今日股指現(xiàn)貨在60日線(xiàn)處止跌。 300指數(shù)收盤(pán)報(bào)  3230.96點(diǎn)，跌0.57%。 IF1105較前一日下跌 12.4 點(diǎn)至 3252.8 點(diǎn)，收盤(pán)基差為 21.84 點(diǎn)，升水繼續(xù)增加。盤(pán)后兩個(gè)活躍合約前 10 交易商主力空單較上一交易日增加至 9298 手。期指總成交量小幅減少至14.1 萬(wàn)，持倉(cāng)為41370 手，較前一日增加約2500手。

期現(xiàn)套利方面，今日各合約升水波動(dòng)較大，IF1112 在無(wú)套利機(jī)會(huì)區(qū)間下界之下運(yùn)行，其余合約在無(wú)套利機(jī)會(huì)區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。當(dāng)前 IF1105 升水在 4.8 至 20.8點(diǎn)內(nèi)波動(dòng)，日內(nèi)升水繼續(xù)增加。跨期套利方面，IF1105 與 IF1106 合約日內(nèi)價(jià)差在5點(diǎn)內(nèi)波動(dòng)；IF1105合約與IF1109 合約日內(nèi)價(jià)差在 50-60點(diǎn)內(nèi)波動(dòng)。

ETF 基金配比（180ETF：深 100ETF=0.65:0.35）組合套利分析：受期指跌幅大于 300 指數(shù)影響，ETF 組合跟蹤套利各合約今日收益為正。最好的 IF1109約收益為0.46%。

Alpha 股票組合4月15日更換了期貨合約， 同時(shí)對(duì)股票組合進(jìn)行了更換。自 4月 15 日至今策略收益率為 0.35%，同期 300 指數(shù)收益率為-3.81%。同期股票組合收益率為-2.97%。

2011 年 4 月 27 日套利機(jī)會(huì)提示：  IF1105 升水繼續(xù)增加。當(dāng)前點(diǎn)位正向套利可嘗試建倉(cāng)。跨期套利方面，對(duì)于 IF1105 和 IF1109 合約，價(jià)差在 60 點(diǎn)上嘗試做買(mǎi)5拋9套利，50 點(diǎn)附近平倉(cāng)。