大家在尋找或構(gòu)建自己交易系統(tǒng)的時候，容易陷入一個誤區(qū)，而且大都陷入了這個誤區(qū)，出不來，導(dǎo)致大家一直形不成自己的盈利的交易系統(tǒng)，所以針對這個問題，我就提出來，以希望能解決大家的困惑之處，作為今年送給大家的一個小小的禮物吧。

通常，我們在嘗試構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)時，往往是選擇和復(fù)盤一段相對比較流暢的行情，或者在大行情中，去構(gòu)造自己的交易系統(tǒng)，去看看自己的交易系統(tǒng)是否能夠抓住這波大行情，能否在大行情拐彎不久就止盈逃離，來作為自己構(gòu)造交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)和判斷交易系統(tǒng)好壞的標(biāo)準(zhǔn)。

但是，等你構(gòu)造好你所謂的能抓住大行情的交易系統(tǒng)之后，你用這個交易系統(tǒng)去做交易，你會發(fā)現(xiàn)，你會頻繁虧損、頻繁止損，此時一切都好像不靈驗了，在大行情中表現(xiàn)非常好的系統(tǒng)，為何在平時表現(xiàn)如此之差呢？

我們用一個簡單的方式來說明，大家就容易理解，例如，在2014-2015年的牛市行情中，大家都做過股票，那么，在那一段大牛市中，當(dāng)時是不是你的方法很能賺錢？是的，當(dāng)時你的交易方法很是賺錢，無論你的交易方法是什么，無論你的交易系統(tǒng)是什么，總之，你賺錢很容易，你仿佛感覺到：自己已經(jīng)找到了賺錢的圣杯，這就是我所需要的交易系統(tǒng)，按照這個方法買，買什么，什么都賺，成功率能達到90%，盈利很可觀，都怪我晚生幾年，要不然就沒大作手-李費摩爾  什么事了。可是2015年下半年以來，按照同樣的方法或系統(tǒng)繼續(xù)做下去，發(fā)現(xiàn)買什么，什么虧，做什么，什么止損，怎么做，怎么虧，為何當(dāng)時建立起來的能抓到大行情的系統(tǒng)，如今就失靈了呢？

問題到底出現(xiàn)在哪里呢？

其實，在大牛市中，任何的趨勢交易系統(tǒng)都靈，都管用，無論這個趨勢交易系統(tǒng)有多爛、有多糟糕、有多惡心，他都能讓你賺到錢，例如：在大牛市中，MACD肯定會發(fā)出金叉的，你根據(jù)金叉買入股票，就能賺到錢；牛市中，價格也肯定會突破所有的均線的，無論你根據(jù)哪條均線作為你的買入信號，你買入后，都能賺到錢，當(dāng)然牛市中均線也肯定會發(fā)出各種金叉的，你根據(jù)任何的均線金叉買入，也能賺到錢或者其他各種指標(biāo)，例如布林帶、威廉指標(biāo)等，都一樣，所有的指標(biāo)在牛市中都會發(fā)出買入信號，你買入都會賺到錢；你根據(jù)技術(shù)上的突破買入，作為你的交易系統(tǒng)，牛市中肯定會出現(xiàn)各種各樣的技術(shù)突破信號，你根據(jù)突破買入，能賺到錢；你根據(jù)出現(xiàn)陽線就進多，也可以，出現(xiàn)陽線就進多，你也能賺到錢；或者你聽消息，聽朋友的消息，或者聽朋友的薦股，只要你買入，你都能賺錢；說句不好聽的，哪怕一只狗拉了屎，你把狗拉了屎，作為你的買入信號，你就買入股票，牛市中你也能賺到錢。

