從機(jī)械工程師到職業(yè)交易員

一次偶然的機(jī)會，安德烈走上了成為全職交易員之路。作為一名曾經(jīng)的機(jī)械工程師，他將所學(xué)技術(shù)運用到工程和技術(shù)營銷中。1997年，他和一位在意大利瑪努利橡膠工業(yè)工作的同行決定購買一些該公司的股票。很快，安德烈便獲得了成功?！爸灰吹接杏臅r機(jī)，我就迅速拋出這些股票。當(dāng)時，我不敢相信這么輕松就能獲利?！卑驳铝艺f。

于是，初嘗勝利果實的安德烈購買了更多的股票并決定持有它們?！拔矣浀媚菚r股價急劇下跌，股票市值下降了約70%，我虧了很多錢?！北M管他認(rèn)為那是一段糟糕的經(jīng)歷，但這段經(jīng)歷也同時讓他看到了市場的巨大潛力。之后，他開始不斷學(xué)習(xí)，研究交易和投資的其他途徑。

“我每天做半小時到一小時的交易，這已經(jīng)足夠讓我賺錢了?！比欢藭r的安德烈仍然是一名全職雇員，他不得不在上班前以及午餐期間擠出時間進(jìn)行交易。于是，2001年4月，安德烈辭去了他的全日制工作，告別了手下管理的30名員工，開始嘗試當(dāng)一個獨立全職交易員?！拔铱吹搅俗约涸诮灰字械母酀摿ΑＴ诮灰字?，我知道如果我做得好，我就會賺很多錢，我也需要依賴于任何人?！卑驳铝胰缡钦f。

獨立開發(fā)程序化交易系統(tǒng)

如其他很多成功的交易員一樣，安德烈發(fā)現(xiàn)，緊隨市場變化而改變交易方法和策略非常必要。

于是，安德烈開始著手摸索適合他個人特性的方法，開發(fā)自己的交易系統(tǒng)。2004年，他參加了世界交易大師拉瑞·威廉姆斯（Larry Williams）的交易研討會，在參加完這個課程后，他受益匪淺，進(jìn)一步完善了自己的交易方法。

安德烈現(xiàn)在使用自己開發(fā)的13個到16個系統(tǒng)進(jìn)行一攬子交易，其中有些是自動交易系統(tǒng)。目前，安德烈已開發(fā)并使用順勢和逆勢兩種交易系統(tǒng)，主要在期貨市場上交易，包括德國DAX指數(shù)、歐洲斯托克50指數(shù)、美國長期國庫券、E—迷你標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨以及貨幣期貨。

安德烈始終看盤中的趨勢交易，同時通過數(shù)據(jù)運算推算出較可能出現(xiàn)市場異常波動的日期，暫停交易。他研究每日的圖表形態(tài)，搜索出最佳區(qū)間并對它們進(jìn)行反復(fù)驗算，目的是研究這些圖表究竟是如何起作用以及對應(yīng)的表現(xiàn)是怎樣的。

雖然技術(shù)指標(biāo)并非是安德烈優(yōu)先選擇的工具，但他的確強(qiáng)調(diào)了頭寸控制的重要性。安德烈解釋說：“保持清醒的頭腦非常重要，特別是在比賽中，因為在每次交易時，要想獲得盡可能高的收益，就會產(chǎn)生相對高的風(fēng)險?！?/p>

在構(gòu)建交易模型時，安德烈也將工程師的職業(yè)素養(yǎng)融匯其中：“作為一名工程師，我習(xí)慣于按照一定方式進(jìn)行思考——找出哪些是正確的，哪些是錯誤的。我必須讓每件事情井然有序，就像做流程圖一樣?！?/p>

安德烈補充道，“我的工程和技術(shù)營銷背景增強(qiáng)了我的視覺圖形分析能力。借助于價格和圖表，我能夠從數(shù)據(jù)開始進(jìn)行分析，并提取數(shù)據(jù)之外的有用信息?！?/p>

