上周五于上海期貨交易所的黃金期貨品種(滬金)主力合約上出現(xiàn)“釣魚單”。以337.27元漲停價(jià)成交 “"垂釣者"動(dòng)用千萬元設(shè)伏極罕見”

上周五以337.27元漲停價(jià)成交 “"垂釣者"動(dòng)用千萬元設(shè)伏極罕見”

股指期貨近期的兩次“釣魚單”讓蹲點(diǎn)在期指漲跌停板邊緣的“垂釣者”獲得了不錯(cuò)的收成，而同樣的景象又在上周五于上海期貨交易所的黃金期貨品種(滬金)主力合約上出現(xiàn)。

所謂“釣魚單”，是指投資者利用期貨不活躍月份合約買單與賣單量不大的特點(diǎn)，在正常價(jià)格的漲跌停板價(jià)位附近掛單，借其他投資者發(fā)出錯(cuò)單的機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)成交，然后立刻在正常價(jià)位平倉，獲得因?qū)Ψ绞д`而帶來的超額利潤。

6月24日，滬金主力合約AU1112開于317.50元/克，開盤后突然出現(xiàn)多手報(bào)價(jià)337.27元/克的雙開單，AU1112期價(jià)迅速被拉升至漲停，之后又出現(xiàn)快速回落。截至當(dāng)日收盤，AU1112報(bào)收于316.82元/克，下跌1.37%，該合約全天共成交22780手。

據(jù)中證期貨分析師戴宏浩統(tǒng)計(jì)，AU1112當(dāng)日以337.27元漲停價(jià)共成交了490手，以10%保證金比例計(jì)算，約需要?jiǎng)佑?349.08萬元資金來完成上述交易，假設(shè)上述開倉交易在AU1112收盤時(shí)均進(jìn)行平倉選擇，以當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算，一手獲利2045元，490手獲利則超過百萬元。

“黃金期貨目前的價(jià)格仍屬高位，出現(xiàn)此報(bào)價(jià)有可能是程序化交易買單觸發(fā)，而賣家則可能是那些掛"釣魚單"的"垂釣者"，在市場看好黃金的大背景下，提前在市場上掛了漲停板附近的賣單，并采取誘使措施，使得一系列小單自動(dòng)撮合成交，使得價(jià)格打到了337.27元/克高位。”戴宏浩稱。

目前，國內(nèi)期貨交易完成“釣魚單”幾率并不高，而此次出現(xiàn)在交易標(biāo)的較大的黃金主力合約上，且成交量較大，令分析人士直呼十分罕見。

“在黃金期貨主力合約上，出現(xiàn)60-70手的成交就算是大單了，但黃金期貨由于標(biāo)的較大，平時(shí)的交投并不是太活躍，因此此次在漲停價(jià)上會(huì)出現(xiàn)接近500手的"釣魚單"就更不尋常?！币晃皇株P(guān)注滬金交易的私募向早報(bào)記者表示，雖然不排除有投資者因?yàn)榍缅e(cuò)單而出現(xiàn)上述現(xiàn)象，但能運(yùn)用這么大的資金來設(shè)置“釣魚單”已不是普通意義上撿錢包投資者所能匹敵。此外，上述私募還提出了一種“資金對(duì)倒”的假設(shè)。

2010年11月4日，滬金主力合約AU1106也曾出現(xiàn)過瞬間漲停的情況，不過當(dāng)日漲停價(jià)“釣魚單”成交量并不大，獲利空間也僅在50萬元上下。

自上周五價(jià)格走低后，滬金主力合約價(jià)格昨繼續(xù)低位運(yùn)行，收?qǐng)?bào)于311.52元/克，下跌1.98%。