交易系統(tǒng)原本就是市場狀態(tài)和交易對策的相互對應(yīng)的，也就是說，假設(shè)市場狀態(tài)現(xiàn)在是A，相對應(yīng)的策略就是A，假設(shè)市場狀態(tài)現(xiàn)在是B，那么相對應(yīng)的策略就是B了。所以市場狀態(tài)和交易對策是一一對應(yīng)的。如果市場狀態(tài)和對應(yīng)策越的唯一性越好，這交易的主觀性越小。我們所說的市場狀態(tài)是一個空泛的概念，交易者需要根據(jù)自己的實際情況來設(shè)定一個適合自己的市場狀態(tài)，例如海歸交易法則：

1、當(dāng)市場狀態(tài)為收盤價為最近20個交易日的最高價，對應(yīng)策略為買入。

2、當(dāng)買入之后，市場狀態(tài)為收盤價對于最近5個交易日的最低價，對應(yīng)策略為平倉。

這就是一個簡單的交易系統(tǒng)，有進場點，也有出場點，而且都具有唯一性，但至于頭寸就要根據(jù)交易者自身條件來決定了。大多數(shù)的交易系統(tǒng)都不需要二選其一，如果有很多的灰色區(qū)域，那么就趕快選擇離場。交易時間如果越長，狀態(tài)和對策的匹配數(shù)量也會逐漸的增多，但是要注意盡量不要是自己在他們之間進行選擇的情況出現(xiàn)，這種情況最好是越少越好，否則最后又走到主觀交易的老路上去了。小心地選擇配對，不要讓市場狀態(tài)和交易策略配對有沖突。當(dāng)然制定狀態(tài)和對策是由自己來設(shè)計的啦，如果這種配對在歷史數(shù)據(jù)中被證明是一個期望值為正的交易策略，那么這種交易策略及可以放到自己的交易系統(tǒng)中去。

其實很多優(yōu)秀的交易員的交易系統(tǒng)并不復(fù)雜，他們的策略只有兩三對狀態(tài)和策略的配對，可能短期來看贏利并不是太好，但從長期來看，贏利狀態(tài)是極其穩(wěn)定的，而對于引入新的配對，他們是非常謹(jǐn)慎的，不經(jīng)過長時間的測試是不會輕易加入到自己的交易系統(tǒng)中的。對于這些人，恐怕就是那種一招吃遍天下的人吧。所以對于剛?cè)胧袌龅耐顿Y者，建議在設(shè)計自己的交易系統(tǒng)的時候。還是由簡到繁，一步一步來，尤其是在剛開始的時候，千萬不要想包羅萬象，求全完備，夢想窮盡市場變化，長短通吃。如果想這樣，還不如抱殘守拙，等成熟一個，再引進一個好多的。

在這里筆者還需要補充一點的是，這種配對應(yīng)該是不受時間周期和交易品種的限制，應(yīng)該是抓住市場共性的。

在期貨市場打滾這么多年之后，筆者還是選擇了以技術(shù)分析作為投資決策的主要判斷依據(jù)，以前筆者在期貨公司曾經(jīng)做過三年的研發(fā)工作，期間對基本面、資金面研究投入的大量的精力，但最后發(fā)現(xiàn)都是一些紙上談兵的東西，在實際交易過程中還是不得不根據(jù)技術(shù)分析來指導(dǎo)自己具體的交易方向，因為價格的變化還是我們唯一真正關(guān)心的。

筆者認為唯一決定期貨交易成敗的是：交易者駕馭在自己投資理念下形成的交易系統(tǒng)的能力。筆者所說的交易系統(tǒng)并不是指那些完全公式化的自動交易系統(tǒng)，而是交易者對市場走勢預(yù)測之后所采取的相應(yīng)對策。能贏利的人之所能贏利就是因為他們在第一筆交易之前，就已經(jīng)想好在這筆交易成交之后能應(yīng)對各種出現(xiàn)的情況和接下來應(yīng)該如何交易。就想一個聰明的將軍指揮軍隊打仗一樣，總是在開戰(zhàn)之前就考慮了下一仗該怎么打。應(yīng)對策略制定的越周全，考慮的越遠，最終能的贏的概率就越大。

一步一步的按制定的策略交易的原則和步驟合在一起就是交易系統(tǒng)。已經(jīng)形成了自己的交易系統(tǒng)的交易者，他們的交易過程是清晰連貫的，都能體系交易者的交易思想，而沒有形成交易系統(tǒng)的交易的交易者的交易過程是雜亂無章的，前后交易沒有什么連貫性，整個交易過程看上去就像個無頭蒼蠅亂撞。交易系統(tǒng)提供參考依據(jù)，而正真做決策的是交易者本身，交易系統(tǒng)是機械的，交易者是靈活的，交易系統(tǒng)本身的好壞自然重要，但更重要的交易者自己駕馭自己交易系統(tǒng)的能力，同樣一個交易系統(tǒng)，不同的人使用，能發(fā)揮的效用就打不相同，恐怕有的人能賺錢，而有的人卻是虧錢。

