在交易圈里，經(jīng)常聽(tīng)到類(lèi)似的感慨：“我至今沒(méi)有一套自己的交易系統(tǒng)”，或是“我有個(gè)很棒的交易系統(tǒng)，但是我管不住自己，就是無(wú)法遵守紀(jì)律、始終如一地堅(jiān)持它”。賺不到錢(qián)、賠錢(qián)、甚至不敢做交易，總之交易中一切不幸，似乎都可以歸咎于“沒(méi)有自己的交易系統(tǒng)”、“不能堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)”。相應(yīng)地，找到了有效地交易系統(tǒng)、堅(jiān)持這個(gè)系統(tǒng)，似乎就可以解決一切問(wèn)題。真的嗎？

其實(shí)，只要如實(shí)地觀察人們的交易行為，就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)截然相反的事實(shí)：事實(shí)上，每個(gè)交易者都有自己的交易系統(tǒng)；每個(gè)交易者都驚人頑固地堅(jiān)持著自己的交易系統(tǒng)；而且，這個(gè)交易系統(tǒng)并不是“尋找”來(lái)的，而是自始就根植于每個(gè)交易者“體內(nèi)”。

不是嗎？比如，在交易中“被套”的人，他的“被套”通常是“習(xí)慣性”的。場(chǎng)景可以不同，結(jié)果卻總是“被套”。更重要的是，導(dǎo)致他“被套”的心理機(jī)制、“被套”帶來(lái)的心理感受總是一般無(wú)二。其他錯(cuò)誤，諸如：錯(cuò)失機(jī)會(huì)——眼睜睜看著交易品種沿著他預(yù)期的方向遠(yuǎn)去，卻始終扣不動(dòng)扳機(jī)；過(guò)度交易——承擔(dān)過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)或交易頻率過(guò)高等等，也是如此，一個(gè)交易者一旦犯過(guò)某種錯(cuò)誤，就傾向于一而再、再而三地重犯。這里似乎有一種“強(qiáng)迫性”重復(fù)的行為模式——同樣的劇情、相同的心理感受，反復(fù)地、準(zhǔn)確地再現(xiàn)。仿佛冥冥中有一種力量，牽著這個(gè)人不斷地跳進(jìn)“同一個(gè)”陷阱。

對(duì)此，《股票做手回憶錄》的描述是很傳神的：

……“當(dāng)你把某些錯(cuò)誤和失敗聯(lián)系在一起的時(shí)候，不會(huì)渴望還有第二次，……但是，我會(huì)告訴你一些奇怪的事情：股票投機(jī)客有時(shí)候會(huì)明知自己在犯錯(cuò)而仍然犯錯(cuò)。犯了錯(cuò)誤之后，他會(huì)問(wèn)自己為什么會(huì)犯錯(cuò)，懲罰的痛苦結(jié)束后，又經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間的冷靜思考，他可能知道自己如何犯下錯(cuò)誤，也知道什么時(shí)候，在交易中的那個(gè)特定環(huán)節(jié)會(huì)犯錯(cuò)，但是不知道為什么會(huì)犯錯(cuò)?！?dāng)然，如果一個(gè)人既聰明又幸運(yùn)，他不會(huì)兩次犯同樣的錯(cuò)誤。但是他會(huì)犯下“原始錯(cuò)誤”上萬(wàn)個(gè)“兄弟”或“表親”中的任何一種。錯(cuò)誤這個(gè)家族成員非常龐大，因此你想知道你可能做什么蠢事時(shí)，總有一個(gè)錯(cuò)誤在你旁邊?！?/p>

——摘自《股票做手回憶錄》第十章

所謂“原始錯(cuò)誤有上萬(wàn)個(gè)兄弟或表親”，實(shí)質(zhì)上就是一個(gè)錯(cuò)誤，只是外在形式稍有不同。

如果用系統(tǒng)交易的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)價(jià)這種事，可以說(shuō)：

1、每個(gè)犯錯(cuò)誤的交易者，都有自己的交易系統(tǒng)。雖然交易者本人并沒(méi)有意識(shí)到它，更談不上清晰地表述它，但是這個(gè)交易系統(tǒng)一定是極其明確的，否則，不可能一再準(zhǔn)確地“復(fù)制”結(jié)果。

2、就交易系統(tǒng)執(zhí)行來(lái)說(shuō)，這些交易者是非常遵守紀(jì)律并且始終如一的——堅(jiān)持被套、堅(jiān)持錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)、堅(jiān)持過(guò)度交易……。

