2.歷史最高價(jià)突破型交易系統(tǒng)
　　歷史最高價(jià)突破型交易系統(tǒng)多品種樣本內(nèi)測試（單位：萬元）
　　
　　
　　
　　
　　　　
　　歷史最高價(jià)突破型交易系統(tǒng)的表現(xiàn)要差于動(dòng)量系統(tǒng)。從盈利品種數(shù)量來看，樣本內(nèi)為6個(gè)，樣本外為5個(gè)，樣本內(nèi)外差異不大。從年化收益率來看，樣本內(nèi)年化收益率為13％，樣本外為23％，雖然樣本外大于樣本內(nèi)，但樣本內(nèi)外年化收益率都比較小。從盈利較佳的品種來看，樣本內(nèi)年化收益率最高的3個(gè)品種分別為銅、橡膠和大豆，樣本外則為橡膠、銅和鋁。
　　歷史最高價(jià)突破型交易系統(tǒng)多品種樣本外測試（單位：萬元）
　　
　　
　　
　　　　
　　3.均線突破型交易系統(tǒng)
　　均線突破型交易系統(tǒng)在各個(gè)品種上的表現(xiàn)也一般。從盈利品種數(shù)量來看，樣本內(nèi)全部盈利，樣本外6個(gè)品種盈利，與動(dòng)量系統(tǒng)一致。從年化收益率來看，樣本內(nèi)年化收益率為16％，樣本外為19％，樣本內(nèi)外差異不大，基本維持穩(wěn)定。值得一提的是，均線突破型系統(tǒng)各品種的最大回撤率都較小，最大回撤率僅為39％（樣本內(nèi)）和32％（樣本外），遠(yuǎn)低于動(dòng)量系統(tǒng)，這說明均線系統(tǒng)還有進(jìn)一步提高杠桿的空間。從盈利較佳的品種來看，樣本內(nèi)盈利排名前三的品種分別為橡膠、燃油和鋁，樣本外則為鋁、棉和橡膠。
　　均線突破型交易系統(tǒng)多品種樣本內(nèi)測試（單位：萬元）
　　
　　
　　
　　
　　　　
　　均線突破型交易系統(tǒng)多品種樣本外測試（單位：萬元）
　　
　　
　　
　　
　　　　
　　4.簡單線性回歸線突破型交易系統(tǒng)
　　簡單線性回歸線突破型交易系統(tǒng)的表現(xiàn)是所有系統(tǒng)中表現(xiàn)最差的，說明利用回歸線代替均線并沒有起到改善系統(tǒng)績效的目的。從盈利品種數(shù)量來看，樣本內(nèi)全部品種盈利，樣本外則只有5個(gè)。從年化收益率來看，樣本內(nèi)平均年化收益率只有9％，樣本外與樣本內(nèi)差異不大，為7％。樣本內(nèi)盈利能力靠前的品種分別為橡膠、大豆和鋁，樣本外則為銅、棉和燃油，樣本內(nèi)外缺乏一致性。該系統(tǒng)的亮點(diǎn)為最大回撤率很小，比均線系統(tǒng)還小，這部分是由于收益率低導(dǎo)致的，部分是由于交易次數(shù)較少導(dǎo)致的。
　　簡單線性回歸線突破型交易系統(tǒng)多品種樣本內(nèi)測試（單位：萬元）