中金所提醒各位會員和廣大交易者，充分注意市場流動(dòng)性情況，謹(jǐn)慎交易，避免引發(fā)市場過度波動(dòng)

5月31日，期指再現(xiàn)跌停一幕。而這次“秒砸”事件距2013年8月16日的光大證券(601788,股吧)“烏龍指事件”已過去了2年9個(gè)多月。

昨日，10點(diǎn)42分11秒左右，期指主力合約IF1606盤中突然暴跌，500張空單一度導(dǎo)致合約跌至2732.4點(diǎn)，觸及跌停，7秒鐘后，打開跌停板，快速補(bǔ)漲。截至收盤，IF1606合約收于3158.8點(diǎn)，漲123點(diǎn)，漲幅4.05%。

那么，是誰導(dǎo)演了這場期指跌停的懸疑劇？在監(jiān)管部門沒給出結(jié)論前，引得市場人士、媒體眾說紛紜，有的將矛頭指向國泰君安期貨，有的判斷是乾坤期貨所為，有人分析是套?？蛻魧?dǎo)致的。

截至當(dāng)日晚間，中金所終于給出了答案。中金所表示，5月31日上午IF1606合約在10:42出現(xiàn)瞬間跌停。經(jīng)查，是由于某套保客戶398手市價(jià)賣出委托連續(xù)成交，并觸發(fā)市場技術(shù)性賣盤所致。在此期間，交易對手高度分散。另外，中金所提醒各位會員和廣大交易者，充分注意市場流動(dòng)性情況，謹(jǐn)慎交易，避免引發(fā)市場過度波動(dòng)。

根據(jù)中金所盤后披露的IF1606合約持倉情況，前20名機(jī)構(gòu)成交量均大幅提升，合約前20大期貨席位合計(jì)持倉27931手，比上一交易日大增10253手。據(jù)南華期貨跟蹤觀察，31日的強(qiáng)勢反彈來得有點(diǎn)遲，但是在期指基差和市場資金進(jìn)出方面卻早有醞釀。基差跨期價(jià)差方面，最近兩個(gè)月三大期指的基差最低點(diǎn)在4月20日，之后一直是趨勢震蕩上漲，特別在最近一個(gè)交割日5月20日后，與以往不同的是基差和跨期價(jià)差均加速收窄，并且遠(yuǎn)月合約收窄的速度比近月合約快，說明機(jī)構(gòu)投資者短期對后市上漲的期望值較高。不過，后續(xù)能否形成上漲趨勢，目前下定論還為時(shí)尚早。