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證監(jiān)會：將排查程序化交易系統(tǒng)隱患

證監(jiān)會昨日通過其官方網(wǎng)站表示，光大證券在8·16“烏龍”事件中使用的“銘創(chuàng)高頻交易投資系統(tǒng)”是定制軟件，目前為光大證券獨家使用。證監(jiān)會同時表示，8月20日海通證券集中交易系統(tǒng)運行全天正常，未發(fā)生有媒體報道的客戶無法委托的情況。

光大證券日前在新聞發(fā)布會上稱，8·16事件中，公司策略投資部使用的套利策略系統(tǒng)的訂單執(zhí)行系統(tǒng)，是從銘創(chuàng)科技外購。另據(jù)光大證券公告，該訂單執(zhí)行系統(tǒng)針對高頻交易在市價委托時，對可用資金額度未能進行有效校驗控制。此后，有報道稱，目前有80多家證券公司使用了銘創(chuàng)公司的軟件，市場擔(dān)心可能再次引發(fā)光大證券類似事件。

對此，證監(jiān)會表示，經(jīng)了解，銘創(chuàng)公司在與光大證券的合作協(xié)議中承諾，自合同簽約日（2013年2月1日）起，1年內(nèi)不向除光大證券策略投資部以外的第三方銷售。目前有17家證券公司及4家期貨公司使用該公司開發(fā)的“銘創(chuàng)企業(yè)證券投資及資產(chǎn)管理軟件”，該軟件的功能主要是供自營或資產(chǎn)管理部門進行投資管理，不具備高頻交易功能，與光大證券使用的“銘創(chuàng)高頻交易投資系統(tǒng)”不同。

證監(jiān)會稱，將高度重視程序化交易系統(tǒng)帶來的安全問題。在處理光大證券事件的同時，將對證券公司使用的程序化交易系統(tǒng)的風(fēng)險隱患進行排查，防止發(fā)生類似事件。

據(jù)期貨日報記者了解，由于8·16事件反映出光大證券在內(nèi)控合規(guī)、風(fēng)險管理等方面存在重大問題，中國銀行間市場交易商協(xié)會日前已暫停光大證券的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)。

光大證券于2012年11月28日獲得非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)資格。由于該業(yè)務(wù)在公司尚處于起步階段，截至目前，光大證券在該業(yè)務(wù)上實現(xiàn)項目收入約54萬元。

另外，上海證監(jiān)局昨日就8·16事件責(zé)令光大證券限期改正，并進行內(nèi)部責(zé)任追究。同時，在今年8月19日至11月18日期間，暫停光大證券策略投資部證券自營業(yè)務(wù)。

8·16事件發(fā)生后不久的8月20日，曾經(jīng)的“股改”老大難上海石化和儀征化纖成功股改而復(fù)牌交易，不設(shè)漲跌停限制。兩只股票分別以下跌40.17%和33.88%低開。之后，有媒體報道，由于海通證券的交易系統(tǒng)未及時更新，導(dǎo)致客戶開盤后無法賣出這兩只股票。不過，海通證券相關(guān)負(fù)責(zé)人隨后對此進行了否認(rèn)。

證監(jiān)會昨日對此表示，經(jīng)上海證監(jiān)局了解，8月20日海通證券集中交易系統(tǒng)運行全天正常，未發(fā)生客戶無法委托的情況。

責(zé)任編輯：劉健偉

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