客觀評價程序化交易的利與弊

程序化交易離我們越來越近,也許過不了多久,你會發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的期貨市場被程序化交易占有一席之地,社會在發(fā)展,科技在進步,我們不能停止學(xué)習(xí),只有勤苦學(xué)習(xí),才能占好有利地形,掌握先機

通過最近一段時間對程序化交易學(xué)習(xí)與了解,本人對程序化交易有一些認(rèn)識,在這里不妨和大家交流交流

期貨分析方法大概分基本面分析和技術(shù)分析

而技術(shù)分析可分為系統(tǒng)性交易和主觀性判斷交易

系統(tǒng)性交易方法是交易人采用純系統(tǒng)性的方法,每筆交易都按照電腦提供的信號進行,只要信事情出現(xiàn),就會不經(jīng)思考的接受每個性號,信號就是命令,沒有任何討價還價的余地,這類系統(tǒng)可以排除情緒干擾.

主觀性判斷交易系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包換直覺性交易和主觀性判斷系統(tǒng)交易.

直覺性交易主要是依據(jù)經(jīng)驗,盤感,信息等因素來判斷行情進行交易的,所以很難在電腦上量化指標(biāo),很難設(shè)定為電腦程序進行交易

主觀性判斷系統(tǒng)交易是使用者可以接受某些信號,否決另一些信號,他們把信號當(dāng)作警告,然后自行判斷是否慶該接受,尤其是當(dāng)價格已經(jīng)出現(xiàn)延伸性走勢之后,某些人運用價格形態(tài)作為交易工具,由于很難設(shè)定為電腦程序,所以系統(tǒng)必然涉及很多主觀判斷.

由以上論述可以看出,電腦程序化交易只是期貨分析交易方法中的某一種方法,不能過分夸大程序化交易的作用,不能認(rèn)為只有程序化交易才是期貨穩(wěn)定賺錢的唯一方法,程序化交易是利用概率因素加資金管理進行長期交易來達(dá)到穩(wěn)定賺錢的,程序化交易的最大特點是低速穩(wěn)健的復(fù)利增長,而網(wǎng)上有些人吹噓程序化多么的神奇,一年能番多少倍是不對的,,那些測試的數(shù)據(jù)有驚人的績效要么是數(shù)據(jù)失真,要么是經(jīng)過優(yōu)化了,是擬合某個品種某個時間段的走勢,

當(dāng)然我們也不能否定程序化交易帶給我的一些好處,本人才學(xué)疏淺,大概談?wù)劤绦蚧灰紫到y(tǒng)的一些體會

程序化交易的優(yōu)點:

一,使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優(yōu)點,也是我喜愛程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱點的,人的情緒化因素, 貪婪,恐懼,做事不果斷,賭性等等因素都會讓一個人在正交易的時刻突然改變原有的計劃,而這種行為是不斷重復(fù)發(fā)生的,就如德國的哲學(xué)家心理學(xué)家叔本華說過"一個人在相同的時間和環(huán)境條件下會犯同樣的錯誤,是不可避免的,這就是人的劣根性",我作為交易了很多年的老期貨人,有非常深刻的體會,與其說我們和市場做交易,還不如說我們是不斷的和自已的心魔做斗爭,對期貨市場有深刻認(rèn)識的最典型的人特那非股票作手回憶錄的作者莫屬了.而程序化交易是一切功課在事先,電腦是不折不扣的執(zhí)行者,應(yīng)當(dāng)說幾乎百分之百的做到知行合一.這樣也讓人從盤面的辛勞中解脫出來.多少年來我們天天面對著盤面,我們的心每天都被跌宕起伏的行情所牽扯著,其實我多年的想法就是希望能做快樂期貨的模式.輕輕松松的賺錢,快快樂樂的生活.因為我前期為期貨付出的太多,應(yīng)當(dāng)有個回報了,所以更希望程序化交易能給我新的突破

二,使用程序化交易可以突破人的生理極限.我們都知道人的反應(yīng)速度是有限的,我們交易從大腦所想到手動需要一段時間來完成,而電腦程序交易顯然比人工快的多,特別是當(dāng)我們?yōu)榱朔稚L(fēng)險而進行多品種組合時,人的能力是有限的,如果選擇品種多一點更能降低交易風(fēng)險,如果我們想同時持有四個以上的商品品種,當(dāng)行情激烈時多品種同時發(fā)生信號交易,那一個人的行為是顧及不了的,但電腦可以輕松完成.程序化交易可以讓你遠(yuǎn)離期貨,享受生活.

程序化交易的缺點:

一,只有系統(tǒng)性交易者才能做到程序化交易,而其它類弄的交易方法,沒辦法用程序化交易來完成,這就把一部分人擋在了門外

二,程序化交易的不穩(wěn)定性:我認(rèn)為程序化交易系統(tǒng)不可以永遠(yuǎn)包打天下的,總會在特定的時候出現(xiàn)一定問題的.有的人高估程序化交易的效果,把程序化吹得很神奇,但也有人很排斥程序化交易,質(zhì)疑程序化交易的作用,認(rèn)為用程序化交易來賺錢是不是有點像發(fā)明永動機一樣可笑,所以一棒子把它打死.其實這是不妥的,.其實這和程序化交易本質(zhì)是沒有關(guān)系的,我們正確看待程序化交易,應(yīng)當(dāng)是把它作為一種工具來看待,怎么樣做得好,是你怎么樣利用好這個工具,程序化交易是人設(shè)計出來的,當(dāng)然某個程序化交易系統(tǒng)賺錢的能力會直接反映設(shè)計者的期貨水平.設(shè)計思想實質(zhì)上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易經(jīng)驗在內(nèi)的一種積累與沉淀，但我們是不能保證一種方法就一定能永遠(yuǎn)適用期貨的,程序化交易系統(tǒng)背后的的設(shè)計者,是不能一勞永逸的,是要面對這個市場,不斷學(xué)習(xí),不斷進取,不斷掌握先機.

三,目前程序化交易技術(shù)門檻高.不能平民化.國內(nèi)的一些知名軟件平臺.有時還是不能全面完成反映交易者執(zhí)行思路,.現(xiàn)在軟件業(yè)越來越發(fā)達(dá),但還是不會無所不能,總有缺陷的,編寫程序是個比較有深度的技術(shù),很多人都不會,學(xué)起來不是那么輕松的事,.有一部分人望而卻步,而就是知深的軟件師,也不可能隨心所欲的反映所有系統(tǒng)性交易者的交易恩路,一套真正能長期穩(wěn)定賺錢的系統(tǒng),.可能要求很復(fù)雜,不且在交易信號上,還有在資金管理上,寸頭管理上多策動重疊上有各種各樣的要求

由以上觀點可以看出,程序化交易只是我們做期貨交易時所使用的一種工具之一,程序化交易不能改變期貨市場贏虧現(xiàn)狀,期貨上百分之九十幾的人賠錢,那市面面上所設(shè)計的程序化交易系統(tǒng),也應(yīng)當(dāng)有大部分是不能穩(wěn)定賺錢的,.我們要客觀看待程序化交易系統(tǒng),我們是應(yīng)當(dāng)怎么樣利用好這個工具,讓其為自已發(fā)揮更好的作用