誰是西蒙斯？

他是位傳奇投資人，被譽(yù)為“量化投資之王”，全球排名前幾的量化基金的創(chuàng)始人。

全球收入最高的對沖基金經(jīng)理之一，年凈賺15億美元。

在《阿爾法》連續(xù)15年的排行榜上，西蒙斯從未缺席，并一直名列前茅，十五年里，他賺了235億美元。

同時他還是一位天才數(shù)學(xué)家。

3歲——72歲

3歲思考汽車耗油現(xiàn)象;

20歲師從著名數(shù)學(xué)家安布羅斯和辛格，獲得麻省理工學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位；

23歲拿到數(shù)學(xué)博士學(xué)位;

24歲出任哈佛大學(xué)數(shù)學(xué)系教授；

26歲編寫代碼攻破國家安全局;

30歲領(lǐng)導(dǎo)一個大學(xué)的數(shù)學(xué)系;

37歲贏得了幾何界的最高獎項美國數(shù)學(xué)協(xié)會的Oswald Veblen幾何學(xué)獎；

40歲進(jìn)入對沖基金領(lǐng)域，創(chuàng)立文藝復(fù)興科技公司；

56歲創(chuàng)辦了一系列慈善基金；

60歲建立的大獎?wù)禄?Medallion)被稱為“印鈔機(jī)”，1989—2009年間大獎?wù)禄鹌骄昊貓舐矢哌_(dá)35%，較同期標(biāo)普500指數(shù)年均回報率高20多個百分點，比“金融大鱷”索羅斯和“股神”巴菲特的操盤表現(xiàn)都高出10余個百分點。即便是在次貸危機(jī)爆發(fā)的2007 年，該基金的回報率仍高達(dá)85%，不過該基金僅對文藝復(fù)興公司的員工開放。

72歲入選福布斯財富榜全球百大富豪同年書面承諾，將畢生大部分財產(chǎn)捐給慈善事業(yè)。

現(xiàn)在，詹姆斯?西蒙斯已經(jīng)退居二線，專注在教育、醫(yī)療與數(shù)學(xué)研究的慈善事業(yè)上，這位被金融時報Financial Times評為地球上最聰明的億萬富翁的數(shù)學(xué)家留下的傳奇事跡，仍在推動著量化交易的浪潮席卷投資市場。

視頻時長是23分鐘，講的是在TED上與詹姆斯?西蒙斯的對話

視頻中詹姆斯?西蒙斯提到，他的對沖基金收費(fèi)是全世界最高的，抽取固定部分5%，收益部分44%。

為什么他的對沖基金收費(fèi)能夠這么高？

因為他能幫別人賺得更多。

在1989-2009年期間，大獎?wù)禄鹌骄昊貓舐矢哌_(dá)35%，考慮到44%的高提成，大獎?wù)禄鸬哪晔找媛蕦嶋H上要超過60%。

這么高的收益是怎么實現(xiàn)的呢？

據(jù)西蒙斯所言，是請了很多科學(xué)家，來處理數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)交易中長期存在的異?，F(xiàn)象。

成功的秘訣

人們經(jīng)常問我有什么秘訣，因為我們不是這世界上唯一一個做數(shù)量分析的公司，我們不是唯一一個通過建模來交易的公司，我剛剛批判性地評價了一些運(yùn)用模型交易的公司。我們公司顯然運(yùn)行得比其他的公司要更好，我們的確創(chuàng)下了很多交易方面的記錄。

當(dāng)然是有秘訣的，我當(dāng)然不會告訴你們各種預(yù)測性的參量等等，那些比如說……不，我不會告訴你們的，那是他們研究的東西。

但是，真正的訣竅其實是，我們的起點是一群一流的科學(xué)家，他們完成的是一流的工作。因為我們公司一開始就圍繞一些非常優(yōu)秀的科學(xué)家創(chuàng)建，他們都是經(jīng)過相應(yīng)考核的，也一直和公司在一起。

第二個方面就是我們給我們的員工提供非常好的基礎(chǔ)設(shè)施，一直有人告訴我他們從來沒見過一個比在我們公司工作更方便的公司了，那些數(shù)據(jù)的尋找都異常方便。下面坐著我們的一位校友，我之前剛見過，雖然我不會建議他這么做，但是如果他想要的話，他可以去試一試我們的系統(tǒng)。

而我認(rèn)為最重要的就是我們保持著一個開放的氛圍，我認(rèn)為做大規(guī)模研究的最好方法就是盡可能地確保每個人都知道其他人在做什么，至少是做到越快讓大家知道越好。

有的時候你可能有一個想法想自己保留，但是很快你就覺得不想讓自己看上去像個白癡，越快越好，告訴其他人你在干什么，因為那樣才能最快地刺激你一些事情，沒有分隔，沒有小集體。比如說，認(rèn)為是我們幾個人建立的系統(tǒng)，我們應(yīng)該得到相應(yīng)的回報，這一類的事情決不會發(fā)生。

每個星期我們的研究員就會聚一次，討論新的想法，而且最好是能夠運(yùn)用到實踐當(dāng)中去的想法。

所以這是一個寬松的，開放的環(huán)境，你的工資是基于公司整體利潤的，而不是根據(jù)你個人自己的工作，每個人的工資都給來自于任何一個其他人的成功。

不過沒有任何一項政策能單獨(dú)使效果達(dá)到最好，而是需要所有政策都能成功地結(jié)合在一起。出色的員工，很棒的基礎(chǔ)設(shè)施，開放的環(huán)境，并且盡量讓每個人根據(jù)整體的表現(xiàn)獲得薪資。這個方法很有效，而且將一直有效，并且靠著它我們賺了很多錢，足夠多的錢。

七禾網(wǎng)翁建平編輯整理

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