3、這種交易系統(tǒng)并非來(lái)自“設(shè)計(jì)”，不必費(fèi)事“尋找”，就自然根植于交易者“體內(nèi)”。

這三點(diǎn)恰恰是系統(tǒng)交易的特征所在，是每個(gè)系統(tǒng)交易者夢(mèng)寐以求的東西！

因此，不妨就把這種交易系統(tǒng)稱(chēng)作“真實(shí)的”交易系統(tǒng)，只是人們不習(xí)慣這種說(shuō)法。與之相對(duì)應(yīng)的，是“形式上的”交易系統(tǒng)，或者說(shuō)是“設(shè)計(jì)出來(lái)的”交易系統(tǒng)。

就象當(dāng)年煉金術(shù)士摸索配方一樣，一代代交易者孜孜以求地尋找著“有效”的交易系統(tǒng)，希望藉此改善交易業(yè)績(jī)。這種“尋寶”工作，一百年前是利用紙、筆做的，現(xiàn)在則用計(jì)算機(jī)來(lái)做。裝備更厲害了，不過(guò)性質(zhì)沒(méi)有不同——都是在設(shè)計(jì)“形式上的交易系統(tǒng)”。

這種“尋寶”工作的實(shí)際效果大多并不理想。因?yàn)?，建立交易系統(tǒng)，真正的難點(diǎn)并不在于“找到”一套有效的系統(tǒng)，而是能否在真實(shí)的交易環(huán)境下實(shí)際執(zhí)行已經(jīng)“找到”的系統(tǒng)。換言之，能否遵守紀(jì)律，才是關(guān)鍵所在。而所謂“不能遵守紀(jì)律”，實(shí)質(zhì)就是“形式上的交易系統(tǒng)”與“真實(shí)的交易系統(tǒng)”相抵觸。

那么，能否憑借意志力，強(qiáng)迫自己“遵守紀(jì)律”，執(zhí)行經(jīng)測(cè)試證明有效的交易系統(tǒng)呢？正這是許多系統(tǒng)交易者準(zhǔn)備或者正在做的事情。

對(duì)此，勒龐在《烏合之眾》（The Corwd）中的一段話是很有啟發(fā)性的：

……傳統(tǒng)代表著過(guò)去的觀念、欲望和感情。它們是種族綜合作用的產(chǎn)物，并且對(duì)我們發(fā)揮著巨大影響。

……許多政客同上個(gè)世紀(jì)的學(xué)究們相比，仍然高明不了多少，他們相信社會(huì)能夠和自己的過(guò)去決裂，完全遵照理性之光所指引的惟一道路前進(jìn)。

……支配著人們的是傳統(tǒng)，當(dāng)他們形成群體時(shí)，就更是如此。他們能夠輕易地給傳統(tǒng)造成的變化，如我一再指出的那樣，僅僅是一些名稱(chēng)和外在形式而已。

……沒(méi)有對(duì)這些傳統(tǒng)的破壞，進(jìn)步也是不可能的。

……如果一個(gè)民族使自己的習(xí)俗變得過(guò)于牢固，它便不會(huì)再發(fā)生變化，于是就像中國(guó)一樣，變得沒(méi)有改進(jìn)能力。在這種情況下，暴力革命也沒(méi)多少用處，因?yàn)橛纱嗽斐傻慕Y(jié)果，或者是打碎的鎖鏈被重新拼接在一起，讓整個(gè)過(guò)去原封不動(dòng)地再現(xiàn)，或者是……

……上個(gè)世紀(jì)末，教堂被毀，僧侶們或是被驅(qū)逐出國(guó)，或是殞命于斷頭臺(tái)，人們也許認(rèn)為，舊日的宗教觀念已經(jīng)威力盡失。但是沒(méi)過(guò)幾年，為了順應(yīng)普遍的要求，遭禁的公開(kāi)禮拜制度便又建立起來(lái)了，被暫時(shí)消滅的舊傳統(tǒng)，又恢復(fù)了昔日的影響。

……最不受懷疑的偶像，并不住在廟堂之上，也不是宮廷里那些最專(zhuān)制的暴君，他們轉(zhuǎn)瞬之間就可以被人打碎。支配著我們內(nèi)心最深處的自我的，是那些看不見(jiàn)的主人，它可以安全地避開(kāi)一切反叛，……”。

——摘自《烏合之眾》第二章

對(duì)民族如此，對(duì)個(gè)人也是一樣。把勒龐的話套用在交易上：許多系統(tǒng)交易者同上個(gè)世紀(jì)的同行相比，仍然高明不了多少，他們相信依靠一套機(jī)械的交易系統(tǒng)就能夠和自己的過(guò)去決裂，完全遵照理性之光所指引的惟一道路前進(jìn)。

