作為一個(gè)已經(jīng)穩(wěn)定盈利的操盤手，我來談下不斷提升認(rèn)知到最終穩(wěn)定盈利過程中的體會(huì)和感悟吧。

　　一，幼兒園階段：無知者無畏

　　這種人沒做過交易，只是從朋友那里聽說，交易能賺大錢，或者是書刊雜志上讀了一些交易大師的成功學(xué)傳記，然后就跟打了雞血似的，覺得自己也能和他們一樣在金融市場(chǎng)賺到很多錢，這些人沒有風(fēng)控意識(shí)，甚至感覺這個(gè)市場(chǎng)只會(huì)賺錢，不會(huì)虧錢。于是他們就開戶，然后一頭扎進(jìn)市場(chǎng)開始交易。

　　然后有兩種情況，一種是他們運(yùn)氣實(shí)在太好，剛好遇到一個(gè)股票大牛市，然后滿倉做多賺的盆滿缽滿。然而這其實(shí)是個(gè)悲劇，因?yàn)樗麄儧]有經(jīng)過完整的牛熊市周期循環(huán)，賺錢效應(yīng)片面的讓他們認(rèn)為賺錢很容易，盲目樂觀了起來，賭徒賺了錢也是不會(huì)走的，然而運(yùn)氣是會(huì)用完的，一旦牛市結(jié)束，在漫長(zhǎng)的熊市的幾年里，他們一樣會(huì)把錢虧光。

　　另一種情況是他們交易沒多久就遇到了滑鐵盧，特別是在保證金市場(chǎng)，帶杠桿操作直接結(jié)果就是爆倉。

　　經(jīng)歷一個(gè)完整的牛熊市洗禮以后，兩種情況最后都是碰的是滿頭包，慘烈虧損收?qǐng)觥?/p>

　　但是其實(shí)這類交易者只占到交易人群的不足10%，為什么人數(shù)這么少，因?yàn)檎f白了，只要智商正常，大幅虧損痛過之后的體驗(yàn)都是很深刻的，他們很快會(huì)意識(shí)到自己能力的不足，開始對(duì)市場(chǎng)變得謹(jǐn)慎。

　　這類人開始分化，一部分人是從貪婪走向另一個(gè)極端——恐懼，他們覺得這個(gè)市場(chǎng)殺人不見血，自己不適合做交易，不如老老實(shí)實(shí)工作來的穩(wěn)定，所以干脆放棄了市場(chǎng)，再也不踏入。其實(shí)這種結(jié)束的方式對(duì)于這類沒有交易天分的人也算是壽終正寢，人最關(guān)鍵還是了解自己的能力。

　　另一部分人不甘心，不服氣，覺得一定是哪里出了問題，交易沒有那么簡(jiǎn)單，于是開始分析失敗的原因，開始準(zhǔn)備進(jìn)入學(xué)習(xí)階段，也就是小學(xué)生階段。

　　二，小學(xué)階段：求知若渴

　　當(dāng)意識(shí)到市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和自己知識(shí)儲(chǔ)備的不足以后，幼兒園畢業(yè)了，進(jìn)入了小學(xué)階段，也就是刻苦學(xué)習(xí)階段。市場(chǎng)上的各種技術(shù)指標(biāo)，交易理念的書籍就是給他們準(zhǔn)備的。他們求知若渴，買各種技術(shù)書籍，學(xué)習(xí)各種名人的操盤技術(shù)，看視頻，聽講座，到處拜師，甚至盲目相信各種電話推薦股票的各種所謂的“老師”，希望有人指引。

　　然后各種所謂的交易理念告訴他們，一定要懂技術(shù)指標(biāo)，一定要止損，于是各種什么江恩理論，波浪理論，KDJ，MACD，布林帶，均線系統(tǒng)，K線形態(tài)學(xué)一大堆理論不停的灌輸，而且他們還學(xué)會(huì)了止損，雖然開始還是比較心疼，但是止損個(gè)十次八次也慢慢習(xí)慣了。

