上圖是不同勝率的交易系統(tǒng)連續(xù)虧損次數(shù)發(fā)生概率的計(jì)算表。從表可以看出，勝率越低的交易系統(tǒng)，連續(xù)虧損多次的概率越高。比如一個勝率為20%的交易系統(tǒng)，連續(xù)虧損10次的概率高達(dá)10%以上。這就是為什么低勝率的趨勢交易模型這么難靠個人意志執(zhí)行。因?yàn)槿说奶煨允恰耙怀簧咭昱戮K“，思維習(xí)慣定勢，對一個事物的看法很大程度上受最近一次這個事物給你造成印象的影響。比如一個很可愛的小狗，一直和你相處愉快，但是上次把你狠狠的咬了一口，那么這次你碰到它后會本能的想起上次被咬的經(jīng)歷，你對它的好感會大打折扣。如果是最近連續(xù)多次每次見面都咬你，那我想無論之前你是多么的喜愛這只狗，基本上現(xiàn)在的你是恨死這只狗了。這就是我們的天性，即使是嬰幼兒，也會本能的不喜歡上次給自己造成很不愉快經(jīng)歷的事或者人。這種天性在大多數(shù)時候?qū)θ祟愂怯幸娴?，尤其是在躲避危險(xiǎn)方面，但是在交易上，這種天性會讓我們很難靠個人意志去執(zhí)行勝率很低的交易系統(tǒng)。因?yàn)楫?dāng)我們執(zhí)行一個系統(tǒng)發(fā)生多次虧損后，你看到下一個交易信號時，你的第一本能就是想起最近多次連續(xù)虧損的痛苦，就和你看到那條狗會本能的想起最近多次咬你的經(jīng)歷一樣，你會很恐懼再次虧損，從而不敢執(zhí)行交易信號?？杀叩氖牵菀踪嶅X的卻恰恰是勝率低的趨勢交易系統(tǒng)。

靠個人意志很難執(zhí)行趨勢交易理念這個難題困擾了很多交易者，所以，我們會經(jīng)常看到，只要是個交易者，在市場中交易了一段時間，在談交易體會時基本就會談到心態(tài)問題。稍微有點(diǎn)文化的人呢，會更深點(diǎn)，談到哲學(xué)和個人修養(yǎng)問題。目的都是一個，就是認(rèn)為交易者應(yīng)該通過自己的個人努力去控制自己的意志，使自己可以克服人類的天性而去更好的交易。

經(jīng)過我個人的實(shí)踐，我在4月份那篇博文中提出了我個人的不同的觀點(diǎn)，認(rèn)為人類的天性很難靠自我約束去克服，并用了反貪的例子來說明制度的約束比自我約束更有效，并給出了團(tuán)隊(duì)分工、決策者和執(zhí)行者分離的解決方案。頗感欣慰的是，這個方案獲得了不少資深交易者的認(rèn)同。

但是，這個方案仍有幾點(diǎn)不足，第一是很多交易者（尤其是散戶）無條件進(jìn)行團(tuán)隊(duì)交易或自動化交易，第二是即便是團(tuán)隊(duì)交易，連續(xù)虧損也很煩惱，雖然團(tuán)隊(duì)比單人會相對更理性，但畢竟也是人組成的，仍然可能會出現(xiàn)老問題。

怎么解決這個問題呢？我的建議是將交易模型適當(dāng)改造，以犧牲盈虧比的代價去提高勝率，較高勝率的交易模型會更符合人類的天性，會更有利于執(zhí)行。具體如何改造呢？不同的模型有不同的方案，在此，我舉一個很簡單的例子，比如一個簡單的單均線趨勢策略，收盤價上穿均線就做多，下穿均線就做空，永遠(yuǎn)持倉到底。這個一個簡單的策略在趨勢性強(qiáng)的商品上收益率是很不錯的，有興趣的朋友可以自己去做模擬測試。但是問題是這個策略勝率很低很低，也就在20%左右，趕上震蕩期，會反復(fù)的挨耳光，死的心都可能有。怎么改進(jìn)呢？一個簡單的方法就是加一個止損閥值，只有虧損超過了這個閥值，才止損并反向開倉。有興趣的朋友可以自己去測試，單是只加了這個方法，勝率就可以提高到30%以上了。當(dāng)然，還可以按照道式理論的前低點(diǎn)或者前高點(diǎn)被突破才認(rèn)為轉(zhuǎn)勢等方法去做改進(jìn)。具體得根據(jù)不同品種的波動特征而分別選擇相對合適的改造方案。這種改進(jìn)不一定會讓你的交易系統(tǒng)的盈利能力增加（有時候可能會降低一定的盈利能力），但由于勝率大幅度提高了，執(zhí)行起來會更容易。一個理論盈利能力強(qiáng)但很難執(zhí)行的系統(tǒng)和一個盈利能力相對弱一點(diǎn)但更容易執(zhí)行的系統(tǒng)，對于大多數(shù)普通人而言，后者更合適。