2016-6-1 10:47:11來源：財經(jīng)編輯：yeting

罕見“大單”導致滬深300股指期貨主力合約盤中驚現(xiàn)“秒?！?，盡管跌幅迅速收回，但也導致部分程序化交易者受到波及。期指市場因流動性缺失導致的極端狀況首次出現(xiàn)在投資者面前。

這種情況并未在其他兩個主力合約上發(fā)生，現(xiàn)貨市場也未受影響。截至昨日收盤，IF1606合約漲4.05%；IC1606漲5.27%；IH1606漲3.42%。滬綜指收漲3.34%。

經(jīng)測算，該筆空單的買入價位在2980點，398手合約的價值約3.56億元。截至收盤，這個誤操作對“當事人”造成的直接損失或達2135萬元。

對于大部分場內(nèi)投資者而言，盤中的大幅異動并未觸及其強制平倉線。目前，期指保證金比例為40%，市場存在10%漲跌停限制。理論上，單日市場波動并不會觸發(fā)投資者的強制平倉線。

但對于一些設置了程序化交易條件的賬戶，就并不那么幸運了。

受訪的期貨業(yè)交易人士表示：“從成交明細來看，有人在當時進行了止損。由于事件發(fā)生的過程非常短暫，人的反應速度不可能這么快，因此大概率是一些被觸發(fā)了程序化交易的賬戶進行自動平倉。這些賬戶往往設置了止損位，達到止損條件即觸發(fā)程序化交易。由于跌幅此后被迅速回補，因此這些賬戶也蒙受了相當?shù)膿p失。”