期指四合約持倉大幅減少8901手至97538手，與近10日均值幾乎持平。其中IF1309合約持倉減少8691手至83662手。由于周二期指波動幅度較窄，成交量大幅下降，成交持倉比回落至7.06，是7月以來的最低水平。結(jié)合周一的快速上漲行情以及周二基差波動情況來看，多單主動獲利離場的傾向性較強。說明當前主導市場的力量仍然是短線資金，多頭信心略顯不足。

從中金所公布的前20名持倉情況來看，9月合約凈空持倉頭寸為8546手，較周一時增加435手，屬于7月以來的較高水平。而凈空持倉與對應的持倉量之比為10.21%，較周一時上升1.43個百分點，同時高于20天移動平均水平(8.85%)。該指標近期有自底部回升的跡象，但是否能形成持續(xù)上升趨勢有待觀察。

從1309合約的持倉情況來看，多空均大幅減倉，其中多頭席位減倉力度較空頭大。前20名多頭席位中，僅有4席出現(xiàn)增持，而空頭方面則有6席。另一方面，除了凈空持倉小幅增加外，前20名席位的多空持倉之比以及多空集中度之比都出現(xiàn)下降，表明多頭減持的力度偏大。在幾家增持席位中，上海東證期貨席位態(tài)度較明確，其一方面增持746手多單，另一方面，其所持空單量并未上榜，結(jié)合周一時的數(shù)據(jù)推斷，其減持空單數(shù)目應在300手以上。中證期貨席位大幅減空，光大期貨席位重回空頭第一的位置。目前其所持賣單量為9031手，較“烏龍指”事件以來共計減少1163手。多空陣營中減倉的大都集中在排名靠前的席位中，如中證期貨、永安期貨和海通期貨。結(jié)合周一的持倉報告來看，周二減倉動作更接近于倉位調(diào)整而非單純減持。比如永安期貨席位，周一時增持多單2355手，而周二僅減持1224手，說明其看漲態(tài)度仍相對堅定。申銀萬國期貨席位周一增持空單1316手，周二則減持1065手，相較該席位的多單，其持空意愿也較強。

三大席位——中證期貨、海通期貨和國泰君安期貨[微博]席位所持凈空頭寸較周一小幅下降，由前值的9831手下降至9002手，接近8月20日大幅下降之前的水平。三家席位周二均表現(xiàn)為雙邊減倉，海通期貨席位凈空頭寸出現(xiàn)明顯下降，但國泰君安期貨和中證期貨席位卻僅小幅調(diào)整。預計市場并未擺脫8月中旬以來的振蕩行情，后市方向仍缺乏指引。