現(xiàn)在大家明白問題的關(guān)鍵所在了吧，那就是在牛市中，無論什么方法，無論什么交易系統(tǒng)，只要能讓你買入股票，你都能賺到錢，也就是說，牛市中，任何的交易系統(tǒng)都會抓到牛市，也就是說你賺錢的原因，并非是你的方法或系統(tǒng)使然，而是大牛市所致，是以大牛市為背景和前提，你的方法或系統(tǒng)，只是巧合偶遇了大牛市，大牛市才是你賺錢的真正原因，而非你的系統(tǒng)或方法，你的方法或系統(tǒng)賺錢，只是巧合，而非必然，僅耦合而已。

同理，期貨里能做多和能做空，在流暢的大漲行情中，任何的趨勢交易系統(tǒng)，無論多么爛，都必然會發(fā)出入多信號，你買入后，就能賺到錢；在流暢的大跌行情中，任何的趨勢交易系統(tǒng)，無論多么爛，也都必然會發(fā)出入空信號，你做空后，自然能賺到錢。但是你賺錢的真實原因，是背后的大行情、大趨勢，而非你的系統(tǒng)或方法，你的方法或系統(tǒng)賺錢，只是恰遇了大行情而已，僅此。大行情中，任何的趨勢系統(tǒng)，都能較早就發(fā)出入倉信號，都能夠抓到。

同樣，如果復(fù)盤過去，在復(fù)盤過去的大行情中，去檢驗或構(gòu)造自己的系統(tǒng)，就會同樣面臨在大行情中構(gòu)建自己系統(tǒng)的誤區(qū)，在過去的大行情盤面上，你會發(fā)現(xiàn)你的交易系統(tǒng)能夠非常好地賺錢，能夠較早就發(fā)出了順趨勢的信號，然后假如順趨勢做進去，你就能拿到大趨勢的大部分利潤，然后算算自己如果投入多少，就能賺了多少，財富增值多少，和上面一樣，這同樣是一個誤區(qū)，任何的趨勢交易系統(tǒng)，無論多么爛，都能在大趨勢中被檢驗成功，被檢驗?zāi)茏サ酱笮星椋@一切都是假象，是偶然。

這也是為什么，你讀了書店中各種各樣的炒股絕技書、神秘交易法則、炒股圣經(jīng)等，你也沒能賺到錢，因為作者欺騙了你，他們自己編造的交易理論、系統(tǒng)，再找例子檢驗的時候，都是有意去選擇成功的例子，選擇大趨勢中的例子，無論他的理論有多么惡心、多么厭惡，在大行情中，他的理論同樣能夠賺錢，只是你一直被蒙在鼓里，一直未能發(fā)覺。       

所以判斷一個交易系統(tǒng)好壞的標(biāo)準(zhǔn)，并不是看 該系統(tǒng)是否能夠在流暢式的趨勢行情中，能否抓住這波行情，能否實現(xiàn)大的盈利，因為在大趨勢行情中，你簡單根據(jù)一個指標(biāo)，或簡單根據(jù) 出陽就進，或根據(jù)其他最簡單、最垃圾的趨勢系統(tǒng)，你都能抓住，但大趨勢很少有，是稀有動物。  

判斷一個交易系統(tǒng)好壞的標(biāo)準(zhǔn) ，應(yīng)該是在不適合 他的 行情中，例如趨勢系統(tǒng)，在震蕩行情中，他是否能夠很好地回避震蕩，能夠大幅減少止損，能夠保本，不回撤，能夠讓人舒服地等到適合他行情的來臨，這才是好系統(tǒng)，否則就是然并卵。

所以大家在構(gòu)造或檢驗自己的交易系統(tǒng)能否盈利的時候，不要去選擇在大的趨勢行情去檢驗，而是應(yīng)該在震蕩或走勢不流暢的行情中去檢驗，看他是否能夠忍受住這些雜亂無章的行情，能夠?qū)崿F(xiàn)回撤很小，不回撤，甚至還能有盈利，則這樣的系統(tǒng)，就是一個好系統(tǒng)，否則的話就是然并卵，當(dāng)然在大趨勢行情出來后，你的系統(tǒng)也必然能抓住。