　　慢慢的他們開始自滿，他們天真的以為交易就是一堆數(shù)學(xué)指標(biāo)公式，他們到處炫耀，滔滔不絕，講的頭頭是道，忽悠忽悠幼兒園水平的交易者和不做交易的菜鳥完全沒有問題。

　　可是一年下來，他們發(fā)現(xiàn)自己的賬戶還是沒有盈利，不斷的止損讓自己的賬戶越來越瘦，自己感覺掉進(jìn)了一個(gè)黑洞，日復(fù)一日的做著無用功，即使偶爾能盈利幾筆，也會(huì)被接下來好幾筆止損把利潤慢慢抹掉。

　　這個(gè)層面的交易者是大多數(shù)人，占到80%以上，隨著時(shí)間的推移，他們變成了“老手”，但不是“高手”，老手的特點(diǎn)是講交易指標(biāo)和理念能滔滔不絕幾個(gè)小時(shí)，但是交易卻沒賺到錢。那些大部分所謂帶你的“老師”，或者“分析師”都在這個(gè)層面。

　　而且這個(gè)小學(xué)階段很多人甚至十多年都不能畢業(yè)，我認(rèn)識(shí)一個(gè)“老手”，自稱做期貨18年了，他的微信公眾號(hào)里面全都是自己寫的文章，很有水平，講的頭頭是道，雞湯也很暖心，但是我和他聊天，他竟然18年虧損600萬，至今還沒實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，他自我安慰說“交易員是大器晚成的行業(yè)”，他還沒有放棄。我無語。。。。。。

　　當(dāng)這個(gè)層面的交易者經(jīng)過了好幾年渾渾噩噩的交易，開始對(duì)自己已經(jīng)掌握的各種知識(shí)產(chǎn)生了懷疑。

　　1，交易指標(biāo)會(huì)矛盾，MACD金叉，但KDJ死叉，均線又金叉，如何交易，到底哪個(gè)對(duì)？

　　未來的行情無非就三種情況：要么漲，要么跌，要么震蕩，隨便判斷一種都有33%的勝率，但是每疊加一種技術(shù)指標(biāo)，排列組合就多一倍的判斷情況，MACD判斷2種，加上KDJ就是4中，加上均線就是8種 。。。。。。

　　2，交易指標(biāo)會(huì)鈍化，在連續(xù)幾個(gè)月的震蕩走勢(shì)里，根絕KDJ的金叉和死叉高拋低吸，做的不亦樂乎，然后行情從震蕩走勢(shì)進(jìn)入上升趨勢(shì)走勢(shì)，KDJ高位死叉，結(jié)果你還是根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)做空，結(jié)果行情連續(xù)漲了1個(gè)月，KDJ在高位反復(fù)死叉，鈍化了1個(gè)月，你的虧損遠(yuǎn)大于做震蕩趨勢(shì)賺的那點(diǎn)微薄盈利，最后“辛辛苦苦幾十年，一覺回到解放前”。

　　3，交易指標(biāo)會(huì)滯后，對(duì)于比較小的波段漲幅或者跌幅來看，交易指標(biāo)往往會(huì)出現(xiàn)滯后，也就是上漲行情走完了，KDJ才出現(xiàn)金叉，等你進(jìn)場(chǎng)做多以后，行情開始回落，你被掛在山頂，高處不勝寒，然后站崗等著行情漲回來，每天吃不好睡不好，折磨自己。

　　有人說把技術(shù)指標(biāo)當(dāng)成反向指標(biāo)不就可以了嗎？呵呵，對(duì)不起，行情萬一不是小幅上漲波段，是大幅的上漲趨勢(shì)行情的時(shí)候，你卻與行情反著做空，你會(huì)死的更快，快速上漲的行情會(huì)很快把你拉爆倉，你會(huì)捶胸頓足的說：“我等了這么久，這么大的一波牛市，我卻做空爆倉！”你恨不得把電腦砸了，久久不能原諒自己。

