期貨中永勝的方法必須是求敗，只有找到敗原因和形式，然后排除了永敗的可能就會(huì)得到永勝，價(jià)格是千變?nèi)f化的，當(dāng)然就沒有固定不變的價(jià)格規(guī)律。

所以我們不可能找到永遠(yuǎn)都能賺錢，永遠(yuǎn)都有效的賺錢的方法和模式，但我們完全可以找到一種敗的模式。

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我們可以找到不敗的方式，我們可以通過敗中取勝，我們?cè)谝簧慕灰咨闹兄挥信懦擞罃　?/p>

才會(huì)取得永勝，排除不了永敗，那我們的勝只是暫時(shí)的短暫的，而在交易時(shí)，排除敗的方。

可以是用不變的模式對(duì)應(yīng)萬變變化，用固定的模式加上“度”來對(duì)應(yīng)千變?nèi)f化的市場，用“度”來框定敗的范圍，只有有效的框定了敗的范圍，我們才會(huì)得到永勝，價(jià)格是千變?nèi)f化的，不變才可怕。

只有變化越多，我們勝的機(jī)會(huì)就越多，我們敗的機(jī)會(huì)就越少，出現(xiàn)我們敗的特性就越少，我們要做的就是控制好“度”，排除了永敗的可能，剩下的就是永勝，這是我們投機(jī)生涯中一生的成功。

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一通百通，在平時(shí)我們的交易模式中，很好解釋的東西就是固化止損，讓利潤奔跑，就是以不變的模式對(duì)應(yīng)萬變的市場。

期貨的萬變可以表現(xiàn)在波長上，也就是說波長是無限的，表現(xiàn)在行情上就是小行情中行情大行情等等，無限級(jí)別，而我們沒有辦法去測定未來行情的級(jí)別，就好像我們沒辦法絕對(duì)預(yù)測未來行情的走勢一樣，無法預(yù)測未來的天氣一樣。

但我們可以固化虧損的級(jí)別，當(dāng)我們使用的方法中因設(shè)定波幅而觸發(fā)止損級(jí)別與現(xiàn)有市場走勢相一致時(shí)，我們就會(huì)不斷止損，這就是追蹤趨勢的交易法，在特定級(jí)別的盤整行情會(huì)不斷止損的原因。

但價(jià)格是萬變的，不可能總是在一個(gè)級(jí)別的波幅上來回運(yùn)轉(zhuǎn)，總會(huì)出現(xiàn)任意的波幅，也就是說讓你虧損的波幅是有限的，而讓你贏利的波幅是無限的，

我們只要遵循一些規(guī)則，我們的交易就會(huì)做到正期望，我們永勝的方法，就是怎么樣保持不敗，而保持不敗的方法，只有在敗的形式中去找，我們有用限的資金對(duì)抗敗的形式，

唯一的那就是“度”，也就是說在一生的交易生涯只要正確掌握了“度”，并嚴(yán)格執(zhí)行固定的模型就可以對(duì)抗萬變的市場，做到永勝

在一些賺錢的交易模式中，過去我們只知其方法，不知其理，只有知其理才能更深入。

看看內(nèi)容，是一生中的永勝，而永勝的條件是“度”的把握。

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找到輸?shù)男问讲耪业劫嶅X的理論和方法，從這個(gè)當(dāng)中推斷到一種交易模式是正確的，是有理論依據(jù)的，至于什么方法，不便多說。

察勢，待時(shí)做到永不敗，除了鴻頭高照一生中都有運(yùn)氣以外，還有一個(gè)那就是天才的人。

固化止贏模式，很多人會(huì)止損不會(huì)止贏。

虧損的內(nèi)容很多，但定死了虧損的方法，加嚴(yán)格執(zhí)行交易，那虧損就變成簡單了，簡單的說只有控制虧損，才能做到賺錢，賺錢的空間是無限的而本金的數(shù)量是有限的，期貨上不是看你賺錢有多快，而是看你虧損的風(fēng)險(xiǎn)有沒有達(dá)到底限。

這個(gè)理論論證一個(gè)道理，程序化交易是可行的，可以用不變的模式對(duì)應(yīng)萬變的價(jià)格，從理論上可以論證，在實(shí)踐中可以證實(shí)，程序化交易能做到正期貨望值。

而決定程序化交易的成敗，不是萬變的市場，相反萬變的市場才是程序化交易贏利的基礎(chǔ)，而對(duì)“度”的把握才是決定能敗的關(guān)鍵。

本來就是在研究市場的，來源于市場，回歸于市場，過程是：實(shí)戰(zhàn)》總結(jié)》理論》反證實(shí)踐。

我們要論證的我們交易的方法是不是正期望值的交易系統(tǒng)，如果是，我們就去做，我們要做的是怎樣利用期貨市場上無限的概率對(duì)應(yīng)我們有限的交易生涯。

“跟隨趨勢的死于不相信趨勢急速反轉(zhuǎn)、死于價(jià)格反復(fù)震蕩”

那是沒有研究透市場的自然法則。市場的自然法則就是不斷的變化，是隨機(jī)的萬變，這就是說反復(fù)震蕩行情不可能永遠(yuǎn)這樣，

當(dāng)我們的交易系統(tǒng)中虧損的波幅和市場上的波幅產(chǎn)生共震時(shí)，我們會(huì)來回止損，但這種波幅是有限的，且總會(huì)改變的，要不然就不是萬變的市場，除去讓我們產(chǎn)生虧損的波幅以外的波幅是無限的，

