今天遇到了一個很有意思的問題：期貨交易是否存在100%勝率的交易系統(tǒng)？

我準備試試。

方法一：

首先，我隨便編寫了一個策略，大約用了30秒。然后點擊了測試，結(jié)果……結(jié)果成功了：

這不分分鐘勝率過100%了？這盈利率，這模型得分，是不是很牛？要不要包裝一下出去39800？

怎么做到的？很簡單，這個策略只寫了一句話：突破20日的最高點開倉，然后沒了。

這樣的話，只要你找到一個最新的價格大于其上市價格的期貨品種，基本上都可以實現(xiàn)這個勝率100%。

因為只交易一次，因為我是從第一次突破20日高點之后，無視了所有的盈盈虧虧，一直強勢持有。這就是實現(xiàn)100%勝率的最基礎(chǔ)方式之一。

有人說，你這只是開倉，你這是耍賴啊。好吧，那么我再寫一個帶有開平倉的策略。

方法二：

這次我認真了，我?guī)狭顺鰣觥?分鐘之后，我又成功了，我又寫出了一個勝率100%的模型。

盈利翻了10倍，勝率100%。感覺又一次走向了人生的巔峰，這次要59800了……

但是很快，我又發(fā)現(xiàn)，我這種寫法還是有問題，因為我的測試報告中有一條太過于明顯了。連略微懂行的人應(yīng)該都能看的懂……

4000多個交易日中，僅交易了4次。這會不會是氣運加身的結(jié)果？

當然，這非常有可能。

基于此，很容易就可以看到，想要勝率100%，方法之一，就是較少的交易次數(shù)。任何一套策略，其勝率超級高，但是交易次數(shù)很少很少，那么可能并不是它有多么神奇，而是幸存者偏差而已。

當然，很多人就是愿意相信，那是對方擁有什么神奇的秘密，我們也沒有什么辦法?？傊?，這一條的識別難度簡單的一B。

方法三：

部分人說：你這個也太無腦了，幾年的時間僅交易了4次，會相信的人并不會太多。所以，接下來我們再來變化一下，加大點難度。

我又換了一個思路，這次用了五分鐘的時間，然后再一次成功了。

這次的勝率依然是100%，而且模型得分也很高。至于之前人們所懷疑的時間太長，交易次數(shù)太少的問題，這一次也有了非常明顯的改觀。

這一次，我們在一年半的周期里，交易了14次，對于我們這種在日線級別上交易的人而言，這交易次數(shù)其實并不算太少。

那么，一個較短周期內(nèi)，大量的交易之后，勝率100%是怎么做到的？

這一次我說過，我用了五分鐘的時間去編這套策略，在這5分鐘我做了什么？我去找下面這種特定的走勢了。

如果某一個期貨品種，在短時間內(nèi)走出了如此走勢的話，那么，我們在上面的點上空，然后在下面的點上做多，不就可以完美的解決這個問題了？

也就是說，這其中的關(guān)鍵詞，就是要過度擬合。

我們完全依托于歷史走勢的特點，開發(fā)出完全針對于這種走勢的策略，不就可以實現(xiàn)無敵了？這其中的關(guān)鍵在于，我們針對的是歷史走勢，而歷史走勢是確定的，是我們能夠看到的一堆數(shù)據(jù)而已。我們需要做的，就是稍微動腦子計算一下即可。

我們看著確定時間內(nèi)的特定風格的歷史走勢圖，去研究出來一套無敵的策略，這不是輕而易舉么？這就是勝率達到100%的第二種方式：過度擬合。

那么，在真實的交易中，在橡膠這波具體的行情中，有沒有人真的采用了這種策略？我相信，還真有可能存在。但是即使有，又能如何？

這代表了他的交易方法就是無敵的嗎？

并不是，我們把我上面這套策略的時間稍微放大一點，包含的走勢稍微多一點，這套在這個“震蕩”行情的1年半走勢中達到了勝率100%的策略，分分鐘就暴了倉。

越是過于擬合的交易策略，反脆弱性越差，因為它遇到一點不符合的行情直接就掛了。

方法四：

那么，還有沒有其他的辦法呢？我思考了一下之后，再次寫出了一套策略，這套策略依然是勝率100%

不但如此，在這套策略中，勝率很高，交易周期是500個交易日，一共交易了58次。收益率很高。達到了300%，最大回撤有限才30%，數(shù)據(jù)相當?shù)耐昝馈?/p>

又一套神奇的策略誕生了？

當然，對于某些缺乏更多數(shù)據(jù)，只看到了我們創(chuàng)造者想讓你看到這些數(shù)據(jù)的交易者而言，這確實好像很神奇，很無敵的樣子?？蓪嶋H上呢？

實際上，這套策略雖然并沒有像上一套策略那樣選擇出震蕩走勢的行情，但是它也做出了一些篩選，它篩選的是方向。

這個策略加載的期貨品種是滬鎳。滬鎳最近的走勢各位應(yīng)該很了解，如下圖：

上圖是滬鎳的走勢，我這套策略的加載時間是在滬鎳這波上漲開始的位置，我采用的策略那就更簡單了：

做多，不賺個100個點死活不出。

各位想象一下，這種策略遇到了滬鎳這種回調(diào)之后總是能夠創(chuàng)出新高的走勢意味著什么？就意味著無敵。

這就是傳說中的死扛不止損。它為什么受到很多人的歡迎？因為在某些特定的走勢中，你抗一抗，你總是能夠抗回來。所以，當滬鎳走出了這種走勢，你就可以勝率100%，而且暴賺。

但是呢？運用到實際中呢？

換一個并不是一直上漲的品種，分分鐘死掉。也就是說，這種方法的可行性只有一種：你有把握自己能夠提前洞察到未來XX品種一定100%的會暴漲。

結(jié)論

以上幾種情況，就是我所能想到的勝率100%的方法：較少的交易次數(shù)完全依靠運氣，或者進行過度擬合。

擬合的基礎(chǔ)是什么？擬合的基礎(chǔ)是你能夠完整的洞見未來。

因此，勝率100%的方法到底存不存在？

答案是：存在，要么你賭運氣，要么你成為先知。

很多人天天都在單純的追求勝率，殊不知，在不確定的領(lǐng)域，勝率可以被玩弄成狗。