近日，由中國金融期貨交易所、格林期貨有限公司聯(lián)合主辦的“復(fù)雜經(jīng)濟形勢下的投資風(fēng)險管理”論壇，在深圳大中華喜來登大酒店成功舉辦，來自監(jiān)管機構(gòu)、券商、銀行、公募基金、私募基金、上市公司等100余人參與了本次論壇。

據(jù)中金交所交易部汪慧建在論壇上介紹，截至1月21日，股指期貨累計開戶數(shù)超過6.2萬，自然人占比較大，開戶數(shù)均衡增長；每日客戶參與率在20%-60%；參與者以個人為主，主要為商品期貨市場老客戶和證券市場經(jīng)驗比較豐富的交易者。目前持倉占用保證金約100億元，市場資金使用率約60%，期指市場總體保證金約170億元。

在本次論壇的主題環(huán)節(jié)中，來自中信證券以及易方達基金的兩位專家，分別從券商以及基金的角度分享了他們引入股指期貨這一投資工具后，投資策略的改變與創(chuàng)新。

易方達基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理劉震稱，2010年是中國對沖基金的元年，各類對沖策略，包括多空股票策略、統(tǒng)計套利、指數(shù)套利、兼并套利、可轉(zhuǎn)債套利，及其他各種套利策略起步。

中信證券交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)部于軍表示，隨著股指期貨和融資融券推出，大部分對沖基金交易策略已經(jīng)可以在國內(nèi)實施，如股指期貨套利、配對交易、股票多空、管理期貨、轉(zhuǎn)債套利等策略。