　　這種情況很可能會(huì)伴隨你好多年，甚至終身都走不出來，因?yàn)榇蟛糠秩硕急焕н@個(gè)層面迷失了自己。這類人也是金融市場(chǎng)的永動(dòng)機(jī)，源源不斷的給這個(gè)市場(chǎng)貢獻(xiàn)著新鮮的血液。金字塔尖的盈利者賺的利潤主要來自于他們。

　　突然有一天，你意識(shí)到，技術(shù)指標(biāo)和固定的交易法則只會(huì)讓你的判斷陷入混亂，甚至你懷疑編寫技術(shù)指標(biāo)的人也只是看圖說故事，從幾十年的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)中挑出吻合自己理論的情況然后截圖編寫成了一本書，固定交易法則的發(fā)明者也是發(fā)現(xiàn)法則失效后寫了一本書，然后鼓吹自己的理論，騙騙消費(fèi)者，賺取豐厚的版權(quán)費(fèi)，最后離開市場(chǎng)，這在華爾街屢見不鮮。

　　你于是去百度了下，你發(fā)現(xiàn)：

　　均線系統(tǒng)買入法（葛蘭碧八大法則）發(fā)明者葛蘭碧，最終破產(chǎn)離開市場(chǎng)；

　　波浪理論發(fā)明者艾略特，只是個(gè)會(huì)計(jì)，一輩子沒有做過股票，他的繼任著，小羅伯特.普萊切特，在1987年美股大跌之后天天到處演講說美股將進(jìn)入長(zhǎng)期熊市，并且自己長(zhǎng)期做空，結(jié)果美股很快創(chuàng)出新高又漲了13年，他虧了一大筆錢以后從此銷聲匿跡；

　　江恩理論的發(fā)明者江恩，搞出了一大堆復(fù)雜的理論（反正我是沒完全看懂），有角度線，有四邊形，有六角形，有占星術(shù)。。。。。。結(jié)果江恩晚年破產(chǎn)，窮困潦倒；

　　被無數(shù)國人奉為華爾街最偉大的操盤手的杰西. 利佛摩爾，晚年破產(chǎn)自殺;

　　著名的海龜交易法則的發(fā)明人丹尼斯，在1987年股市崩盤后虧損60%以后一蹶不振離開市場(chǎng)。

　　注：（甚至有專門的短線基金公司，利用“反海龜交易法則”來獵殺這些“海龜”，他們叫做喝“海龜湯（Turtle Soup）”法則。琳達(dá)·華斯基和拉利·康諾在他們的書《華爾街精靈——屢試不爽的短期交易策略》明確了這種海龜湯策略的有效性，當(dāng)大量的散戶（海龜）固守自己的海龜交易法則的時(shí)候，更大的金融大鱷很容易知道他們的計(jì)劃，故意利用少量資金造成假突破拉高，吸引海龜入場(chǎng)，然后反向操作，迫使海龜止損而自己獲利，這種方法屢試不爽。這就是市場(chǎng)，當(dāng)一種方法被證明有效，大量散戶聚集的時(shí)候，一定會(huì)招來“大鱷”的獵殺。就跟海洋中聚集的魚群容易遭到海豚圍獵一樣的道理?！保?/p>

　　學(xué)習(xí)是沒有錯(cuò)的，但是如果你指望學(xué)懂一門理論就能在這個(gè)市場(chǎng)穩(wěn)定盈利，并且執(zhí)迷不悟的人，我建議早點(diǎn)離開這個(gè)市場(chǎng)。

　　我本人在這個(gè)層面也是停留時(shí)間最久的，直到有一天的頓悟：

　　我發(fā)現(xiàn)了沒有人能通過技術(shù)指標(biāo)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)，技術(shù)指標(biāo)也是猜的，既然是猜的，為什么我不自己去猜而一定要迷信技術(shù)指標(biāo)呢？通過思考，我發(fā)現(xiàn)了做交易最重要的原則----概率。

　　頓悟后，我馬上扔掉了廖英強(qiáng)的《我的成功之路》，《股市聊聊吧》和江恩的各種理論等一共20多本書，是扔掉，不是賣掉，因?yàn)槲疫B賣都懶得賣，我想讓這些書馬上消失，這些糟粕困擾了我很多年。

