huì)的穩(wěn)定。

既然系統(tǒng)之于交易正如法律之于社會(huì)，那么我們就能套用這樣的類比，將抽象的概念變得容易理解。我們回想一下，社會(huì)生活中法律是否能做到面面俱到？也許大的方向都能有所涵蓋，但具體到各個(gè)細(xì)節(jié)還是會(huì)存在很多的空白區(qū)域。面對這些法律觸手不能涉及的地方，法官該怎么審判呢？依照以往比較有名的“公案”我們可以發(fā)現(xiàn)，對于這類案件法院會(huì)徹查事實(shí)，然后結(jié)合法律規(guī)定，參照歷史案例，同時(shí)權(quán)衡道德輿論，最終做出審判。這個(gè)過程絕對不是機(jī)械得死板得過程，而是主客觀兼顧。客觀自然是法律法規(guī)，主觀則是司法部門依照法理做出的判斷。法理居于法律之上，是法律法規(guī)的基本精神，更是評判對錯(cuò)的根本原則。

上面的例子對于交易而言道理是一樣的。在交易系統(tǒng)不能發(fā)揮作用的情境中，就需要交易策略來給出靈活變化的方向。常見的交易系統(tǒng)不管設(shè)計(jì)有多么縝密和靈巧，都是客觀、量化和機(jī)械的。如果完全按照系統(tǒng)來操作，就會(huì)變成純粹的機(jī)械交易者，試問這和程序化交易有何分別？相比之下又有什么優(yōu)勢可言呢？交易不僅僅是一門科學(xué)，更是一門藝術(shù)，而人對于交易主觀的經(jīng)驗(yàn)性判斷是藝術(shù)的關(guān)鍵所在。

用交易系統(tǒng)嚴(yán)絲合縫地指導(dǎo)交易有一個(gè)好處：省心。而且系統(tǒng)中虧損的錢是交易成本，只要系統(tǒng)本身沒問題，那遲早會(huì)賺回來。但如果完全拋開系統(tǒng)，虧掉的錢很有可能就再也賺不回來了。可這不代表為此就能完全否認(rèn)人的價(jià)值了。同樣的盤面、同樣的風(fēng)格，同樣的系統(tǒng)，最終的交易成績卻不盡相同，這正是期貨市場的魅力所在，它給了交易者充足的空間用來發(fā)揮個(gè)性。這里需要注意，充分發(fā)揮個(gè)性說的是彌補(bǔ)交易系統(tǒng)所不能完全覆蓋的東西，而不是肆意踐踏交易策略、破壞交易系統(tǒng)。這兩者是有本質(zhì)性區(qū)別的。當(dāng)一個(gè)操作不符合系統(tǒng)也不違背系統(tǒng)時(shí)，我們就要通過由交易理念引申出來的交易策略來判斷對錯(cuò)。就像審判案件一樣，在沒有適合的法規(guī)對案件作出評判時(shí)，需要用符合法理、符合創(chuàng)建法律的基本精神來作出決定。

正像在網(wǎng)絡(luò)上看到的一句話所說：符合策略的是靈感，違背策略的是妄念。至于交易策略的具體內(nèi)容，包含相對廣泛，比如常見的順勢、輕倉、止損等等。這些都是由交易理念變化而來的。理念是一個(gè)層次很高，但只存在于思想意識(shí)上的東西，它主導(dǎo)了交易者對于交易的整體趨向，但不具有實(shí)操性。在交易理念下面衍生出來一系列的方針辦法，以及交易原則，這就是所謂的交易策略，再往下落實(shí)到具體行情和進(jìn)出場規(guī)則上，就是上文介紹的交易系統(tǒng)了。這三者之間是層層遞進(jìn)的關(guān)系。

如果把交易系統(tǒng)比作一把“寶劍”，屬于“器”的層面，那么交易策略就是“術(shù)”的層面了，更像是“劍術(shù)”，交易理念則更為抽象，可以稱之為“道”，像“兵法”?！斑\(yùn)用之妙在于一心”是對三者最好的概述了。由此來看，就不難明白為什么交易系統(tǒng)在開發(fā)者手里運(yùn)用自如，在其他人手中就差強(qiáng)人意。因?yàn)槟隳玫搅藢殑s不得使用法門，學(xué)會(huì)了招式卻不明白其中殺機(jī)。

對于交易的學(xué)習(xí)應(yīng)該從理念到策略，從策略再到系統(tǒng)，只有這樣才能知其然且知其所以然。交易員不是一個(gè)速成的職業(yè)，只有經(jīng)歷過看山是山看水是水，到看山還是山看水還是水的積累才能融會(huì)貫通，將純機(jī)械的交易系統(tǒng)和交易者本身做到“人劍合一”。