深滬交易所日前雙雙發(fā)布通知，就程序化交易管理實(shí)施細(xì)則公開(kāi)征求意見(jiàn)。根據(jù)實(shí)施細(xì)則，深滬交易所對(duì)程序化交易者存在下列情形之一的證券交易予以重點(diǎn)關(guān)注：一個(gè)交易日內(nèi)出現(xiàn)五次以上每秒申報(bào)5筆；一秒內(nèi)完成申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，且日內(nèi)出現(xiàn)3次以上；日內(nèi)申報(bào)2000筆以上等。同時(shí)，深滬交易所對(duì)程序化交易者的9種異常交易行為予以重點(diǎn)監(jiān)控，包括不以成交為目的，頻繁申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)等。意見(jiàn)稿還規(guī)定，境內(nèi)程序化交易者參與證券交易，不得由在境外部署的程序化交易系統(tǒng)下達(dá)交易指令，也不得將境內(nèi)程序化交易系統(tǒng)與境外計(jì)算機(jī)相連接，受境外計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制。中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

為落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券期貨市場(chǎng)程序化交易管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》的規(guī)定，規(guī)范程序化交易，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，深滬交易所日前雙雙發(fā)布《程序化交易管理實(shí)施細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》，就程序化交易管理實(shí)施細(xì)則公開(kāi)征求意見(jiàn)。兩征求意見(jiàn)稿內(nèi)容基本一致。

根據(jù)征求意見(jiàn)稿，程序化交易者只能分別使用一個(gè)證券賬戶(hù)、股票期權(quán)合約賬戶(hù)進(jìn)行證券、股票期權(quán)的程序化交易。

根據(jù)實(shí)施細(xì)則，深滬交易所對(duì)程序化交易者存在下列情形之一的證券交易予以重點(diǎn)關(guān)注：一個(gè)交易日內(nèi)出現(xiàn)五次以上每秒申報(bào)5筆；一秒內(nèi)完成申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，且日內(nèi)出現(xiàn)3次以上；日內(nèi)申報(bào)2000筆以上；交易所認(rèn)定的其他情形。上交所對(duì)程序化交易者存在下列情形之一的股票期權(quán)交易予以重點(diǎn)關(guān)注：第一，一個(gè)交易日內(nèi)出現(xiàn)5次以上每秒申報(bào)五筆；第二，日內(nèi)申報(bào)在4000筆以上，且存在一秒內(nèi)在同一期權(quán)品種不同合約不同方向開(kāi)倉(cāng)的行為；第三，日內(nèi)申報(bào)在4000筆以上，且存在一秒內(nèi)在2個(gè)及以上期權(quán)品種上開(kāi)倉(cāng)的行為；第四，日內(nèi)申報(bào)在4000筆以上，且存在一秒內(nèi)完成申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)的行為；第五，交易所認(rèn)定的其他情形。

同時(shí)，深滬交易所對(duì)程序化交易者的9種異常交易行為予以重點(diǎn)監(jiān)控。包括不以成交為目的，頻繁申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，或者大額申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)；以漲跌幅限制價(jià)格頻繁申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，或者大額申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)；進(jìn)行申報(bào)價(jià)格持續(xù)偏離申報(bào)時(shí)市場(chǎng)成交價(jià)格的大額申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，誤導(dǎo)其他投資者決策，同時(shí)進(jìn)行小額多筆反向申報(bào)并成交；連續(xù)以高于最近成交價(jià)申報(bào)買(mǎi)入或連續(xù)以低于最近成交價(jià)申報(bào)賣(mài)出，引發(fā)價(jià)格快速上漲或下跌，引導(dǎo)、強(qiáng)化價(jià)格趨勢(shì)后進(jìn)行大量反向申報(bào)并成交；通過(guò)連續(xù)申報(bào)或大額申報(bào)，干擾或延遲其他投資者的正常申報(bào)或者成交；在收盤(pán)階段進(jìn)行大量且連續(xù)交易，影響收盤(pán)價(jià)；在屬于同一主體或處于同一控制下或涉嫌關(guān)聯(lián)的賬戶(hù)之間進(jìn)行交易；通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)下單、快速下單，影響或者可能影響本所正常交易秩序；交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易行為。

意見(jiàn)稿還規(guī)定，境內(nèi)程序化交易者參與證券交易，不得由在境外部署的程序化交易系統(tǒng)下達(dá)交易指令，也不得將境內(nèi)程序化交易系統(tǒng)與境外計(jì)算機(jī)相連接，受境外計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制。中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。