交易不曾贏利，總是夢(mèng)想著量化！

先了解下量化交易的步驟：
1. 構(gòu)建交易系統(tǒng)、投資策略：收益模型+風(fēng)險(xiǎn)模型+交易模型
2. 模型執(zhí)行：數(shù)據(jù)回測(cè)+模擬賬戶交易
3. 實(shí)盤交易。可以迷你資金執(zhí)行與模擬賬戶比較，結(jié)果相符。

然后，結(jié)果你發(fā)現(xiàn)虧錢了。仔細(xì)回想了每個(gè)步驟，好像沒(méi)什么不對(duì)啊。大師的模型，加上我完善后的策略，回測(cè)收益也不錯(cuò)，但就是虧錢了。

在思考下，哪里錯(cuò)了！

1. 觀察錯(cuò)誤：
首先要觀察下是我們的數(shù)據(jù)是否收到污染，歷史數(shù)據(jù)的模型結(jié)構(gòu)90%完整，顯然能夠勝任大多數(shù)策略，但可能不適合你的。還是當(dāng)時(shí)發(fā)生的事情，數(shù)據(jù)的確無(wú)法還原。

所以我們?cè)诨販y(cè)數(shù)據(jù)的時(shí)候首先要觀察數(shù)據(jù)的完整性與模型的匹配程度。

2. 模型錯(cuò)誤

也許你的模型本身就錯(cuò)了，也許是風(fēng)險(xiǎn)模型也許是交易模型。策略錯(cuò)誤可能是一開(kāi)始就錯(cuò)了，也許是市場(chǎng)變了，也許是品種特性。大師不可能錯(cuò)吧？其實(shí)任何成功里的理論應(yīng)用到實(shí)際交易中，并沒(méi)有看上去那么完美。有人告訴你任何指標(biāo)都是50%的概率的時(shí)候，你會(huì)開(kāi)始迷茫，到底怎么回事。所以要學(xué)會(huì)思考，學(xué)會(huì)改進(jìn)，也許真的是模型錯(cuò)了，也許模型沒(méi)錯(cuò)，那到底是哪里錯(cuò)了呢？

3. 系統(tǒng)錯(cuò)誤

也許交易系統(tǒng)的代碼本身除了問(wèn)題，比如光大烏龍指，或者前段時(shí)間的期貨黑天鵝漲停到跌停10秒。遇到這種情況，恭喜你大多數(shù)情況下 你的系統(tǒng)，包括你的通道都無(wú)法承載這樣的波動(dòng)與通信符合，虧損是不可避免的，這是天災(zāi)。但其實(shí)我們動(dòng)下腦子，我們?yōu)槭裁匆獏⑴c前段時(shí)間期貨那樣極端的行情呢，有經(jīng)驗(yàn)的交易者，早以對(duì)這樣的波動(dòng)處于觀望狀態(tài)，你的系統(tǒng)又為何要急于出于交易狀態(tài)。

4. 其他錯(cuò)誤

我們?cè)趹?yīng)用交易模型的時(shí)候，無(wú)論是交易模型的匹配，品種的選擇，策略的合適程度，交易標(biāo)的成本、波動(dòng)影響，極端行情的規(guī)避，其實(shí)真實(shí)量化交易的世界同樣殘酷。要考慮的的因素甚至多于普通交易者。

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