四次奪得世界交易錦標(biāo)賽冠軍

2005年，安德烈參加了歐洲頂級交易員錦標(biāo)賽，以3個月超60%的盈利表現(xiàn)贏得了比賽。初嘗勝利果實的他將目光朝向2008年的世界交易錦標(biāo)賽?！拔蚁雵L試業(yè)內(nèi)最著名的交易錦標(biāo)賽，時間跨度一整年的比賽對我個人而言會是一次極好的挑戰(zhàn)。”安德烈說。

2008年，安德烈成為第一個贏得全球知名的世界交易錦標(biāo)賽期貨組冠軍的意大利交易員，盈利率為驚人的672%。

2009年，安德烈又以115%的盈利表現(xiàn)再次獲勝，成為在近20年來第一個連續(xù)贏得該比賽的交易員。

2010年，安德烈使用三個賬戶同時進(jìn)行世界交易錦標(biāo)賽。一是“普通型”賬戶，用于交易E—迷你標(biāo)普500指數(shù)期貨、德國DAX指數(shù)期貨、歐元外匯期貨和原油期貨；二是“激進(jìn)型”賬戶，面向全世界任何有獲利機(jī)會的電子交易市場；三是“世界杯顧問賬戶”，僅交易四組外匯貨幣對。這三個賬戶最終分別獲得比賽的第一名、第四名和第五名。

2012年，他第四次贏得世界交易錦標(biāo)賽期貨與外匯組的冠軍，成為全球交易史上唯一一位四次獲此殊榮的交易員。

能在金融危機(jī)后的市場上保持穩(wěn)定盈利，奪得比賽冠軍，歸功于安德烈開發(fā)的交易系統(tǒng)。他解釋道：“實際上，我使用的交易系統(tǒng)是依靠高流動性來盈利的，市場每天都有非常明顯的大起大落。所以在2008年時，流動性必然是非常高的，因此我的交易系統(tǒng)的表現(xiàn)也比平時要好很多。一些依靠市場的漲跌來盈利的模型可以趁此機(jī)會大賺一筆?！?/p>

然而，冠軍之路并非一帆風(fēng)順，安德烈坦言，在2009年的前五六個月中，他的系統(tǒng)也經(jīng)歷過一段糟糕的時期。“這其中的原因主要是在那段時間里，市場也不知道要向哪個方向發(fā)展。交易員和投資者都無法判斷市場的漲跌走向，當(dāng)時的市場偏離了其正常的走向。所以由于投資者和市場都非常困惑，我的系統(tǒng)也遇到了困難。”安德烈說。

安德烈幽默地舉例：“就好像你有一位非常好的朋友，當(dāng)你想請他看電影時，你能猜到他會喜歡什么類型的電影。然而，假設(shè)這位朋友剛和女朋友分手，那么你再帶他去看愛情電影時，他可能就會很生氣。然而當(dāng)他找到了新女友時，他就回歸了正常，到那時你又能判斷他的喜好了?！?/p>

在2008年中的大部分時間里，安德烈都超越了之前的錦標(biāo)賽贏家Michael Cook （2007年冠軍）和Kurt Sakaeda（2000年和2004年冠軍），躋身于第一名的位置。最終，安德烈在2008年9月初掌控住了局勢，并在剩下的時間始終保持第一名的位置。

在比賽的過程中，安德烈發(fā)現(xiàn)比賽能有助于自己成為一名更好的交易員。“作為一名交易員，比賽幫助我更多地了解我自己，特別是在心理方面。此外，贏得比賽讓我能夠接觸到其他技術(shù)熟練的知名交易員。任何觀念的改變都有助于我們的活動，因為它能讓你從不同角度看待可能影響你下一個交易系統(tǒng)的問題?！卑驳铝蚁蚱谪浫請笥浾弑硎尽?/p>

