12月26日，由天津市量化技術(shù)研究會(huì)、國(guó)內(nèi)量化對(duì)沖基金培訓(xùn)機(jī)構(gòu)寬潮教育科技有限公司、中信建投證券、永安期貨、格林大華等聯(lián)合舉辦的首屆“寬潮.2015環(huán)渤海量化投資高峰論壇”在天津順利舉行。論壇邀請(qǐng)了國(guó)內(nèi)量化對(duì)沖基金、金融業(yè)、統(tǒng)計(jì)套利、期貨交易行業(yè)等各領(lǐng)域的數(shù)位頂級(jí)專家，共同探討了“量化投資”這一蓬勃升起的金融形態(tài)。

首先，論壇由天津市期貨業(yè)協(xié)會(huì)張書(shū)鳴會(huì)長(zhǎng)對(duì)大會(huì)進(jìn)行了致辭，肯定了此次大會(huì)的意義，并為與會(huì)者指明了未來(lái)量化投資發(fā)展的方向。主辦單位各領(lǐng)導(dǎo)分別圍繞各自領(lǐng)域的量化投資方面的發(fā)展側(cè)重進(jìn)行了探討。

國(guó)際知名人工智能專家、中國(guó)量化投資學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)丁鵬指出，組合基金是未來(lái)資產(chǎn)管理的重要方向。他表示，多策略、極速交易，需要極速風(fēng)控技術(shù)。通過(guò)不同風(fēng)格策略的組合，可將產(chǎn)品的回撤降低到可控范圍；在有充足安全墊的情況下，利用部分倉(cāng)位做增強(qiáng)、或杠桿放大資金規(guī)模，可獲更高收益。

北京大學(xué)對(duì)沖基金實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行主任、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)專家委員馮永昌帶領(lǐng)大家回顧了今年投資領(lǐng)域的歷程，提出了智能投顧的概念，向大家推薦了微量網(wǎng)、量化投資零售化等新興產(chǎn)業(yè)，以及大數(shù)據(jù)、智能金融產(chǎn)品、云分析、云交易等理念。

北京量化投資學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)套利學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)金志宏提出了市場(chǎng)中性產(chǎn)品的存在價(jià)值，在于無(wú)關(guān)牛熊的穩(wěn)健收益率、低波動(dòng)率低回撤率，使投資者在享有一定“安全流動(dòng)性”前提下獲取穩(wěn)健投資收益。他圍繞如何做市場(chǎng)中性，介紹了統(tǒng)計(jì)套利和均值回歸的概念。

著名混沌分形交易專家、元澤基金證券投資總監(jiān)徐東波向大家闡述了市場(chǎng)的本質(zhì)、最大熵策略、介紹了交易界重要的混沌與分形理論以及耗散與突變。并用實(shí)例給大家展示了分形在量化投資上的應(yīng)用。

天津量化投資學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、天津云量資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng)、對(duì)沖私募聯(lián)合創(chuàng)始人石勇為大家盤點(diǎn)了量化對(duì)沖類私募在本輪下跌中的表現(xiàn)，提出了程序化交易的核心理念，并回顧和展望了A股、股指和商品期貨市場(chǎng)的策略。

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