首只大數(shù)據(jù)量化選股基金發(fā)行

大數(shù)據(jù)策略基金進(jìn)入升級(jí)換代的2.0時(shí)期。記者獲悉，基金業(yè)內(nèi)首只大數(shù)據(jù)量化選股型基金?廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略精選混合型基金將于明日正式發(fā)行。

來(lái)自廣發(fā)基金和wind數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年7月31日，廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略精選模擬組合自2009年以來(lái)的累計(jì)收益率為706.33%，年化收益率34.74%；同期中證800指數(shù)累計(jì)收益率為146.74%，年化收益率為13.77%；同期上證綜指的這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為101.21%和10.50%。

從歷史回溯數(shù)據(jù)看，選股更嚴(yán)格、決策更聰明的2.0版大數(shù)據(jù)基金具有良好的中長(zhǎng)期回報(bào)能力。

　　“人工+智能” 四道工序挖牛股

　　牛市行情，投資首選被動(dòng)投資的指數(shù)基金?；谂Ｊ协h(huán)境的判斷，廣發(fā)基金在2014年10月推出首只大數(shù)據(jù)指數(shù)基金百發(fā)100指數(shù)。經(jīng)歷6月中旬的劇烈調(diào)整和7月保衛(wèi)戰(zhàn)之后，A股市場(chǎng)進(jìn)入寬幅震蕩時(shí)期。

展望下半年市場(chǎng)，機(jī)構(gòu)投資者判斷，A股逐漸恢復(fù)常態(tài)，結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化，未來(lái)將進(jìn)入精選個(gè)股時(shí)代。針對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化，廣發(fā)基金計(jì)劃推出百發(fā)策略精選量化混合基金，采用領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過(guò)四道工序、層層篩選精選個(gè)股。

　　“第一道程序是建立初選庫(kù)，采用傳統(tǒng)財(cái)務(wù)因子、動(dòng)量因子和互聯(lián)網(wǎng)行為大數(shù)據(jù)因子等多因子模型對(duì)全市場(chǎng)的股票進(jìn)行篩選和排序。”季峰介紹，百發(fā)策略精選的選股方法與百發(fā)100的思路一致。

　　利用大數(shù)據(jù)建立初選庫(kù)后，百發(fā)策略精選對(duì)股票基本面進(jìn)行二次優(yōu)化?！爸饕峭ㄟ^(guò)量化跟蹤方法剔除標(biāo)的掉某些存在缺陷或發(fā)生不利于上市公司事件的股票?！奔痉宸Q，經(jīng)過(guò)第二道篩選的股票將進(jìn)入精選庫(kù)。隨后，百發(fā)策略精選基金采用最新研發(fā)的大數(shù)據(jù)量化選股模型再次篩選，最終確定股票備選庫(kù)。

　　利用新型大數(shù)據(jù)策略選股模型，哪些類(lèi)型的股票會(huì)進(jìn)入百發(fā)策略精選的股票池？“通過(guò)量化跟蹤模型進(jìn)行二次篩選，備選股票所屬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的重點(diǎn)支柱行業(yè)，或受?chē)?guó)家政策鼓勵(lì)扶持的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。”季峰透露。

　　季峰表示，通過(guò)量化模型和市場(chǎng)關(guān)注度等因素優(yōu)選出的股票，在量化模型指標(biāo)、基本面(包括估值、盈利能力、公司的治理結(jié)構(gòu)、管理和產(chǎn)品、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等)，以及技術(shù)形態(tài)上，都具有更好的投資價(jià)值。

　　記者了解到，百發(fā)策略精選不僅利用大數(shù)據(jù)和量化模型精選個(gè)股，同時(shí)引入大數(shù)據(jù)量化擇時(shí)工具，對(duì)組合的股票倉(cāng)位和大類(lèi)資產(chǎn)配置進(jìn)行調(diào)整。

　　“結(jié)合百度大數(shù)據(jù)市場(chǎng)前瞻性及敏銳捕捉投資熱點(diǎn)的優(yōu)點(diǎn)，市場(chǎng)上行可提前布局精選個(gè)股，市場(chǎng)下行可積極降低權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置?！奔痉褰忉?，當(dāng)市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)變、風(fēng)險(xiǎn)增大時(shí)，基金經(jīng)理會(huì)提前預(yù)判并進(jìn)行降低基金內(nèi)股票倉(cāng)位、調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)配置等靈活操作，從而降低整體組合風(fēng)險(xiǎn)。