1.基本情況 Drury多樣化趨勢(shì)追逐計(jì)劃最小投資額為500萬美元,總資產(chǎn)規(guī)模3.67億美元,二月份收益率為6.18%,與標(biāo)普的相關(guān)性為0.22。 基本策略就是遵循趨勢(shì),進(jìn)行系統(tǒng)性的操作和廣泛的多樣化。目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資本增值,且特別關(guān)注目標(biāo)回報(bào)率,這種回報(bào)率會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)作出調(diào)整。 交易中采用多種模型,不過,所有模型本質(zhì)上都是遵循趨勢(shì)的。采用多種模型的好處就是能夠提供多樣化的選擇,不至于只有單一的進(jìn)入或退出點(diǎn)。這樣可以降低整個(gè)資產(chǎn)組合的波動(dòng)性。 該產(chǎn)品的目標(biāo)是年凈業(yè)績(jī)達(dá)到20%,波動(dòng)性限制在17%。平均交易持續(xù)時(shí)間,獲利交易大約6個(gè)月,損失交易大約2個(gè)月。 2.投資策略 該產(chǎn)品的資產(chǎn)組合具有明顯的多樣化性質(zhì)。大約一半的風(fēng)險(xiǎn)來自金融市場(chǎng),一半來自商品市場(chǎng)。在金融市場(chǎng)中,股指、利率、貨幣的比重大致相當(dāng)。在商品市場(chǎng)中,能源、金屬、農(nóng)產(chǎn)品(谷物和深色糖)的比重大致相當(dāng)。 3.風(fēng)險(xiǎn)管理 廣泛采用多樣化原則以緩沖風(fēng)險(xiǎn)。 4.賬戶費(fèi)用 最小投資額為500萬美元,管理費(fèi)為2%,業(yè)績(jī)提成為20%。 5.交易策略 交易頻率:每百萬美元每年開平倉(cāng)1200手;平均保證金比例為25%。 6.持有時(shí)間與市場(chǎng)表現(xiàn) 二、FORTYEIGHTERS II黃金投資計(jì)劃 FORTYEIGHTERS II黃金計(jì)劃是一種做多的計(jì)劃。該計(jì)劃采用自由的期貨和期權(quán)交易戰(zhàn)略,目的是使投資者能在價(jià)格上揚(yáng)中獲利,在價(jià)格下跌時(shí)受到保護(hù)以減輕損失。 1.基本情況 FORTYEIGHTERS II黃金計(jì)劃從2009年7月發(fā)起,總資產(chǎn)為12.4萬美元,最小投資額為5萬美元,二月份收益率為26.05%,與標(biāo)普的相關(guān)系數(shù)為-0.14。 責(zé)任編輯:劉健偉 |
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