對(duì)于機(jī)構(gòu)，他們擁有著最好的系統(tǒng)，很多都是未公開的頂級(jí)量化系統(tǒng)。對(duì)于散戶，是否也有類似的系統(tǒng)呢？ 答案是肯定的（想都別想，絕對(duì)沒有）

其實(shí)是有類似的，雖然沒有機(jī)構(gòu)的坦克/重型裝甲車那么強(qiáng)大。但是也算是單兵導(dǎo)彈了。今天我就匯總一下散戶可以接觸到的頂級(jí)量化軟件。

真實(shí)原因是，不斷有人問我，揚(yáng)大：你自編指數(shù)用什么軟件，你這個(gè)圖怎么出來(lái)的，你用什么回測(cè)好幾十年數(shù)據(jù)，你這個(gè)XXX你那個(gè)XXX ，煩死。

比較了tradestation，metastock，ninjatrader，TradersStudio，MultiCharts，wealth-lab，RightEdge，openquant等幾種在elitetrader.com最多的平臺(tái)，以及國(guó)內(nèi)的交易開拓者、文華財(cái)經(jīng)、易盛和韓國(guó)的yestrader。

Tradestation和Metastock都有大量的現(xiàn)成代碼，使用人較多(其中有很多資歷很老或者是職業(yè)trader)，其編程語(yǔ)言相對(duì)簡(jiǎn)單，強(qiáng)項(xiàng)在于開發(fā)各種指標(biāo)很方便，但做Backtesting的功能就比其他弱一些。

其他幾種平臺(tái)都有相對(duì)較強(qiáng)的Backtesting功能，各有所長(zhǎng)。

OpenQuant, Wealth-Lab 5, NinjaTrader, RightEdge都基于.NET, 使用C#語(yǔ)言

Wealth-Lab 4采用類Pascal語(yǔ)言

MultiCharts采用和Traderstation的EZ Language相兼容的Power Language

TradersStudio使用類Basic語(yǔ)言

Amibroker和MetaStock比較相似，采用基于數(shù)列的formula language，Amibroker的語(yǔ)言介于C和Basic之間，似MT4

相對(duì)于這些平臺(tái)AmiBroker有如下這些我比較青睞的優(yōu)勢(shì)：

運(yùn)行速度快。我多次看到的一些用戶說(shuō)AB是他們使用的軟件中速度最快的，尤其是做Backtesting時(shí)的性能，是所有軟件中最快的。我在VM中裝了NinjaTrader和AB，其中NT裝入的速度明顯慢很多，而且已經(jīng)有幾次中途沒有響應(yīng)的情況。AB的裝入速度非常快。

數(shù)據(jù)源極其靈活。這也是我非常喜歡的，目前我已經(jīng)實(shí)驗(yàn)了用FXCM，QuoteTracker, IB作為數(shù)據(jù)源，效果都不錯(cuò)。使用AmiQuote下載EOD也非常方便。曾經(jīng)一度猶豫是否要使用NinjaTrader，但是看到NT的數(shù)據(jù)源太不靈活了。至少是沒有像AmiQuote這樣方便的數(shù)據(jù)。不能使用DDE數(shù)據(jù)源，所以FXCM或者其他的數(shù)據(jù)源也就不太可能。

作為快速開發(fā)和測(cè)試環(huán)境。我看到一些老手說(shuō)他們用AB快速地實(shí)驗(yàn)很多策略，由于AFL基于數(shù)列，所以操作起來(lái)比基于.NET的那些語(yǔ)言方便快捷很多。我也看到一些代碼的比較，NinjaTrader和Amibroker相比就復(fù)雜很多?？吹揭粋€(gè)老Trader抱怨說(shuō)NanjaTrader基于C#       的語(yǔ)言對(duì)于非程序員來(lái)說(shuō)實(shí)在是太難。

注：AmiBroker好像是在EOD測(cè)試上比較強(qiáng)，不太清楚使用日內(nèi)數(shù)據(jù)做測(cè)試的情況。更新：V5.2甚至可以在Tick上做backtesting和scanning。