事實(shí)上，對(duì)許多交易者來(lái)說(shuō)，機(jī)械交易系統(tǒng)帶來(lái)的改變，往往僅僅是一些名詞和外在形式而已。支配著交易者實(shí)際行為的，仍然是他/她的“真實(shí)交易系統(tǒng)”。在這個(gè)問(wèn)題上，意志的強(qiáng)制沒(méi)有多少用處，打碎的鎖鏈會(huì)被重新拼接在一起，讓整個(gè)過(guò)去原封不動(dòng)地再現(xiàn)。最不受懷疑的權(quán)威，并不住在計(jì)算機(jī)程序之中，也不是交易者的意志力，這些東西轉(zhuǎn)瞬之間就可以被打碎。支配著我們內(nèi)心最深處的自我的，是那些看不見(jiàn)的主人，“真實(shí)交易系統(tǒng)”可以安全地避開(kāi)一切“反叛”。簡(jiǎn)而言之，它會(huì)卷土重來(lái)！

無(wú)意識(shí)的力量一旦被意志的決心所阻礙，就馬上另尋出路。

的確，交易者可以憑借自制力在一段時(shí)期內(nèi)“遵守紀(jì)律”，避免犯那些曾經(jīng)一再犯下的錯(cuò)誤。但是，只要深入觀察他/她的生活，就不難發(fā)現(xiàn)：在這段時(shí)期，他們雖然“在交易上”不再被套、不再錯(cuò)失機(jī)會(huì)、不再過(guò)度交易……，但是，在生活其他領(lǐng)域卻變本加厲地被套、錯(cuò)失機(jī)會(huì)、“過(guò)度交易”……。他們?yōu)檫@些“錯(cuò)誤”付出的代價(jià)非但沒(méi)有減輕，相反，往往是代價(jià)更為慘重。戰(zhàn)場(chǎng)“暫時(shí)”從交易轉(zhuǎn)移到了其他地方，而結(jié)果仍然是“得不償失”。

真的如此聳人聽(tīng)聞？不妨實(shí)際觀察一下！

一種“錯(cuò)誤”，絕不會(huì)僅僅局限于交易或其他某個(gè)特定的生活領(lǐng)域，相反，它貫穿于一個(gè)人整個(gè)生活方式之中。從來(lái)只是場(chǎng)景不同，基本模式總是一樣的——?jiǎng)∏槭且粯拥摹⑿睦砀惺芤彩且粯?。一個(gè)被套的交易者，在職業(yè)選擇上也會(huì)被套，在婚姻關(guān)系上也會(huì)被套……；一個(gè)錯(cuò)失機(jī)會(huì)的交易者，在職業(yè)選擇上也會(huì)錯(cuò)失機(jī)會(huì)，在婚姻上也會(huì)錯(cuò)失機(jī)會(huì)……；一個(gè)過(guò)度交易者，在職業(yè)選擇上也會(huì)傾向于豪賭和見(jiàn)異思遷，在婚姻關(guān)系上同樣是豪賭和見(jiàn)異思遷……；一個(gè)始終在“準(zhǔn)備”、在學(xué)習(xí)，希望等到一切條件都已完美，排除一切失敗可能才肯開(kāi)始，因而一直在“測(cè)試”系統(tǒng)、模擬交易，卻遲遲不能做真實(shí)交易的人，無(wú)論在職業(yè)上還是在婚姻上，也必然始終在“準(zhǔn)備”，卻永遠(yuǎn)不能“扣動(dòng)扳機(jī)”，永遠(yuǎn)不會(huì)為自己的理想采取過(guò)任何實(shí)際行動(dòng)。

一個(gè)在生活中沒(méi)有勇氣跟蹤趨勢(shì)、沒(méi)有信心依靠自己隨機(jī)應(yīng)變的人，你不能指望他在交易中轉(zhuǎn)而去跟蹤趨勢(shì)；一個(gè)在生活中喜歡控制別人、控制局面的人，你不能指望他在交易中不試圖控制市場(chǎng)，不試圖證明自己比別人更高明；一個(gè)在生活中不能接受損失的人，你不能指望他在交易中坦然地接受損失；一個(gè)在生活中患得患失的人，你不能指望他在交易中不在乎金錢(qián)；一個(gè)在生活中不能和生命和變化和諧相處的人，你不能指望他在交易中和市場(chǎng)“親密無(wú)間”……

所謂“真實(shí)的”交易系統(tǒng)，其實(shí)就是一個(gè)人獨(dú)特生活方式、獨(dú)特行為模式在交易領(lǐng)域的自然流露。所謂“找到適合自己的交易系統(tǒng)”，就是在交易系統(tǒng)與生活方式之間實(shí)現(xiàn)和諧。交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與測(cè)試，如果忽略了交易者本身，是不完整的，也是沒(méi)有實(shí)際意義的。