中國證監(jiān)會針對做空A股的調(diào)查擴大至海外。

據(jù)路透獨家援引三位知情人士稱，中國證監(jiān)會要求新加坡和香港的金融機構提交股票交易記錄，以識別海外做空中國A股的投資者。

知情人士稱，質(zhì)詢針對的是持有海外追蹤A股的ETF空頭倉位，以及通過QFII和RQFII做空中國股指期貨的投資者。

上述知情人士分別來自一家中國券商和兩家海外金融機構，并表示已經(jīng)提交有關交易記錄。

中國證監(jiān)會在香港和新加坡并沒有監(jiān)管權限，但可以通過合作針對違法行為進行調(diào)查。

據(jù)外媒周五(7月31日)援引三位在香港開展業(yè)務的不同中資券商人士表示，他們陸續(xù)于上周開始收到中國證監(jiān)會相關部門的來電，要求提供滬港通及QFII、RQFII股指期貨賣空單的詳情，以檢查是否存在違規(guī)持有“凈空單”的情況。

其中一位中資券商人士稱，中國證監(jiān)會直接致電該券商，要求其上報客戶滬港通現(xiàn)貨持倉總量及QFII(合格境外機構投資者)、RQFII(人民幣合格境外機構投資者)股指期貨空單情況，如涉可疑交易如裸空股指期貨需主動上報。

針對A50期貨做空，中國證監(jiān)會調(diào)查范圍還包括新加坡中外資機構。

上述券商人士還表示，在滬綜指超過5000點時，的確有不少個人大戶或者對沖基金來問過開戶做空的流程，但現(xiàn)貨做空比較復雜，只有QFII、RQFII能參與國內(nèi)股指期貨的套期保值。

滬綜指周一大幅收挫8.5%至3,725點，滬深300指數(shù)期貨主力8月合約跌停，當天130億元額度的滬股通凈賣出1.48億元。

中國證監(jiān)會隨后連續(xù)表態(tài)穩(wěn)定市場并升級監(jiān)管行動。證監(jiān)會發(fā)言人本周二(7月28日)宣布，重點針對周一集中拋售股票等有關線索進場核查，指出近期一些個人大戶集中拋售股票，不排除存在惡意做空的可能。

另一位中資券商亦稱，證監(jiān)會有向該機構索取近期滬港通的A股交易記錄及股指期貨持倉記錄，監(jiān)管層對大幅賣空交易甚為關注。

他并推測，證監(jiān)會此舉可能是在調(diào)查中資QFII、RQFII背后具體投資者情況，因部分中資機構未用完額度，而選擇將額度變相轉(zhuǎn)讓給其他機構。

盡管自今年3月2日起，香港投資者可通過滬港通做空機制沽空在上交所上市的股票，但港交所對沽空價格和數(shù)量均作了限制，如通過滬港通進行的沽空交易，不能進行無擔保沽空，每只沽空股份賣出量每日限額1%，10個交易日累計不可超過5%，沽空盤輸入價不得低于最新成交價。

此外，因現(xiàn)券托管及規(guī)則問題，目前香港對滬港通融券沽空業(yè)務基本為零。而目前境外投資者參與國內(nèi)股指期貨市場的途徑僅有QFII、RQFII渠道，且僅限于套期保值。

一位中金所人士表示，今年7月初，中金所就已對參與股指期貨市場的所有38家QFII，25家RQFII的期、現(xiàn)貨交易情況進行了核查。這些機構近期在股指期貨市場的套保交易符合規(guī)則，沒有所謂的大幅做空行為。