8月19日，股指期貨主力1009合約沖高回落，暫時受阻于3000點。當(dāng)日成交量為31萬手，持倉量為28031手，日成交量與持倉量比值為11倍。

中金所公布的主力1009合約持倉數(shù)據(jù)顯示，8月19日前20名會員持買單會員增持3200手至20530手，持賣單會員增持3550手至22059手，多空持倉比值降至0.931。前20名會員凈空1529手，前10名會員凈空2088手。

持買會員中，南華期貨和國泰君安分別增持646手和594手買單；浙江永安以1585手凈買單領(lǐng)銜多頭，南華期貨、長城偉業(yè)和廣發(fā)期貨分別持有945手、837手和690手凈買單。持賣會員中，中證期貨和國泰君安分別增持賣單1253、734手。由此中證期貨、國泰君安和招商期貨分別持有2988手、2709手和1135手凈賣單，居空頭三甲。由此可以看出，空頭主要集中于三家券商系期貨公司，而多頭則以“浙江幫”和部分系商類會員為主。

總體看，空頭凈持倉占優(yōu)。但考慮到9月合約與現(xiàn)貨指數(shù)價差較大，有明顯的買現(xiàn)貨賣期套利機(jī)會，空頭持倉中或有部分套利盤。如此可解釋為何近一階段空單居多的情況下期指走勢仍然偏多的原因。隨著本周五8月合約交割，9月合約下周成為近月合約，期現(xiàn)價差收縮將促使套利盤平倉，有可能打破“券商系”和“浙江幫”暫時平衡。只有套利空單大量減持，期指才能夠打開上升空間；反之，如果空單沒有大規(guī)模減持，期指將面臨較大下行壓力。