證監(jiān)會發(fā)布《期貨公司風險監(jiān)管指標管理辦法》

記者從上周五的證監(jiān)會新聞發(fā)布會上獲悉，證監(jiān)會近日發(fā)布修訂后的《期貨公司風險監(jiān)管指標管理辦法》（下稱《辦法》），自2017年10月1日起施行。同時，證監(jiān)會制定了《期貨公司風險監(jiān)管報表編制與報送指引》，作為實施該規(guī)章的配套文件。

現(xiàn)行《辦法》2007年4月發(fā)布，2013年2月進行過修訂。近年來期貨行業(yè)發(fā)展較快，為進一步提高期貨行業(yè)風險監(jiān)管指標體系的適應(yīng)性和有效性，加強期貨公司監(jiān)管，促進期貨公司穩(wěn)健經(jīng)營，貫徹落實依法、全面、從嚴的監(jiān)管要求，證監(jiān)會對現(xiàn)行凈資本監(jiān)管制度進行了修訂，并提升為部門規(guī)章。

據(jù)期貨日報記者了解，本次調(diào)整內(nèi)容主要有以下四個方面：一是提高最低凈資本要求至3000萬元，加強結(jié)算風險防范；二是按流動性、可回收性及風險度大小進一步細化資產(chǎn)調(diào)整比例，提高凈資本計算的科學性；三是調(diào)整資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風險資本準備計提范圍與計提標準，提升風險覆蓋全面性；四是進一步強化對期貨公司的監(jiān)管要求，加大監(jiān)管力度。

修訂后的《辦法》要求期貨公司應(yīng)當持續(xù)符合以下風險監(jiān)管指標標準：凈資本不得低于人民幣3000萬元、凈資本與公司風險資本準備的比例不得低于100%、凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于20%、流動資產(chǎn)與流動負債的比例不得低于100%、負債與凈資產(chǎn)的比例不得高于150%以及達到規(guī)定的最低限額結(jié)算準備金要求。

2016年10月28日，證監(jiān)會就《辦法》及配套文件向社會公開征求意見。截至2016年11月28日，共收到15家單位書面反饋意見36條。從反饋意見情況看，社會各界對《辦法》及配套文件總體認可，普遍認為指標體系立足期貨市場與期貨行業(yè)的風險特征，監(jiān)管標準適應(yīng)期貨行業(yè)發(fā)展階段，有利于促進期貨公司進一步提升風險管理能力和水平。同時，有關(guān)各方也提出了一些具體修改建議，證監(jiān)會綜合考慮行業(yè)現(xiàn)狀和監(jiān)管實際，對《辦法》及配套文件進行了調(diào)整。

證監(jiān)會稱，考慮到行業(yè)適應(yīng)性和市場承受力，為確?！掇k法》及配套文件平穩(wěn)實施，將給予過渡期，于2017年10月1日起施行。期貨公司應(yīng)根據(jù)自身資本結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，建立與風險監(jiān)管指標相適應(yīng)的內(nèi)部控制制度，建立動態(tài)的風險監(jiān)控和資本補足機制，完善風險管理體系，全面提升抗風險能力。證監(jiān)會將堅持依法、全面、從嚴監(jiān)管的原則，加強對期貨公司的監(jiān)管，促進期貨行業(yè)健康發(fā)展。