自創(chuàng)多種交易模式，讓一家港資金融公司俊亞聲名鵲起的朱訊，在外匯交易這條路已經(jīng)走過十年。

被大起大落的外匯市場吸引，他曾把日內(nèi)交易作為主攻方向，按照5分鐘和15分鐘周期圖中的技術(shù)指標變化進出，每天都忙忙碌碌地度過。但在忙活了幾百筆短線交易后，他發(fā)現(xiàn)自己其實是在給外匯交易商打工，他仿佛是與一個極少露出破綻的老練拳擊手對搏，有時候也能取得優(yōu)勢，但時間長了，市場還是穩(wěn)占上風。盡管消耗了大量精力在看盤分析上，但效果遠遜于預期，特別是個人狀態(tài)不理想的時候更是屢屢輸?shù)媚涿?。很多時候冷靜下來，他對剛才的交易動機和沖動感到匪夷所思，對市場的魔性覺得脊背發(fā)涼，但不久又踏進同一條錯誤的河流中。

“我感覺到日內(nèi)交易就是在跟匯市動態(tài)性復雜較量，絕大多數(shù)個人投資者沒有勝算。”朱訊日前在接受東方財富獨家專訪時不無唏噓地表示。之后，他終于有所覺悟，自己開發(fā)了四大類自動交易系統(tǒng)(EA，Expert Advisor)來解決困境。

“早在2012年我就開始研究用計算機設計外匯EA，記得當時僅有大約10%的外匯交易采用EA。而今時過境遷，EA已經(jīng)成為我交易的絕對主軸，大約99%的交易過程都是通過EA自動完成的，僅有1%的交易依靠手動來操作和干預。我認為EA交易是大勢所趨，至少在北美目前的交易大環(huán)境下是如此?！?/p>

朱訊相信，隨著系統(tǒng)的不斷完善，即使是上億的資金，也同樣可以找到本金安全與穩(wěn)定盈利的避風港灣。

自創(chuàng)十多種自動交易系統(tǒng)

朱訊透露，目前他用于交易的EA系統(tǒng)總共有十多個，“共分為四大類，包括趨勢交易、網(wǎng)格交易、剝頭皮交易和突破交易四種。”

以趨勢交易為例，一般它指的是中線1小時和4小時級別的交易周期，一波行情一般多則100點，少的也有5～60點，止損和止盈幅度設得都比較大，他開發(fā)的策略之一就是止盈60點，止損40點。

網(wǎng)格交易則是朱訊的主戰(zhàn)場。這個系統(tǒng)是參考了網(wǎng)格交易法和賭場百家樂連續(xù)加碼的策略，也就是押大小的時候連續(xù)押小(或大)，輸一次就加碼再押，只要資金量足夠大，最后肯定有盈利的時候。而網(wǎng)格交易法也就是持續(xù)做多(做空)，每隔一定的點位再加倍倉位入場，只要撐得住，一個小規(guī)模的反彈就可以盈利。

“這個交易系統(tǒng)的目的就是完全摒棄人性主觀思考的因素，純機械化操作，過濾所有市場的無序波動因素，即使是你一開始看錯方向買在頂部，但理論上還是有最后翻盤的可能性的?！彼f。

憑借自己多年的外匯交易經(jīng)驗以及在和訊羅、阿里云等云計算公司計算機方面的合作，他從許多地方入手修改，設定參數(shù)并不斷優(yōu)化測試。經(jīng)過幾輪歷史數(shù)據(jù)測試，一套自動交易系統(tǒng)最終投入實戰(zhàn)?！耙詺W元兌美元為例，該系統(tǒng)最大的可抗級數(shù)是15級，也就是第一次賭輸錢的話你還有14次翻盤機會，應該可以規(guī)避絕大多數(shù)的小概率事件了。我用歐美20年的交易數(shù)據(jù)測試，歷史上只有兩次超過15級爆倉?！?/p>

一般而言，在3~4級時他已經(jīng)開始盈利，之后自動平倉或人工止贏再擇機進入下一次交易，個別情況下7~8級已經(jīng)是極限了?！翱傮w思路就是螞蟻啃骨頭，用極大的倉位來博取每次極小的收益，積少成多穩(wěn)定獲利。我只設止贏位或人工止贏，不設止損位，因為從統(tǒng)計學角度而言，歷史上只有兩次有必要設止損，所以可以忽略不計?！?/p>

不過對于出現(xiàn)單邊數(shù)千點的趨勢而導致爆倉的可能性，他也做了一些修正，例如進行對趨勢倉位的人工干預，以及反向雙倍開倉等許多策略?！暗业那疤崾亲詣咏灰祝说母深A越少越好，除非連傻瓜都能看出來方向錯了?！?/p>

朱訊投入3000美元，采用600倍以上的杠桿，那樣可以動用的總倉位就是180萬美元以上。用180萬美元在市場上博取每次10美元、20美元的收益，他覺得非常踏實。當然根據(jù)具體貨幣對的特性，參數(shù)也是需要個性化的。比如歐元兌美元的小波段區(qū)隔可能有300點左右，但美元兌加元的相同區(qū)隔就有400~500點，明顯要寬于前者，這都是需要考量和磨合的，所謂細節(jié)決定成敗，外匯交易員的工作績效就體現(xiàn)在細節(jié)中。

“實戰(zhàn)9個月，賬戶增值150%，人工干預次數(shù)很少。”他提到。

近幾年來，EA模型交易盛行。越來越多成熟的交易員將自己的交易行為模塊化、程式化。一個好的交易系統(tǒng)，人為操作的話受到人性弱點、交易時間等諸多因素的限制，程式交易、智能交易則可以規(guī)避人為交易的缺點。對于數(shù)量分析模型而言，交易行為更多是基于電腦對價格走勢的分析，而非人的主觀判斷。

朱訊表示，就他所知，目前參與外匯交易的散戶中已有40%使用EA，現(xiàn)在的外匯交易工具空前豐富而且簡單，只要你給交易軟件一個操作思路，它就會自己做coding(編碼)，而且有多平臺接口，非?？旖輰嵱谩，F(xiàn)在我們俊亞金融和訊羅計算機合作，已經(jīng)完成了各種實戰(zhàn)糾偏的編寫。

“做外匯切忌貪婪，有的人膽子大，賭性重，喜歡窮追猛打、重注出擊，這樣的人做對方向財富會像雪球般迅速越滾越大，甚至一天翻倍也不足為奇，但一旦風向走背，幾乎100%注定會血本無歸。我看了太多這樣大開大合的神話故事?！?朱訊說。