在近年來(lái)海外對(duì)沖基金的發(fā)展中,量化投資類(lèi)的基金進(jìn)入一個(gè)黃金時(shí)期,無(wú)論是個(gè)數(shù)還是管理規(guī)模都有了跨越式的發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)的量化交易約占到市場(chǎng)交易量的15%，每年都在增加，特別是這兩年增長(zhǎng)迅猛。而在歐美金融發(fā)達(dá)地區(qū)，70%的交易量由程序化交易完成。世界知名的西蒙斯大獎(jiǎng)?wù)铝炕鹉晔找媛室迅哌_(dá)35%，是目前連續(xù)盈利最穩(wěn)健的基金之一，量化交易已經(jīng)成為金融市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。

因此，國(guó)內(nèi)的發(fā)展空間還非常巨大，產(chǎn)品的種類(lèi)也會(huì)更加豐富，策略復(fù)雜度和交易工具的精細(xì)化也會(huì)不斷提高。 由于量化交易在國(guó)內(nèi)外的發(fā)展差異，要真正學(xué)到先進(jìn)的理念以及方法，最好的方式就是前往高等知名學(xué)府。中大期貨攜手斯坦福大學(xué)金融學(xué)院創(chuàng)辦短期金融工程培訓(xùn)課程，目的在于幫助業(yè)內(nèi)人士真正掌握前沿的方法論。最重要的是通過(guò)幾周的理論學(xué)習(xí)以及操作課程，真正將理論與實(shí)踐相結(jié)合，共同推動(dòng)國(guó)內(nèi)量化交易的發(fā)展。

世界聞名的斯坦福大學(xué)，有著與其極高的聲望所相當(dāng)?shù)匿浫￠T(mén)檻。斯坦福--金融工程碩士MFE(金融工程碩士，或者金融數(shù)學(xué)/數(shù)量金融/計(jì)算金融)是90年代新興的交叉學(xué)科項(xiàng)目。此學(xué)科深入使用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)解決金融問(wèn)題。因?yàn)楫厴I(yè)生是去往金融領(lǐng)域就業(yè)的，所以它屬于商科類(lèi)項(xiàng)目。通常設(shè)在工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院、商學(xué)院、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課。在眾多開(kāi)設(shè)MFE項(xiàng)目的學(xué)校中，斯坦福的錄取標(biāo)準(zhǔn)是最嚴(yán)格的，申請(qǐng)人數(shù)理基礎(chǔ)要非常好，而且又要對(duì)金融實(shí)業(yè)有很好的理解。本期金融工程培訓(xùn)課程可視為“精簡(jiǎn)版”的MFE，通過(guò)學(xué)完本期課程，可以對(duì)金融工程理論與實(shí)踐有更深一層的了解。也是將金融工程與實(shí)際操作結(jié)合的一條捷徑之路。

1.提升量化交易團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)為目標(biāo)，課程提供系統(tǒng)的、全面的量化實(shí)踐課程，通過(guò)與導(dǎo)師互動(dòng)，實(shí)際操作應(yīng)用等方面全面提高量化交易能力，適合對(duì)量化交易有一定基礎(chǔ)，并有相關(guān)實(shí)踐能力的個(gè)人和團(tuán)隊(duì)參與。

2.與高端投資管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行深入交流與學(xué)習(xí)，分享彼此成功經(jīng)驗(yàn)。

3.專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)課程，斯坦福大學(xué)認(rèn)證的短期培訓(xùn)證書(shū)。

通過(guò)參加本次課程的學(xué)員還將被列入中大期貨高端人才儲(chǔ)備庫(kù)，我們將適時(shí)把儲(chǔ)備庫(kù)中的高端人才介紹給海外專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)與高等學(xué)府進(jìn)行再次深造，有更多機(jī)會(huì)參與海外合作項(xiàng)目。學(xué)員還有機(jī)會(huì)加入中大期貨的投資團(tuán)隊(duì)，以實(shí)現(xiàn)更大、更遠(yuǎn)的目標(biāo)。