　　如果你能明白概率，那么小學(xué)階段畢業(yè)了，你進(jìn)入到最后的不到10%的人群里面，也就是進(jìn)入了中學(xué)生時(shí)代階段----概率的世界。

　　三，中學(xué)生階段：概率的世界

　　進(jìn)入這個(gè)層面以后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)沒有人能準(zhǔn)確的預(yù)期市場(chǎng)，市場(chǎng)的任何行為都是概率的結(jié)果，市場(chǎng)第二天可能漲，也可能跌，你只需要對(duì)可能性做出相應(yīng)的計(jì)劃就是了，結(jié)果并不重要，重要的是市場(chǎng)所有可能結(jié)果，都落在你的計(jì)劃范圍內(nèi)，你的計(jì)劃永遠(yuǎn)都不會(huì)失控。

　　概率包括了“三率”：

　　第一，勝率：每次建倉到平倉是盈利還是虧損的。（其實(shí)這樣理解不對(duì)，這也是中學(xué)生和大學(xué)生思維的區(qū)別，以后會(huì)講，這里為了方便理解暫時(shí)定義為盈虧）；

　　第二，賠率：也就是盈虧比，每次做出的計(jì)劃，如果賺錢盈利多少，虧損的話虧損多少；

　　第三，破產(chǎn)率：也就是倉位控制或者叫做資金管理。

　　第一：勝率

　　舉個(gè)例子：

　　我和你玩拋硬幣的游戲，每人1000元籌碼，拋一次賭1元，正面我贏，反面你贏。我贏你給我1元，你贏我給你1元。

　　你會(huì)覺得這個(gè)游戲很無聊，因?yàn)閺母怕噬蟻碇v，如果次數(shù)足夠多，樣本空間足夠大，你和我的勝率都趨近于50%，我們?cè)谕嬉粋€(gè)永遠(yuǎn)沒有勝負(fù)的游戲。

　　但是如果情況特殊一些，比如地面不平，是一個(gè)磚頭鋪成的路面，硬幣有一定概率掉在地上的時(shí)候是豎起來夾在磚頭縫隙里面的。這種情況如果判定算你贏，那么概率的天平就不平衡了。通過統(tǒng)計(jì)1000次的結(jié)果有10次是這樣的情況，也就是1%，也就是你的勝率變?yōu)榱?1%，我變?yōu)榱?9%，勝率變得不平衡了，那么這時(shí)候，還是賭1元，我覺得你可能恨不得一天跟我玩成千上萬次，因?yàn)槟阒滥阌袆俾蕛?yōu)勢(shì)，只要次數(shù)足夠多，你遲早贏光我的1000元，讓我破產(chǎn)。

　　賭場(chǎng)里面就是利用這一點(diǎn)勝率的不均衡賺錢的，有一種骰子的玩法，是押大小，三個(gè)篩子，數(shù)字之和是3~18，如果是3~10算小，11~18算大，賠率2倍，也就是你押1元，你贏了給你2元，輸了扣1元?？此苿俾适?0%，但是賭場(chǎng)規(guī)定，只要是三個(gè)數(shù)字相同，比如三個(gè)6，三個(gè)3，三個(gè)1，就算賭場(chǎng)贏。結(jié)果賭場(chǎng)的勝率就變?yōu)榱?1.35%（自己去計(jì)算），一天賭場(chǎng)可能要玩上萬局這樣的游戲，而且客人不一定都押最低賭注，所以從概率上只要樣本空間足夠大，賭場(chǎng)包賺不賠。

