為進一步發(fā)揮期貨市場功能，滿足產業(yè)客戶多樣化的交割需求，增強風險防控能力，11月10日，鄭商所發(fā)布《關于修訂〈鄭州商品交易所期貨交割細則〉的通知》和《關于修訂〈鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法〉的通知》。本次修訂事項適用于鄭商所所有上市期貨品種。修訂后的交割細則和風險控制管理辦法，將于11月22日正式實施。

據期貨日報記者了解，鄭商所此次在交割細則方面的修訂，主要是考慮到隨著期貨市場的發(fā)展，市場出現(xiàn)一些新的業(yè)務模式，一些客戶需要將其雙向持倉進行交割，而修訂前的交割細則無法滿足。此次修訂的交割細則，對最后交易日同一會員同一客戶雙向持倉，賦予客戶選擇權，客戶可根據自身情況，提出不自動平倉申請，從而使其雙向持倉進入交割環(huán)節(jié)，而不會在閉市結算時被自動對沖。

在風險控制方面，鄭商所有關負責人介紹，當期貨品種價格波動幅度較大時，交易所原有的固定值漲跌停板、連續(xù)三板強制暫停交易等制度難以適應市場的實際情況。此次對風險控制管理辦法的修訂，旨在進一步加強市場監(jiān)管，維持交易的連續(xù)性，便于價格大幅波動時市場風險的釋放。

根據通知，漲跌停板單邊市時交易保證金標準和漲跌停板幅度的調整方法有所完善。一是實施了浮動漲跌停板制度。二是調整了連續(xù)三個單邊市時交易所可采取的風控措施。三是明確了出現(xiàn)反向單邊市時，次日漲跌停板幅度和保證金標準的計算方法。四是完善了新掛牌合約成交首日以前漲跌停板幅度的計算方法。