也就是說我們可以用固定的交易模式用有限的虧損幅度對(duì)應(yīng)無限的贏利幅度，關(guān)于虧損問題也就是趨勢跟蹤中反復(fù)震蕩的問題，我們用“度”來解決。

就是用資金管理方法，資金管理用很多種形式，我們要做的就是怎么樣通過資金管理方法把有限的資金對(duì)抗我們交易生涯中所要遭遇的敗的概率。

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概率學(xué)理論告訴我們，敗的概率只會(huì)減少，但不可能杜絕，所以我們的一生中的永勝，只是相對(duì)性的，還要有運(yùn)氣的成份舉個(gè)例子，保險(xiǎn)公司的營運(yùn)模式就是運(yùn)用概率學(xué)原理，他們?cè)O(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)先要調(diào)查一下人的平均死亡率，

如果年死亡率是十萬分之一，那他們對(duì)每個(gè)人收一年保險(xiǎn)費(fèi)是10元，100萬人就是收入1000萬，如果這一年有十個(gè)人死亡賠500萬，那他們就賺500萬，這就是正期望值的贏利模式。

很多人都會(huì)這么干，但并不是說正期望值就一定沒有風(fēng)險(xiǎn)，如果這家公司第一年剛開張，很不幸。但如果這一年死了超過二十五個(gè)人（概率學(xué)是不可能杜絕小概率出現(xiàn)的）那這家保險(xiǎn)公司就會(huì)倒閉，

所以有的時(shí)候運(yùn)氣很重要我們?cè)谝簧慕灰咨闹校梢酝ㄟ^方法策略來把我們的敗的概率減少到十萬分之一或者百萬分之一等等，我們要做的就是用我們的正期望值的交易方法去交易期貨，然后一切靠運(yùn)氣。

就是巴菲特，索羅斯也不能說他在臨死之前不翻船，有很多對(duì)沖基金，老虎基金，長期投資基金，投行倒閉就是例子，投機(jī)生涯的成功，只有等到死才能蓋棺定論。

資金管理有很多的形式，不且限于用一種方法如用少量的資金來回止損然后等到趨勢的來臨，我要論證的是期貨中的單位贏利力，

也就是用固定量的資金或固定量的手?jǐn)?shù)去操作，長期做下去是不是正期望值，以前在實(shí)踐中證實(shí)是可以的，而現(xiàn)在領(lǐng)悟的是在理論上推斷是可行的。

另外還是強(qiáng)調(diào)我所說的，因?yàn)橘Y金是有限的，所以正期望值的系統(tǒng)并不是絕對(duì)能賺錢的，而是要結(jié)合資金管理才能行得通的。

能把賭博運(yùn)用到期貨上是一大進(jìn)步，因?yàn)橘€博是負(fù)期貨值游戲，也就是說如果用固定的資金量或固定的手?jǐn)?shù)，長期去賭博，那總是虧錢的。

而為什么有人開賭場，就是因?yàn)橘€場的老板知道開賭場，和賭客對(duì)賭，是正期望值的系統(tǒng)，發(fā)彩票是正期貨值，買彩票的人是負(fù)期望值的，其實(shí)期貨中如果按固定的資金或固定的手?jǐn)?shù)嚴(yán)格執(zhí)行一種方法去做期貨。

很多技術(shù)方法是正期望值的，在賭博中有的高手通過資金管理能把負(fù)期望值的系統(tǒng)搞成穩(wěn)定賺錢，難道正期貨值的還難嗎？這是我說的最明了的一次了，再說就把紙搗破了，我不能說的再說了，以后也不會(huì)說了，還有人悟不了那是太笨了。

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對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)，我覺得最大的風(fēng)險(xiǎn)來自于方向選擇的錯(cuò)誤，然后才是資金管理，然后是高位新多的風(fēng)險(xiǎn)低位新空的風(fēng)險(xiǎn)。倉位太輕能賺幾個(gè)子？

最大的風(fēng)險(xiǎn)是行情的不可測風(fēng)險(xiǎn)和交易時(shí)的連續(xù)累計(jì)虧損，也就是資金的最大回撤幅度，而非方向性的選擇等你哪一天能悟到用拋硬幣的方法來決定方向，

用止贏，止損，反手，加倉，減倉等策略也能做到長期穩(wěn)定賺錢，那你就不會(huì)再說這樣的話了另高位和低位，是事后行情走勢落在圖表上用來總結(jié)行情的，實(shí)戰(zhàn)中誰也不知高位和低位，那是馬后炮式的語言。

這帖子想表達(dá)啥意思？想表達(dá)一種理論上能成立的交易模式，想表達(dá)長期穩(wěn)定賺錢的必備條件。

在期貨市場上長期穩(wěn)定賺錢，非常關(guān)鍵的因素就是資金管理，而一些人對(duì)資金管理的理解比較狹隘，認(rèn)為期貨中資金管理就是輕倉操作，其實(shí)我認(rèn)為資金管應(yīng)當(dāng)有很多內(nèi)涵：

1，在開倉前對(duì)下一筆次交易的行情演變及開倉量所產(chǎn)生的的風(fēng)險(xiǎn)和收益比進(jìn)行測估。

2，對(duì)各種商品的特性進(jìn)行深入研究，根據(jù)各品種的特性，制定相應(yīng)比例的開倉量，還可以在交易過程中對(duì)品種組合的比例和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研判。

3，利用開倉寸頭的變化，在不同時(shí)期不同情況下持有不同倉位，來達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)最小化利潤最大化。

4，制定完善的退市制度，用以防范期貨市場的不可測風(fēng)險(xiǎn)。