　　美國有很多高頻交易公司也是利用這一點(diǎn)來盈利，注意這里的高頻交易可不是指炒單，不要以為你一天坐在電腦前，不斷利用分鐘線交易，利用勝率的微弱優(yōu)勢(shì)，不斷累積利潤就叫做高頻交易了，這種做法在美國看來已經(jīng)很low了，高頻交易公司一天的交易量高達(dá)10萬筆以上，設(shè)備用的美國軍方的微波通訊技術(shù)（價(jià)值一般在5000萬美金以上），交易的延遲時(shí)間單位是微妙（最近聽說向納秒邁進(jìn)），我們的光纖網(wǎng)絡(luò)的延遲單位是毫秒，1秒=1000毫秒，1毫秒=1000微秒，也就是說我們的光纖網(wǎng)絡(luò)的延遲時(shí)間在他們看來是超級(jí)慢動(dòng)作，他們把設(shè)備直接架設(shè)在納斯達(dá)克的交易所機(jī)房?jī)?nèi)，利用最近的物理距離，優(yōu)先成交后然后提高一點(diǎn)報(bào)價(jià)在提供給市場(chǎng)，賺取微弱的價(jià)差。

　　問你們一個(gè)數(shù)學(xué)題：如果每1筆的勝率是51%，那么每天要做多少筆交易，當(dāng)天盈利的概率是99.99%？

　　根據(jù)數(shù)學(xué)建模，答案大概是大于10萬筆交易。也就是說高頻交易公司每天要做10萬筆交易以上，可以保證當(dāng)天賺錢的概率是99.99%。

　　高頻交易公司Virtu Financial在2014年在美國提交IPO申請(qǐng)準(zhǔn)備上市，為了上市不得不公開他們的財(cái)務(wù)報(bào)表，結(jié)果發(fā)現(xiàn)該公司在1238個(gè)交易日里，只有1天是虧損的，2013年?duì)I收為6.65億美金，利潤為1.82億美金，同比增長(zhǎng)8%。

　　第二，賠率

　　再來看賠率，如果地面是平的，不可能有硬幣豎著的情況，那么改變一下賠率，比如你贏我給你1.05元，我贏你給我0.95元，勝率不變，賠率變成了1.05/0.95=1.10，你一樣會(huì)拼命和我玩這個(gè)游戲，一直到贏光我的1000元。

　　喜歡打麻將的朋友一定知道這個(gè)原理，就是所謂的麻將高手，經(jīng)常是輸小牌贏大牌，從勝率上看，他胡的次數(shù)不多，但是最終贏得錢確很多，因?yàn)樗麄冎蕾r率這個(gè)概念。

　　其實(shí)做交易的賠率的思想和打麻將完全一樣，在交易中非常重要，其實(shí)做過幾年交易的人都明白一件事，很多交易者的交易勝率能達(dá)到40%就已經(jīng)很不錯(cuò)了，所以失去的勝率優(yōu)勢(shì)只能靠賠率來彌補(bǔ)。

　　請(qǐng)問你，若一套交易系統(tǒng)的勝率只有30%，但賠率可以達(dá)到1賠3，也就是盈利是虧損的三倍，你認(rèn)為怎么樣呢？我會(huì)說，這是一套不錯(cuò)的系統(tǒng)。為什么呢？仔細(xì)看分析；

　　10次為一個(gè)交易周期，每次賺就3，賠就1。

　　10次全虧， 虧10

　　9次虧，1次對(duì)， 虧6

　　8次虧，2次對(duì)， 虧2

　　7次虧，3次對(duì)， 賺2（請(qǐng)注意，這就是30%勝率，賠率一賠三的情況）

　　6次虧，4次對(duì)， 賺6

　　5次虧，5次對(duì)， 賺10

　　4次虧，6次對(duì)， 賺14

　　3次虧，7次對(duì)， 賺18

　　2次虧，8次對(duì)， 賺22

　　1次虧，9次對(duì)， 賺26

　　10次全對(duì)， 賺30

　　因此，你還認(rèn)為賺錢的根本在勝率么？是不是你理解了為什么賺錢高手可以經(jīng)常錯(cuò)，最后賬戶仍在賺錢呢？是不是可以理解海龜交易法則的創(chuàng)始人丹尼斯說他95%的交易都虧錢，賺錢的交易只是5%還可以創(chuàng)造如此大利潤的原因，所以，你是不是該改變一下你仰慕高手的標(biāo)準(zhǔn)了？人往往會(huì)被表面的東西所吸引（勝率），而忽視更重要的東西（賠率）。