交易系統(tǒng)中包括四個要素：走勢預(yù)測、時機選擇、資金管理和心理控制。

走勢預(yù)測要解決的問題是交易買賣方向的確定。相對來說這一步最為簡單，因為價格變動無非就是漲跌兩個方向。朝一個方向走錯了，那另一個的方向就是對的。有人認為是三個方向，除了漲跌還有橫盤。但橫盤只是相對的、暫時的。只有漲和跌才是絕對的、永恒的。橫盤給交易帶來的問題可以通過時機抉擇和資金管理來解決。

走勢預(yù)測是相當(dāng)來說是一個獨立的環(huán)節(jié)，而時機選擇和資金管理卻是密不可分的。這比走勢預(yù)測要重要得多，絕大多數(shù)虧錢的投資者不是因為在大牛市和大熊市來臨時判斷不出市場走勢，而往往是因為在大行情來臨之前資金已經(jīng)虧得太多了，沒有能力去做或是不敢再去做了。理解時機選擇就是要理解期貨市場本質(zhì)上是機會市場。筆者認為投機就是投資＋機會。能夠稱之機會的絕不會天天都有，所以天天都要交易肯定是錯誤的。

投機成功與否很大程度上取決于你對機會的判斷。這種判斷能力越強，則交易的頻率越低。期貨交易中的機會只出現(xiàn)于多空平衡被打破的那一刻。即圖表中的“臨界點”，這個臨界點一旦被突破，當(dāng)前的運行狀態(tài)就會改變，價格就必然會選擇一個方向。好的時機選擇能夠做到：一、進出場點位非常明確，止損點不但很好找，而且止損的幅度很小。在這個價位吃進的單子很好處理。二、如果這一筆交易失敗了，下一步應(yīng)該采取的措施非常明確，即單子止損出來之后該怎么做應(yīng)該很容易選擇。好的時機就是進可以攻，退可以守的時機。

時機選擇是一個什么點位做的問題，資金管理是一個做多少的問題。在期貨實戰(zhàn)交易中每次下單量大小的控制是有很大學(xué)問的，假設(shè)有兩個兩個交易者，即使是他們的買賣方向、進場點出場點位都完全相同，但僅僅因為買賣的數(shù)量不同最終的交易結(jié)果也會千差萬別，可能一個是盈利的，而另一個卻是虧損的。而對于在交易中連續(xù)出現(xiàn)虧損時是應(yīng)該加大單量還是應(yīng)該減小單量不同的人有不同的想法。美國著名期貨投資大師斯波朗迪認為在連續(xù)虧損后應(yīng)該減小單量。而另一位著名期貨投資大師約翰·墨菲卻認為交易者在連續(xù)出現(xiàn)虧損時應(yīng)逐步加大單量，而我更傾向于后者。

在實戰(zhàn)交易中單量控制就是要達到兩個效果：一是在交易中做對時要大幅度賺錢，做錯時要小幅度虧錢。(比如看對行情時能夠賺100個點，看錯行情只虧30個點)。做到這一點需要有良好的時機抉擇相配合，并嚴(yán)格設(shè)定止損位和止賺位。二是要做到在做對行情時大單量賺錢，做錯行情時小單量虧錢。而要達到這一目標(biāo)需要注意兩個方面：第一，在交易中堅持采用金字塔式加碼。第二，要恰當(dāng)?shù)靥幚碓诔霈F(xiàn)連續(xù)盈利和連續(xù)虧損后 單量應(yīng)該放大還是縮小的選擇。

上面三個環(huán)節(jié)能否做好，個人心理控制能力很重要，實際上心態(tài)好壞與性格和經(jīng)驗有關(guān)，隨著經(jīng)驗的豐富，心理控制能力會慢慢加強，可一旦涉及到性格方面的原因就不是經(jīng)驗?zāi)軌蚪鉀Q的了。很多時候期貨交易是需要有膽量的，比如在行情經(jīng)過較長時間盤整面臨突破時，最好在連續(xù)錯誤時不斷加大單量。但在實際交易中連續(xù)出現(xiàn)錯誤時很少有人有勇氣加大單量，因為這需要極強的心理承受能力。絕大多數(shù)交易者會不自覺地在錯誤時減小單量。

無論是走勢預(yù)測、時機選擇、資金管理還是心理控制，只有結(jié)合到實際的交易行為中才能真正明白它的含義。脫離實際的交易，什么金字塔式加碼、什么長線短線都是空的，沒有任何意義，因為只有實踐才是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。