市場(chǎng)持續(xù)震蕩，曾一度在私募市場(chǎng)取得最佳表現(xiàn)的管理期貨策略基金也失去光彩。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，八大策略中，管理期貨私募產(chǎn)品在上半年表現(xiàn)出色，平均收益率達(dá)到8.57%，遠(yuǎn)超股票策略私募產(chǎn)品-8.16%的收益。然而，7月份管理期貨策略業(yè)績(jī)急轉(zhuǎn)直下，一半以上產(chǎn)品收益告負(fù)，整體收益僅為-2.82%。

根據(jù)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，7月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交額萎縮超過(guò)七成，機(jī)構(gòu)對(duì)于期貨市場(chǎng)的熱度驟降。截至7月29日，有持續(xù)業(yè)績(jī)記錄的期貨私募數(shù)量為494只，7月份實(shí)現(xiàn)正收益的只有229只，占比46.36%，而6月份有72.4%的產(chǎn)品取得了正收益；而且，7月整體平均收益率也僅-2.82%，遠(yuǎn)低于6月份8.11%的平均水平。

其中，量化交易策略產(chǎn)品的收益率要好于主動(dòng)策略產(chǎn)品。在494只產(chǎn)品中，以量化交易策略為主的有206只，平均收益-2.28%；主觀策略為主的產(chǎn)品288只，平均收益-3.2%。

不過(guò)，在整體表現(xiàn)不佳的情況下，仍有兩只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了收益翻番，而6月實(shí)現(xiàn)翻番的賬戶有4個(gè)。同時(shí)，7月份虧損超50%的賬戶有5個(gè)，最嚴(yán)重的虧損接近80%。

具體來(lái)看，7月綜合排名前三的賬戶均為大宗商品獲利，收益率分別達(dá)到148.99%、121.9%和87.91%。

專業(yè)人士分析，受供需關(guān)系及天氣影響，今年豬肉價(jià)格持續(xù)上漲，養(yǎng)殖積極性升高；天氣因素造成的減產(chǎn)，導(dǎo)致粕類價(jià)格的上漲；未來(lái)3個(gè)月，黑色系可能仍會(huì)以做空為主，農(nóng)產(chǎn)品以做多為主。