量化交易者“klc”畢業(yè)于華南理工大學(xué)工業(yè)裝備與控制工程系，在興趣的驅(qū)使下，畢業(yè)后即創(chuàng)辦了自己的軟件公司。2011年涉足金融投資領(lǐng)域，截至今年5月，已連續(xù)5個(gè)月在期貨市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)盈利，目前在2014海通期貨“笑傲江湖”長期業(yè)績鑒證平臺(tái)中以總收益率17.7%、最大收益回撤率-2.6%的成績穩(wěn)居量化組15強(qiáng)。

和大部分交易者一樣，初入市場(chǎng)時(shí)“klc”繳了不少學(xué)費(fèi)，但通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)用組合投資策略，貫徹穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)控制理念，開始逐漸實(shí)現(xiàn)盈利。前期的證券交易經(jīng)歷對(duì)“klc”日后在期貨交易中能迅速走上正確道路大有裨益。股票T+1的交易特性使他在每次開倉前非常謹(jǐn)慎，他有更多的耐心觀察行情，因而在投身期市后，他沒有在T+0的期貨交易中形成頻繁交易的壞習(xí)慣。由于自身在IT方面的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，加之“凡是人能想到的，通過軟件就能實(shí)現(xiàn)”的投資理念，2013年他在股指期貨上正式開啟了量化交易之路。

“我覺得要在期貨交易中穩(wěn)健盈利需要有兩個(gè)基本要素：謹(jǐn)慎交易和抓住機(jī)會(huì)。我的每個(gè)策略一天最多交易三四次，平均每日交易1次。另外，我認(rèn)為期貨交易比股票交易更靈活，給了交易者更多的認(rèn)錯(cuò)機(jī)會(huì)，不會(huì)像交易股票那樣做錯(cuò)了跑不掉，只要不隔夜就不會(huì)開盤遇跌停，也不會(huì)長時(shí)間停牌，更不會(huì)退市，所以有好機(jī)會(huì)就要開倉?！薄発lc”目前配置了6套策略，其中5套為日內(nèi)策略，交易周期最長的是15分鐘；1套為隔夜策略，不過隔夜次數(shù)非常少，只在風(fēng)險(xiǎn)非常小的情況下才會(huì)隔夜。

在策略的研發(fā)測(cè)試方面，“klc”較關(guān)注calmar比率（年收益率/最大回撤率）及盈利月占比、盈利周占比等盈利分布方面的指標(biāo)。他認(rèn)為，每個(gè)月都必須對(duì)每個(gè)策略進(jìn)行一次信號(hào)檢查；策略表現(xiàn)不好時(shí)，要區(qū)分是失效還是暫時(shí)利潤回吐。關(guān)鍵是看兩個(gè)方面：一是看K線圖。通常來講，你做出的每一個(gè)策略，已經(jīng)盡可能考慮到了K線圖上可能出現(xiàn)的各種情況，若是K線圖所發(fā)生的事情過去也曾發(fā)生過，那么也就不需要擔(dān)心策略失效了。二是觀察海通期貨業(yè)績平臺(tái)上排名靠前的同類選手資金曲線圖。如果大多數(shù)交易者都抓住了某次機(jī)會(huì)，而自己的策略錯(cuò)過了甚至虧損了，則需要深入思考原因。

“klc”比較傾向于減少甚至不使用任何帶參數(shù)的指標(biāo)，尤其不使用經(jīng)過反復(fù)測(cè)試得出的所謂最優(yōu)值，“我喜歡用拍腦袋想出來的策略，測(cè)試效果好就應(yīng)用，不好就說明策略邏輯有問題，推倒重來。我的經(jīng)驗(yàn)是一個(gè)策略從研發(fā)到投入并不需要很長時(shí)間。技術(shù)指標(biāo)僅用在日線級(jí)別上對(duì)行情做初步判斷，而數(shù)理統(tǒng)計(jì)和形態(tài)識(shí)別則主要應(yīng)用在不同周期的策略中”。

為了保持程序化交易系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，“klc”在技術(shù)方面下了不少工夫：自己開發(fā)了交易軟件，并在不同城市和不同運(yùn)營商構(gòu)建了交易服務(wù)器群，不同地方的交易服務(wù)器相互監(jiān)督，出現(xiàn)故障時(shí)會(huì)手機(jī)短信通知，發(fā)出特別的鈴聲和特殊的振動(dòng)頻率；軟件系統(tǒng)會(huì)每分鐘檢查一次行情數(shù)據(jù)是否完整。

“klc”評(píng)價(jià)自己為風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的交易者，因此他會(huì)盡最大的努力來降低交易過程中的風(fēng)險(xiǎn)，而技術(shù)方面恰巧是他擅長的，他說：“做自己感興趣并且擅長的事情很重要，不要在自己感興趣但不擅長的事情上花太多時(shí)間。”