　　賠率才是交易員要考慮的根本問題：

　　好好體會(huì)下索羅斯的這句話吧：

　　你正確或錯(cuò)誤并不是最重要的，最重要的是你正確的時(shí)候能賺多少錢、錯(cuò)誤的時(shí)候會(huì)虧多少錢。

　　---------索羅斯

　　第三，破產(chǎn)率：

　　還是拋硬幣的例子，你我各有1000元，我把勝率優(yōu)勢(shì)和賠率優(yōu)勢(shì)都給你，地面是不平的磚頭地面，你有51%勝率，然后你的賠率還是1.10，但是游戲規(guī)則修改下，不是你贏了賺1.05元，輸了虧0.95元了，而是賭注提高1000倍，你贏了賺1050元，輸了虧950元。

　　那么最后誰贏就不一定了，因?yàn)槟汶m然占有勝率和賠率優(yōu)勢(shì)，但是破產(chǎn)率太高了，你很有可能第一次就輸了，然后再也沒錢玩第二次了，你破產(chǎn)了。

　　這個(gè)例子就說明倉位管理或者資金管理的重要性，無論你多有把握，你也不能把所有籌碼壓在一次機(jī)會(huì)上，并且你還要計(jì)算好，每次如果行情押錯(cuò)了，你的最大損失是多少，你能不能承受，這就是倉位管理。

　　也就是如果你有把握在長(zhǎng)期的市場(chǎng)交易中取勝，你也必須計(jì)算好，你可以承受多少次損失而不破產(chǎn)。

　　比如你每次計(jì)劃損失2%就止損，那么你可以交易50次才破產(chǎn)，那么你有信心在交易10次以后就開始盈利，那么這就是一個(gè)安全的系統(tǒng)。

　　要知道，交易世界的盈虧是非線性的，不是每次交易一定能賺錢的，它是一個(gè)概率統(tǒng)計(jì)的結(jié)果，如果認(rèn)為從情緒思想上改變勝率，造成虧損，很可能導(dǎo)致交易盈虧的不均衡。

　　交易員有句著名的話叫做：“賺大賠小，生存第一”，前一句講的是勝率和賠率，后一句講的是破產(chǎn)率，而紀(jì)律是始終把每一次操作控制在合理的比例中的一種心態(tài)均衡術(shù)。

　　再次從人性的角度去考量，為什么生存第一這個(gè)環(huán)節(jié)在實(shí)踐中總是被忽視呢，原因如下：

　　人性導(dǎo)致人總是急于致富，如果能一夜暴富更好。

　　因?yàn)檫@種急于致富的心里，導(dǎo)致重倉，頻繁交易。

　　重倉交易會(huì)導(dǎo)致兩種結(jié)果：一種是大賺，因?yàn)樗枷胫笇?dǎo)行為，行為變成習(xí)慣，習(xí)慣決定命運(yùn)的關(guān)系，所以下一次還是會(huì)重倉，最后的結(jié)果一定是從原點(diǎn)回到原點(diǎn)。所以之前的大賺其實(shí)是一種陷阱。甜蜜的誘惑而已，因?yàn)槟闼枷肜镏貍}這個(gè)觀念導(dǎo)致你必定死于這個(gè)市場(chǎng)，早晚而已。一種是大賠，大賠我們可以從數(shù)學(xué)角度去考慮一下。

