分析問題:從上表價格特征和均價公式可知,導(dǎo)致指令反復(fù)和消失的原因是引用了盤中可變的CLOSE.

 解決問題:一個問題可能存在多種解決途徑.下面列舉幾種常用的解決這個模型指令反復(fù)和消失的方法.

選擇等待K線走完再發(fā)指令,即勾選文華軟件界面上的等待K線走完選項.

不勾選等待K線走完,但將模型更改如下,用開盤價測試比較準(zhǔn)確,模型執(zhí)行會在開盤價附近成交,信號顯示與指令同步,指令時效與上面等同.

MA1:=MA(CLOSE,N1);

MA2:=MA(CLOSE,N2);

REF(CROSS(MA1,MA2),1),BPK;

REF(CROSS(MA2,MA1),1),SPK;

上面兩種方法雖然能解決問題,但同時也帶來了與理想設(shè)計相比的延時現(xiàn)象,要達到理想效果,我們不妨以上穿為例來分析一下穿透的瞬態(tài),從簡單平均算法的原理及開平條件可以看出,穿透瞬態(tài)必然滿足如下條件,CLOSE=HIGH并且MA1>=MA2,并且CLOSE為MA1和MA2共用,由于HIGH具有上增長不可逆特征,在這個瞬間我們用HIGH代替與之相等的CLOSE,就可以排除指令反復(fù)和消失現(xiàn)象.當(dāng)然,這只是針對這個連續(xù)持倉的模型,如果是斷續(xù)持倉的模型,則還需要考慮更多問題,在接下來的[信號競爭與仲裁]中會談到.

根據(jù)MA原理可知,下面兩行代碼等價.

MA1:=MA(CLOSE,N1);

MA1:=(REF(MA(CLOSE,N1-1),1)*(N1-1)+CLOSE)/N1;

現(xiàn)在就可以用如下代碼來表達原模型的思想并解決指令反復(fù)和消失現(xiàn)象.

MA1H:=(REF(MA(CLOSE,N1-1),1)*(N1-1)+HIGH)/N1;

MA2H:=(REF(MA(CLOSE,N2-1),1)*(N2-1)+HIGH)/N2;

MA1L:=(REF(MA(CLOSE,N1-1),1)*(N1-1)+LOW)/N1;

MA2L:=(REF(MA(CLOSE,N2-1),1)*(N2-1)+LOW)/N2;

CROSS(MA1H,MA2H),BPK;

CROSS(MA2L,MA1L),SPK;

 

發(fā)現(xiàn)規(guī)律和利用規(guī)律

通過對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析,前輩們已經(jīng)總結(jié)了很多有價值的規(guī)律,如果善于觀察,我們也許還能發(fā)現(xiàn)一些另外的不曾被重視的規(guī)律.

舉個例子,在設(shè)計追蹤止損模塊時,按照追蹤止損定義,設(shè)定獲利閥值和回撤止損值都是固定的某一數(shù)值,在實際應(yīng)用中,雖然有一定效果,但效果并不是特別理想,觀察發(fā)現(xiàn),這個止損的合理值與最近一段時期的振幅有很大關(guān)系,并且這種關(guān)聯(lián)的表現(xiàn)近似為一個頂點在第一象限的二次函數(shù)圖象.那么,假設(shè)D為最小止損值,X為振幅,Y為實際止損值,文華語言的函數(shù)關(guān)系式可如下表示.

Y:=MAX(D,-A*SQUARE(X)+B*X+D);

止損值肯定有一定的范圍,所以必須先定義最小值D和最大值,這可以通過統(tǒng)計分析得出,同時還可以找到對應(yīng)止損最大值的幅度,設(shè)這個已知幅度為F,由于函數(shù)曲線的頂點在第一象限,頂點值即最大止損值,將已知最大止損值設(shè)定為TOP,那么可以用下面方程組計算  出A和B.

-B/(2*A)=F;             ①

(4*A*D-B2)/4A=TOP;      ②

解上面方程組,求出A和B.的解.然后將A,B,D帶入上面的函數(shù)表達式,就完成了Y(即止損值)的自適應(yīng)變化.Y將在最小止損值D到最大止損值TOP這個范圍內(nèi)根據(jù)X的變化而變化,它實際上就是上面拋物線函數(shù)在第一象限的部分連續(xù)曲線段.

通過這個例子,我們將它應(yīng)用到反手操作上,實際效果也不錯.

 

信號競爭與仲裁

在編程過程中,編程邏輯相當(dāng)重要,但并不是排除了所有單條語句或單個模塊的邏輯錯誤,就代表整個模型不再有沖突,當(dāng)有這種沖突發(fā)生時,我們稱之為競爭.為方便說明問題,下面還是列舉一個簡單例子.

HIGH>REF(HHV(HIGH,4),1),BK;

LOW<REF(LLV(LOW,4),1),SK;

很顯然,如果將上面兩條語句的條件部分應(yīng)用在持續(xù)持倉的系統(tǒng)中(只使用BPK和SPK),由于平臺有自動過濾機制,不會有多大問題,但如果將它應(yīng)用在不過濾系統(tǒng)或有混合指令的斷續(xù)交易系統(tǒng)中,若在空倉狀態(tài)下,當(dāng)本周最高價大于前四周最高價且最低價小于前4周最低價,這時在同一周期內(nèi)即做多又做空,形成了沖突,也就是我說的信號競爭,模型到底是多還是空呢?這就需要引入仲裁機制.對競爭進行仲裁,方法很多,可以利用趨勢仲裁,也可以使用已經(jīng)發(fā)生的某一狀態(tài)或指標(biāo)等來進行仲裁.在交易模型設(shè)計中,競爭是允許的,仲裁也不是必須的,但必須根據(jù)實際情況全面考慮各種因數(shù),然后決定是否使用仲裁.

信號競爭與仲裁更多的被應(yīng)用在對信號的分析和統(tǒng)計上.

 

驗證

程序開發(fā)過程中和設(shè)計完成后,都要進行驗證,驗證的方法很多,既可以對單條語句或單個模塊進行驗證,也可以對整個模型進行驗證.我們一般采用的有圖形化驗證,歷史數(shù)據(jù)測試,K線復(fù)盤,實時模擬測試等等.經(jīng)過這些初步驗證,各方面性能指標(biāo)達到滿意后,還要進行一段時間的實盤驗證.所有的驗證過程中,都有可能發(fā)現(xiàn)新問題,只有在全部問題關(guān)閉后,才可以正式投入使用.