熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

交割期臨近股指期貨上市第五次“貼水”

主力合約本周五即將交割，而其與現(xiàn)貨貼水的情況昨日再有顯現(xiàn)，這已是股指期貨上市來第五次主力合約收盤價“貼水”。

受美股上周五收漲帶動，國內(nèi)股指期貨4合約昨日均隨之高開，盤中雖出現(xiàn)沖高回落的走勢，但仍小幅收漲。截至收盤，主力合約 IF1007報2660.60點，上漲0.32%；下月合約IF1008報2674.60點，上漲0.40%；季月合約IF1009、IF1012分別上漲0.40%、0.35%。

股指期貨主力合約收盤價低于滬深300現(xiàn)貨指數(shù)的情況在昨日再度出現(xiàn)?，F(xiàn)貨滬深300指數(shù)昨日收報2676.22點，主力合約與之出現(xiàn)15.62點的負價差，負溢價幅度為0.58%。這已是股指期貨上市以來，第五次出現(xiàn)主力合約收盤價“貼水”的情況，前4次分別是5月14日、5月25日、7月7日和7月8日。

“短線的基差套利沒辦法操作了?！比A鑫證券資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理李寧指出，“貼水”現(xiàn)象一方面和7月合約即將到期有關(guān)，另一方面，也說明了中國股指期貨市場的成熟速度極快。

李寧表示，此前較多專業(yè)人士認為中國的基差套利有半年以上的機會，結(jié)果只出現(xiàn)了一個月左右的時間。而本周五7月合約即將到期，在投資者移倉的過程中，出現(xiàn)負基差的情況十分正常。

中金所的數(shù)據(jù)似乎也透露出主力移倉的跡象。主力合約持倉連續(xù)第六個交易日下滑，至昨日的19620手。IF1008合約持倉量連增三日，至6118手。

主力合約排名前30位的會員買單、賣單持有總量也都出現(xiàn)一定回落，排名第一的國泰君安昨日減持買單364手、賣單551手，排名第二、第三的會員也有一定量的減持行為。

責(zé)任編輯：翁建平

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