“參加交易比賽是測試我的系統(tǒng)以及交易技術(shù)的一種方式。同時，這也是對我日復(fù)一日工作的一種調(diào)節(jié)。有些時侯，我也會覺得交易有點枯燥。因此，比賽能讓我的腎上腺素保持在適當(dāng)?shù)乃?。”安德烈解釋道，“同時，這也是非常具有挑戰(zhàn)性的經(jīng)歷，由于賽制的關(guān)系，其他參賽者甚至公開市場上的交易員都可以跟隨我的操作進(jìn)行交易，這于我而言是一種巨大的責(zé)任。只要想到其他人能與我同時成功，我的滿足感就會倍增”。

順應(yīng)市場才是盈利之道

盡管安德烈贏得了2008年、2009年的比賽，但他對自己的交易系統(tǒng)并非完全滿意：“我需要分散風(fēng)險，這是我為什么在指數(shù)期貨和外匯期貨以外還加入原油這個產(chǎn)品來涵蓋能源板塊的原因。通過增加新的板塊，即使指數(shù)在某段時期內(nèi)沒有太大的波動，我的系統(tǒng)仍然能正常交易。”

因此，安德烈并沒有因為榮譽而停滯不前，他孜孜不倦地工作，不斷監(jiān)控和更新他的不同系統(tǒng)。他說，“持續(xù)從市場獲取最新信息是一大挑戰(zhàn)。我從來不會坐下休息，因為市場總是在變化，我需要及時應(yīng)對這些變化”。

目前，安德烈共開發(fā)了200多套系統(tǒng)，然而每次他只選用其中20種左右的系統(tǒng)，在不同的時期選擇最優(yōu)的投資組合。安德烈說：“對于每個市場，我研究市場在正常情況下是如何變化的，然后我再想辦法找到其中的規(guī)律并從中盈利。然而在每個市場中，我可能也有好幾套不同的系統(tǒng)，例如，日內(nèi)的系統(tǒng)、中期的系統(tǒng)、一周的系統(tǒng)、趨勢交易系統(tǒng)等。所以到了最后，我有了一攬子的系統(tǒng)?！?/p>

然而，任何一個系統(tǒng)都會有不再適用于市場的那一天。安德烈認(rèn)為，對于系統(tǒng)來說，無論輸贏，最難的就是判斷這個系統(tǒng)在輸錢時是僅僅出現(xiàn)了一些錯誤，還是它已經(jīng)失效，不再適用于市場。而通常，系統(tǒng)到了一定的時間都會失效，當(dāng)它們發(fā)現(xiàn)的規(guī)律已經(jīng)不再出現(xiàn)在該市場時，系統(tǒng)交易出的結(jié)果也會變得不規(guī)律，并開始出現(xiàn)虧損。

因此，何時終止一個系統(tǒng)至關(guān)重要，在這方面，安德烈有不同的技巧?！笆紫?，當(dāng)我的系統(tǒng)開始出現(xiàn)虧損時，我的感覺和經(jīng)驗會告訴我這個系統(tǒng)有些不對勁。于是我會仔細(xì)查看問題出在哪里，運行一些數(shù)據(jù)，然后核對目前虧損的規(guī)模?！彼畛Ｊ褂玫姆椒词菍⒃撓到y(tǒng)的歷史交易數(shù)據(jù)拿出來，然后模仿目前的市場情況再運行一次，看看當(dāng)前交易的極限值。

然而，安德烈認(rèn)為，終止系統(tǒng)的方法不止一種，時機(jī)也是因人而異的。最重要的是你必須制定好計劃和方法，并決定好何時終止，在交易前做出決定，并提前預(yù)測你將會做什么，而事態(tài)會如何發(fā)展。

