上海遠瀾信息技術有限公司成立于2011 年5 月，公司致力于開發(fā)和應用先進的量化技術實現金融市場的自動化交易。遠瀾公司現有員工15 名，其中碩士及以上學歷員工9 名。公司團隊的專業(yè)技能覆蓋了計算機軟件工程、數據庫管理、智能算法、金融工程、時間序列研究等多個領域。公司自成立以來，開發(fā)了股指和商品期貨的日間波段、日內波段、日內高頻等多套量化交易策略;并且還開發(fā)了支持tick 級別的策略研發(fā)和回測平臺，基于數據庫的策略組合管理平臺，以及基于CTP 和飛馬系統的策略自動化交易平臺。

私募排排網：王總您好，感謝接受私募排排網的訪問，您的公司名稱聽起來就好像一個從事IT技術的公司，讓人很難將其與投資聯系起來，能簡單介紹一下公司的情況嗎?

遠瀾信息：我之前做過很多其他類型的工作，做交易是從2008年開始的，從開始到現在收益也都還不錯，在2011年的時候借了一點資金，隨著資金規(guī)模的擴大也就開始組建程序化團隊，而且對于程序化來講也是多元化好。只不過到現在為止也主要是交易自有資金為主，因此也是取名信息類的公司的原因。在去年接受朋友的建議后做了私募備案，是為以后發(fā)行私募基金產品做準備。

另外一方面來講就是現在團隊也擴展到了十幾個人，發(fā)行產品可以更好的激勵團隊，這樣從邏輯上講的話大家做的就是一個資管事業(yè)而不再僅僅是為老板賺錢。

在這樣的考慮下，去年成功備案了第一只產品，運氣也不錯，我們備案完成后不久，監(jiān)管方面就加強了，備案就變得不再那么簡單了。今年的話我們也著手在做幾個產品，剛剛批下來還沒有正式開始運作。

私募排排網：請介紹一下這幾個產品。

遠瀾信息：這幾個產品都是自有資金，規(guī)模是500萬，有一個是無托管的，其他的都是有托管的。

私募排排網：您在公司的角色是怎樣的呢?

遠瀾信息：我負責研發(fā)的方向和團隊的建設。

私募排排網：請您介紹一下您的從業(yè)履歷。

遠瀾信息：我是學計算機出身的，然后在一家期貨公司做過一段時間，這時候就對期貨有個大概的了解。后來轉行去做了創(chuàng)投，之后隨著互聯網泡沫的破滅又轉行去做了一段時間的企業(yè)管理，再往后其實做的工作也不是很理想。這時候內心對交易熱愛的種子終于發(fā)芽了，我開始探索期貨交易這塊。起初也是以程序化的思路去實踐的，在那時候程序化交易還比較少，我也只是編輯一些腳本然后雇一個人盯著信號買賣，非常簡單。當然那時候也比較好做，也是主要做銅和橡膠這兩個品種。那時候橡膠被稱為趨勢之王，后來股指出來了，我們開始嘗試交易股指，我們發(fā)現股指更加趨勢明確一些，之后我們就主要以交易股指為主了。

私募排排網：現在也是以股指為主嗎?

遠瀾信息:我們公司成立之初是股指和商品都做的，后來股指的盈利比較明顯，我們也就開始轉向主做股指了。但是在去年股指停掉以后，我們就開始研發(fā)一些新的東西，包括商品期貨策略的研發(fā)、股票的多頭策略、外匯、美股之類的都在嘗試。從公司的戰(zhàn)略層面來講我們也在向人工智能策略研發(fā)這方面開始轉變。

私募排排網：請介紹一下你的策略分類。

遠瀾信息：長期來說能夠賺錢的還是以趨勢為主的，以前也研究過高頻策略，以動量為主的，但是股指停掉以后，這些策略也就沒法用了，前段時間覺得黑色的成交量挺大的，但是當我們把服務器運過去的時候，交易所提高傭金，我們就又停掉了。還有一類就是做市商策略，我們是沒有的。趨勢策略可以說是右側交易策略，我們也會做一些均值回歸策略。股票策略是在去年開始的，接下來會有一個產品運行我們新研發(fā)的股票策略。我們也會用股指做量化對沖策略，但并不是完全的對沖，而是擇時的對沖，當股指日線出現空頭信號的時候，才會進去做空。

私募排排網：在我們網上展示的私募產品都交易哪些品種?

