證監(jiān)會(huì)11月12日再度曝光了一起“莊家”操縱市場(chǎng)的案例。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)會(huì)行政處罰書(shū)，劉長(zhǎng)鴻、馮文淵使用“君享泓源”資管賬戶和“劉長(zhǎng)鴻”、“馮文淵”、“劉某娟”、“劉某生”、“陳某光”個(gè)人賬戶（以下簡(jiǎn)稱賬戶組），通過(guò)盤(pán)中拉抬股價(jià)、漲停板虛假委托等方式交易“南通鍛壓”、“北京旅游”股票，導(dǎo)致上述股票股價(jià)大幅波動(dòng)。

以南通鍛壓為例，涉事賬戶在3個(gè)交易日內(nèi)，分三階段完成股價(jià)操縱，獲利100.4089萬(wàn)元。

（一）盤(pán)中拉抬至漲停

賬戶組2013年2月1日前無(wú)持股。2月1日9:49:03至10:18:08，該賬戶組申報(bào)買(mǎi)入“南通鍛壓”58筆合計(jì)174.74萬(wàn)股，占該期間市場(chǎng)申報(bào)買(mǎi)入量的61.47%，成交167.32萬(wàn)股，成交量占該時(shí)段市場(chǎng)成交量的73.02%。賬戶組申報(bào)價(jià)格由8.09元至當(dāng)日漲停價(jià)8.87元。在該期間賬戶組拉抬動(dòng)作明顯，58筆買(mǎi)入申報(bào)中55筆申買(mǎi)所處檔位為第一檔，2筆為第二檔，1筆為第三檔。賬戶組的申買(mǎi)價(jià)格均高于或等同于申報(bào)前一秒市價(jià)。其中，在10:18:07，賬戶組以漲停價(jià)8.87元價(jià)格申買(mǎi)100萬(wàn)股，申買(mǎi)價(jià)比前一秒市場(chǎng)成交價(jià)8.73元高出14個(gè)價(jià)位（1.6%），申買(mǎi)量是申報(bào)前一刻市場(chǎng)前5檔買(mǎi)申報(bào)量65.2萬(wàn)股的15.37倍，是前5檔賣申報(bào)量20.48萬(wàn)股的4.88倍，全部成交。以8.87元的成交均價(jià)吃掉了當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上的全部賣單，將股價(jià)封于漲停。

2月1日賬戶組共65筆申報(bào)買(mǎi)入539.86萬(wàn)股，占當(dāng)日市場(chǎng)總申買(mǎi)量的44.21%。其中，賬戶組漲停價(jià)申買(mǎi)量占當(dāng)日市場(chǎng)漲停價(jià)申買(mǎi)量的比例為46.32%，市場(chǎng)排名第一。賬戶組當(dāng)日買(mǎi)入成交187.32萬(wàn)股，成交金額1625.32萬(wàn)元，占該股當(dāng)日市場(chǎng)成交量的60.09%。當(dāng)日該股上漲10%，與大盤(pán)偏離度為9.38%。

（二）虛假申報(bào)封漲停

10:18:16至當(dāng)日收盤(pán)該股漲停期間，該賬戶組以8.87元的漲停價(jià)申報(bào)買(mǎi)入7筆合計(jì)365.12萬(wàn)股，占該期間漲停申報(bào)買(mǎi)入總量的46.58%，居第一位。第一筆申報(bào)前市場(chǎng)漲停價(jià)未成交買(mǎi)量為196.21萬(wàn)股，賬戶組自身漲停價(jià)未成交買(mǎi)量為78.29萬(wàn)股。期間高比例撤單，賬戶組撤買(mǎi)量為99萬(wàn)股，撤買(mǎi)量占該時(shí)段市場(chǎng)撤買(mǎi)總量的22.85%，居第一位，撤買(mǎi)量占申報(bào)量的比例為27.11%。存在將排隊(duì)在前的漲停價(jià)買(mǎi)單撤單，同時(shí)再以漲停價(jià)申買(mǎi)的情況，說(shuō)明其不以成交為目的。在13:15:14，其將自己于13:01:11申報(bào)的漲停價(jià)買(mǎi)單撤單，于14:22:08以漲停價(jià)再次申買(mǎi)99萬(wàn)股。

（三）次日開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段虛假申報(bào)及反向賣出

2月4日（次日）早盤(pán)9:15，該賬戶組在第一時(shí)間以9.76元的漲停價(jià)3筆申報(bào)合計(jì)買(mǎi)入153.77萬(wàn)股，占該時(shí)刻市場(chǎng)漲停申買(mǎi)量的22.68%，是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)虛擬可成交量14.62萬(wàn)股的10.51倍。賬戶組于9:17全部撤單。從賬戶組第一筆申報(bào)買(mǎi)入前一刻到賬戶組第一筆撤單前一刻的時(shí)段內(nèi)，其他投資者申買(mǎi)量由351.94萬(wàn)股增加到682.38萬(wàn)股，增幅達(dá)到193.89%。該股當(dāng)日以漲停價(jià)開(kāi)盤(pán)，與大盤(pán)偏離度達(dá)到10.1%。2月4日9:30:00，該賬戶組以9.50元反向申報(bào)賣出10000股，9:30:01以9.50元全部成交。

2月5日，自9:30:00至14:55:53，賬戶組分235筆合計(jì)申報(bào)賣出237.34萬(wàn)股，成交186.32萬(wàn)股，成交均價(jià)為9.01至9.65元，期末無(wú)余股。

同樣的手法還運(yùn)用在操縱北京旅游上，賬戶組在2013年2月1日至2月5日，三個(gè)交易日，通過(guò)操縱該股共計(jì)獲利95768元。

證監(jiān)會(huì)決定沒(méi)收賬戶組因劉長(zhǎng)鴻、馮文淵操縱“南通鍛壓”、“北京旅游”違法所得合計(jì)109.99萬(wàn)元，并對(duì)劉長(zhǎng)鴻處以65.99萬(wàn)元罰款，對(duì)馮文淵處以43.99萬(wàn)元罰款。