集成接口很方便。今后如果要使用AB生成交易單的話，可以有很多種方法。是否能發(fā)郵件倒是沒有注意。

對(duì)于分析和測(cè)試平臺(tái)的一些考慮

在網(wǎng)上看了一些其他工具的評(píng)估：

NinjaTrader (NT) 從其運(yùn)營(yíng)的模式看還是和交易商的聯(lián)系比較密切，數(shù)據(jù)源不開放是很大的缺點(diǎn)。有人評(píng)論說(shuō)NT的方向是做交易平臺(tái)，而在開發(fā)和測(cè)試方面，基于.Net的NT5太耗費(fèi)資源了。這也是我使用NT5的感覺，每次裝入都很慢。NinjaTrader不用考慮。

Wealth-Lab和RightEdge都是基于.Net和C#的，但Wealth-Lab主要是做測(cè)試和實(shí)驗(yàn)用，并不是一個(gè)完整的交易平臺(tái)，數(shù)據(jù)源，Brokerage，自動(dòng)交易接口都不是built-in的。而且最近Wealth-Lab的美國(guó)部分市場(chǎng)被Fidelity收購(gòu)。WL4和WL5的差別也較大。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，Wealth-Lab是不用考慮的。

RightEdge根據(jù)評(píng)價(jià)說(shuō)是還沒有OpenQuant那么全面，所以也暫不考慮。

OpenQuant是QuantHouse(針對(duì)機(jī)構(gòu)) Quant Developer的一個(gè)零售版(原來(lái)是SmartQuant Technology 被Quant House收購(gòu)了)。也是基于.NET和C#的，我看了一下其文檔，發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)組織很好。而且OpenQuant提供頭寸，資金控制等方面的功能，并且有Brokage的接口，可以做自動(dòng)交易。

我看到一個(gè)使用Amibroker的Trader說(shuō)他用Amibroker做快速開發(fā)和測(cè)試，然后在OpenQuant上面做更細(xì)致的分析，部署及交易?？吹揭恍?代碼，個(gè)人感覺代碼工作量還是很大的。另附一個(gè)人的評(píng)論(Pasted from)：

感覺不好使啊。從MetaProject工程建立Strategy似乎太累贅。一套Strategy分成market、entry、exit、money、risk等部分，有點(diǎn)像原版海龜介紹的“market：買賣什么?entry：何時(shí)介入?”標(biāo)準(zhǔn)格式。每部分寫成一個(gè)類似.NET里組件，然后再合成一套Strategy。這有點(diǎn)像TS5.0的形式，不過看上去用純OOP寫Strategy非常地復(fù)雜、煩瑣、無(wú)關(guān)的代碼特別多。

此款軟件面向的對(duì)像是程序員或者是程序設(shè)計(jì)愛好者，特別是.NET的程序員。

目前還不確定今后是否要評(píng)估和考慮OpenQuant

讀后多數(shù)人意見如下:

覺得AmiBroker對(duì)編程的要求還是比tradestation和metastock要高一些，畢竟功能強(qiáng)了不少。不過相比那些基于.NET, c#的平臺(tái)來(lái)說(shuō)是簡(jiǎn)潔太多了。

比MT4也簡(jiǎn)潔很多。我原來(lái)用MT4就開發(fā)了一套框架，但是實(shí)驗(yàn)不同的策略時(shí)還是不夠快捷。

AmiBroker，這個(gè)軟件數(shù)據(jù)處理非常快，數(shù)據(jù)接口齊全，用的人也比較多。個(gè)人覺得唯一的缺點(diǎn)，是在全自動(dòng)交易部分。如果通過IBC與IB互連，進(jìn)行下單的控制那代碼量就比較大。并且比較困難，非要下點(diǎn)苦功。

QD：面向是骨灰玩家級(jí)用戶。有兩種用法：一種直接在QD的界面下面寫交易系統(tǒng)，另一種是利用QD的API自己開發(fā)屬于自己的交易軟件。即便是不用QD的人也可以安裝下QD，看下QD的幫助文檔，對(duì)于開發(fā)交易系統(tǒng)都大有幫助。缺點(diǎn)在于，QD的沒有后續(xù)的服務(wù)(假如你用D版，一般個(gè)人都用不起正版。)，當(dāng)Broker的API更改，需要修改相關(guān)程序的時(shí)候就比較麻煩了。QD能夠支持IB的顧問賬戶，但目前還有些問題。

OQ:對(duì)于IB單獨(dú)賬戶跑已經(jīng)成形的交易系統(tǒng)，是再好不過的了。得益于利用事件的處理機(jī)制。和QD相比，OQ沒有QD靈活，QD功能更強(qiáng)大。