遠瀾信息：這個之前是做股指為主的，然后在我們研發(fā)了新的商品策略并且熟練以后也加了商品交易策略，理論上來講我們是流動性好、交易活躍的品種都會覆蓋的，但是實際上我們還是做在我們策略上表現比較好的五六個品種。

私募排排網：交易的頻率如何?

遠瀾信息：股指的話也高不起來，商品的話一天交易兩三個來回已經就算高的了，有時候持倉的周期比較長。

私募排排網：您這邊是怎樣控制回撤的呢?

遠瀾信息：回撤控制的話我們一開始在設計策略組合的時候就考慮到要多品種操作，品種之間的相關性比較低，策略本身來講會做一些敏感的和不敏感的多策略組合?，F在產品交易的都是自有資金，硬性的止損限制比較少。

私募排排網：現在網上展示的產品，有幾個策略在運行?

遠瀾信息：在跑的策略還是很多的，因為我們之前主攻的是股指，所以我們的股指策略會偏多一些，但現在限制了，也做不了幾手了。

私募排排網：您這邊策略是單品種單策略還是多品種單策略呢?

遠瀾信息：這個都會有，每個品種的脾氣就像人一樣，如果說有一個策略特別適合某一個品種當然我們會很樂意去使用，當然我們也會用共性的策略去做多品種。我們也不會去排斥針對特定的市場研發(fā)特定的策略。

私募排排網：您覺得商品和股指有區(qū)別嗎?

遠瀾信息：總體大的感覺上來講就是商品是慢動作的，股指是快動作的。所以之前我們做股指組合的時候按月統計都有較高的概率盈利，因為股指來講你日內都有很多次交易的機會，商品來說可能三四個月的可交易性相當股指一個月的可交易性，可以說股指是沒有哪個商品可以替代的。

私募排排網：這波黑色行情一開始大幅上漲之后又大幅的下跌，在這波行情里是否有所收獲呢?

遠瀾信息：在下跌的時候我們有盈利，之前上漲我們做得并不好。因為做一個策略是需要不斷的調整的，之前我們做的商品組合是比較遲鈍的，而且夜盤是不交易的。

私募排排網：您這邊構建的程序化策略是基于技術上的還是統計上的做出來的呢?

遠瀾信息：這個是都有的，不管黑貓白貓抓住老鼠的就是好貓。只要在道理上說的通，結果又不錯，參數也不是很復雜我們都會去用。

私募排排網：您覺得期貨市場容易被某些人操縱嗎?

遠瀾信息：也許吧，但這不是我們關注的方面，我們做程序化的是隨波逐流，我們看在臺面上誰強就跟隨誰，我們秉著“深挖洞、廣種糧，不稱王”的一種精神。

私募排排網：現在夜盤也還是不做嗎?

遠瀾信息：現在我們也為夜盤開發(fā)了一些策略，今天就要開始做，要不然夜盤的風險也蠻大的。

私募排排網：您這邊針對夜盤開發(fā)了專門的策略，這是為什么呢?白天和晚上有什么區(qū)別嗎?

遠瀾信息：這些策略是這樣的，有些只要白天操作，晚上就飄單，然后晚上的策略就晚上操作，白天飄單，用這兩套策略輪流操作，白天和晚上的行情在我們的策略看來是有很大差別的。

私募排排網：為什么白天晚上不用同一套策略呢?

遠瀾信息：測試的結果不好，當然我也不知道為什么，我們以測試結果為主，然后就這樣白天和夜盤來輪流操作。

私募排排網：交易這方面有一些是可以憑感覺，但是事實上難以量化的東西嗎?

遠瀾信息：我這方面沒有，我對行情的感覺很差，可以說離開了計算機，我無法做交易。

私募排排網：我們有時候遇到巨大虧損的話，我們如何去判斷是行情不適合還是策略模型失效了呢?

遠瀾信息：策略不好的話，我們總歸會為它找到一種解釋，當然我們很有可能就是找錯了，也有可能是找對了。策略不行，會減頭寸這是確定的，等他好了之后會再用。

私募排排網：公司為啥取名遠瀾呢?

遠瀾信息：這個是從英文里面借用過來的，表明我希望我們可以不斷的變革創(chuàng)新跟隨市場一起變化、茁壯成長。

私募排排網：這邊人員構成主要是程序化開發(fā)這塊的嗎?

遠瀾信息：是的，我們這邊的是以程序開發(fā)為主，市場行政這塊的人比較少。

私募排排網：您這邊的用人標準呢?

遠瀾信息：首先要是“學霸”，然后就是對程序化、算法這塊感興趣并且有研究學習能力而且可以動手實踐。