對于中國市場，安德烈表現(xiàn)出了濃厚的興趣，這也是他此次中國之行的主要目的之一。他表示，由于此前在歐洲時沒有找到直接進(jìn)入中國市場的通道，但現(xiàn)在這個問題已經(jīng)解決了。安德烈坦言：“目前，我并沒有開發(fā)出一個適合中國市場的系統(tǒng)，但我希望能找到這樣的一種系統(tǒng)。因此，回到歐洲以后，我會開始著手研究中國市場的趨勢及走向，然后嘗試將我的一些既有的模型應(yīng)用進(jìn)去，看看它們是否適合中國市場?！?/p>

心態(tài)是交易制勝的關(guān)鍵

安德烈不把交易視為賺錢的一種方式，而把交易視為工作的一種方式。他說：“你必須熱愛交易并讓交易成為你的工作?！?/p>

而這樣的心態(tài)，與他的童年經(jīng)歷密不可分?！爱?dāng)我還是一個孩子的時候，我就和小伙伴們一起到外面玩耍，那時還沒有像電腦這樣的東西可以玩。我們喜歡各種類型的游戲，但我和我的小伙伴們都非常自律，并尊重來自我們每個家庭的不同規(guī)則。我總是把家庭作為最重要的決定要素來考慮。如今，我也有一個溫馨的家，我的家人欣賞我的工作以及我做的所有事情。這對我做任何事情都有莫大的幫助，尤其是交易——在舒適的私人環(huán)境中，你能加強(qiáng)你的意志力，做到盡可能最好?！?安德烈說。

在安德烈接觸交易的初期，也經(jīng)歷過虧損的痛苦，但在虧損以后，他非常積極地調(diào)整心態(tài)繼續(xù)交易。“歸根結(jié)底，我是非常幸運的。我在合適的時候開始盈利，我本可以繼續(xù)虧損的，但那可能會成為一場災(zāi)難?！睂τ谧约耗苡薪裉斓某删停驳铝腋械椒浅Ｐ疫\。他也建議每位交易員：“如果你的交易開始出現(xiàn)虧損，不要氣餒也不要止步不前，你需要的是更加小心謹(jǐn)慎。通常虧損只是因為缺乏經(jīng)驗，而這是成為一個好交易員的必經(jīng)之路?！?/p>

但是安德烈也強(qiáng)調(diào)，當(dāng)交易虧損時，要更加小心謹(jǐn)慎，堅信自己能夠找到解決之道，并且虧損的資金一定不能超過你可以承受的底線?！俺霈F(xiàn)虧損時我也非常沮喪，但我會收拾好了心情，繼續(xù)研究學(xué)習(xí)。然后在某個時間點，在虧損還在我可以承受的范圍內(nèi)時，我找到了自己的方法，并扭虧為盈?！?/p>

對于中國的交易員，安德烈表示，與世界各地的交易員一樣，中國也有一批非常優(yōu)秀的交易員。“對于他們我只有一個建議，永遠(yuǎn)要有一定的計劃，并堅持原則，按照你的計劃一步一步地執(zhí)行。”安德烈坦言，交易沒有秘訣，只有刻苦研究，并且將研究結(jié)果應(yīng)用在自己的程序中反復(fù)實踐，才能獲得盈利。

在生活中，安德烈還是一位跑者。談起跑步，他略略有些興奮：“我一直非常熱愛跑步，我喜歡長跑。2010年，我跑了一次馬拉松全程。”安德烈認(rèn)為，跑步的過程和交易很像。在跑步中，你必須規(guī)劃好全程，經(jīng)過一段時間的特訓(xùn)，并且堅持執(zhí)行制定下的計劃。同樣，在交易中，你也需要看準(zhǔn)一個目標(biāo)，然后鍛煉自己去完成它。

“同時，跑步也能幫助我緩解交易中帶來的壓力。”安德烈說，跑步是與自身的對決，而你是你自己的敵人。在交易中也是如此，市場從不是你的敵人，真正的敵人是你的內(nèi)心。