持續(xù)超過兩個月的商品期貨多頭狂歡，在11月中旬開始逐漸降溫，11月30日更是全線深度回調(diào)。

據(jù)統(tǒng)計，今年1~11月全國期貨市場成交量（38.5億手）已超過2015年全年成交量（35.78億手），創(chuàng)出歷史新高。此外，期貨公司資管業(yè)務(wù)規(guī)模暴漲了227%，期貨私募的管理期貨基金（CTA基金）產(chǎn)品也迎來爆發(fā)式發(fā)行。

資管網(wǎng)數(shù)據(jù)中心顯示，截至2016年11月30日，該中心共收錄1160只產(chǎn)品（包括基金專戶、備案基金、期貨資管等），統(tǒng)計的有持續(xù)業(yè)績記錄的期貨私募基金產(chǎn)品321只。其中實現(xiàn)正收益的產(chǎn)品244只，占比76.01%；整體平均收益率為3.66% （中位數(shù)：2.22%），低于10月的平均收益水平（4.41%）。

此外，截至2016年11月30日，資管網(wǎng)數(shù)據(jù)中心共收錄117只全球宏觀策略基金產(chǎn)品，統(tǒng)計的有持續(xù)業(yè)績記錄的產(chǎn)品67只。其中實現(xiàn)正收益的產(chǎn)品43只，占比64.18%。全球宏觀策略的整體平均收益率為1.82%，高于10月1.30%的平均收益。

11月份基金產(chǎn)品月度平均收益顯示，量化策略產(chǎn)品的平均收益率略高于主觀策略組的平均收益水平。在321只有持續(xù)業(yè)績的CTA基金產(chǎn)品中，量化交易策略為主的產(chǎn)品212只，占比66.04%，量化策略組月平均收益率為4.06%；主觀策略為主的產(chǎn)品109只，占比33.96%，主觀策略組月平均收益率為2.88%。