本屆全球頂級(jí)量化實(shí)踐課程設(shè)有必修課程與學(xué)術(shù)課程，必修課程是針對(duì)量化理論與實(shí)踐展開(kāi)的一系列培訓(xùn)，學(xué)術(shù)課程是集專(zhuān)題講座與交流相結(jié)合的拓展。學(xué)員通過(guò)學(xué)習(xí)完成2項(xiàng)課程，提升量化運(yùn)用的知識(shí)和能力，以及增加其他相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)面。通過(guò)與導(dǎo)師、演講者深入交流，讓學(xué)員可以獲得最有價(jià)值的信息和知識(shí)。除了短期的課程培訓(xùn)，我們還為您增加了美國(guó)西部著名景區(qū)游覽的項(xiàng)目，讓您在緊張的學(xué)習(xí)之后還能有一個(gè)輕松愉快的旅游體驗(yàn)。

 

部分課程介紹與概述

傳統(tǒng)的量化交易-投資組合理論與單一指數(shù)模型

現(xiàn)代金融衍生品定價(jià)

交易與造市

程式化案例與分析

量化模型案例分析

程序化系統(tǒng)在衍生品交易中的應(yīng)用

程序化系統(tǒng)的實(shí)際操作

1）美國(guó)投資公司與斯坦福公開(kāi)課

2）美國(guó)投資公司專(zhuān)題講座

3）證券、基金、期貨投資管理

黎子良教授是美國(guó)斯坦福大學(xué)教授（中央研究院院士），是斯坦福大學(xué)人文與科學(xué)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)教授，斯坦福金融工程學(xué)院計(jì)算和數(shù)學(xué)工程研究所榮譽(yù)院士，也是斯坦福金融數(shù)學(xué)工程、金融與風(fēng)險(xiǎn)建模研究所主管。黎教授1967年畢業(yè)與香港大學(xué)，并于1971年在美國(guó)哥倫比亞大學(xué)獲得數(shù)學(xué)系博士后學(xué)位。他目前已經(jīng)發(fā)行了9本書(shū)籍，275篇學(xué)術(shù)論文，并帶有64名博士后學(xué)生。他2008年出版的“金融市場(chǎng)的數(shù)學(xué)模型和方法論”，2013年即將出版的“動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理：金融模型與數(shù)學(xué)模型”，以及“算法交易和量化策略”已經(jīng)成為斯坦福大學(xué)的必修課課本。

黃寶誠(chéng)博士是香港時(shí)富金融服務(wù)集團(tuán)（CASH Dynamic Opportunities Investment Limited）的研究部主管，有資深的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及廣泛的金融咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)時(shí)富金融的研究和投資活動(dòng)，黃博士擁有美國(guó)斯坦福大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位，也是香港中文大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)系副教授。在金融領(lǐng)域享有盛名，也是“動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理：金融模型與數(shù)學(xué)模型”的作者之一。

（公開(kāi)課同時(shí)也針對(duì)斯坦福在校學(xué)生，具體內(nèi)容根據(jù)當(dāng)時(shí)安排而定）

在結(jié)束緊張而實(shí)用的短期課程之后，中大期貨還為您提供了游覽美國(guó)西部著名景區(qū)和具有美國(guó)特色的大中小各城市，讓您領(lǐng)略美國(guó)的人文風(fēng)情和自然景觀(guān)，讓您體驗(yàn)一次特殊的“旅行”。

我們提供一個(gè)專(zhuān)業(yè)交流平臺(tái)，以及不一樣的學(xué)術(shù)實(shí)踐課程！

符合星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的交易團(tuán)隊(duì)可享受此課程的特別折扣！

（上述課程內(nèi)容與時(shí)間根據(jù)學(xué)校具體授課情況安排，如有調(diào)整會(huì)另行通知，最終所有解釋權(quán)歸中大期貨所有）