上周五，中期商品指數(shù)收于1683.02點；中期金屬指數(shù)收于1396.42點；中期工業(yè)品指數(shù)收于2074.98點；中期農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)收于1577.64點?；仡櫳现?，農(nóng)業(yè)品板塊由于前期漲幅過大，出現(xiàn)了回調(diào)；工業(yè)品板塊表現(xiàn)較強；金屬板塊上沖乏力，呈弱勢震蕩。 （中期研究院）

上周五受外盤影響，股市與股指期貨低開，但即便是當日到期的IF1008合約也沒有出現(xiàn)貼水，各合約均維持前一日的基差水平。上午10時30分前，大盤在開盤價附近橫盤震蕩，期指合約基差小幅擴大，主力合約IF1009于9時52分期現(xiàn)套利年化收益率奪得全日峰值6.27%。

10點30分后大盤急跌，期指合約跌速快于滬深300指數(shù)，各合約基差明顯縮小，IF1009合約迅速走入無套利區(qū)間，IF1008合約亦進入貼水中，顯示期指多頭略有退縮。

下午14點30分大盤又現(xiàn)一波急殺，期指合約卻沒有跟進，基差反而有所擴大，IF1009合約再次出現(xiàn)小幅的期現(xiàn)套利收益。遠月合約IF1012與IF1103日內(nèi)的期現(xiàn)套利年化收益仍在1%到2%左右波動，與前一日的收益水平大致持平。IF1008合約最終留有小于50手的合約留待盤后交割，較前幾個合約的交割單數(shù)量明顯下降。從基差表現(xiàn)來看，期指市場尾盤并不認同大盤會有較深幅度的調(diào)整，對后市的看法仍然偏樂觀。

上周五各期指合約除了交割合約大致同幅漲跌，跨期套利機會不多。IF1009合約與IF1008合約的價差從上午的20點以上回落至尾盤10點以內(nèi)。今日新合約IF1010掛牌上市交易，其與IF1009合約價差若走出10點到20點的區(qū)間，跨期套利者可以反向開倉待該價差回至15點左右時平倉獲利出局。