　　虧損5%，后期要打平需要盈利5.26%

　　虧損10%，后期打平需要盈利11.11%

　　虧損20%，后期打平需要盈利25.00%

　　虧損30%，后期打平需要盈利42.86%

　　虧損40%，后期打平需要盈利66.67%

　　虧損50%，后期打平需要盈利100%

　　虧損60%，后期打平需要盈利150%

　　虧損70%，后期打平需要盈利233.33%

　　好了我不往下繼續(xù)列舉了，有興趣自己算，一次大賠就可以讓你的本金大幅度縮水。

　　所以你的資金可以支持你的交易系統(tǒng)玩多少次可以進(jìn)入盈利的循環(huán)，這個(gè)就是破產(chǎn)率的計(jì)算。

　　概率世界的非線性思維方式：

　　我們經(jīng)常聽到交易的短期收益是“非線性”的，什么意思呢？

　　我舉個(gè)例子：

　　線性函數(shù)：

　　一個(gè)人去公司上班，一個(gè)月21個(gè)工作日，周末休息，按天發(fā)放工資，一天200元。如果他一個(gè)月沒有缺勤，上滿21個(gè)工作日，那么他的工資是 200x21=4200元。他的工資隨著工作日增加的表現(xiàn)是一條直線，工作日越多，工資穩(wěn)定直線增長(zhǎng)，這就是“線性函數(shù)”。

　　非線性函數(shù)：

　　一個(gè)麻將高手去打麻將，一個(gè)月也打21個(gè)工作日，周末休息，每天打50局。那么統(tǒng)計(jì)他的每天收益是這樣的，第一天：賺200；第二天，虧80；第三天：虧70；第四天：賺350；。。。。。。第二十一天：賺300。結(jié)果統(tǒng)計(jì)下來，盈利6500，虧損2300，凈賺6500-2300=4200。但是從圖表來看，他的收益隨著時(shí)間推移不是直線，而是跳來跳去，但是從21天的總體收益來說他是正的，這就是“非線性函數(shù)”。

　　所以概率世界對(duì)盈虧的理解不能按照常規(guī)世界去理解，它是一個(gè)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果，結(jié)果的正負(fù)需要大量的樣本空間元素，不能簡(jiǎn)單的看獨(dú)立的事件和短期的結(jié)果去做出判斷，容易形成偏差。

　　所以我見過很多帖子說他能每天盈利xxx~xxx美金，這種帖子我都不想點(diǎn)開去看，因?yàn)樗壿嬌线`背了概率的非線性思維，一定是騙人的。

　　到此為止，你基本上走上了正確的道路，你的交易開始圍繞概率做出計(jì)劃，你開始盈利了。但是你會(huì)發(fā)現(xiàn)你的盈利并不穩(wěn)定，你往往某次押注太多而止損過大，或者押注太少做對(duì)了行情但是盈利太少，或者你由于太過于謹(jǐn)慎而錯(cuò)過了行情而懊惱。你的賬戶可能是前幾個(gè)月大幅盈利，然后后幾個(gè)月又虧了回去，資金凈值曲線像心態(tài)圖，你很困惑，你意識(shí)到在金融市場(chǎng)，穩(wěn)定盈利才是高于一切的。

　　巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司投資50年，平均每年盈利只有19%，結(jié)果造就了世界首富。索羅斯40年每年盈利23%，造就了180億美金的財(cái)富。你發(fā)現(xiàn)你的月盈利往往能達(dá)到50%甚至更高，但是你的年平均收益經(jīng)常是負(fù)的。你終于意識(shí)到“穩(wěn)定”二字是多少重要，愛因斯坦說：“復(fù)利是世界第八大奇跡，威力超過原子彈?！?，是多么深刻的一句話。沒有穩(wěn)定的復(fù)利積累，無論你多么努力，賬戶凈值也只是心電圖而已。

　　你需要一種機(jī)制，保證你操作的穩(wěn)定性，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

　　想到了這一層，你的中學(xué)生涯可以結(jié)束了，進(jìn)入了大學(xué)時(shí)期，也就是下一個(gè)層面，心態(tài)管理層面，也就是紀(jì)律層面。

　　四，大學(xué)生階段：心態(tài)的管理---紀(jì)律

　　其實(shí)除了上一個(gè)層面的“三率”，還有最重要的“一律”，就是：紀(jì)律“。

　　紀(jì)律是可以把上述”三率“有機(jī)的結(jié)合在一起，并且能夠?qū)崿F(xiàn)重復(fù)性操作的執(zhí)行力。能做好這一層面的人，已經(jīng)到了金字塔的頂部，只占到所有交易者的1%左右。

　　在這個(gè)層面，交易者一定要明白一件事，就是用紀(jì)律去統(tǒng)領(lǐng)一切概率的可能性，我希望大家努力的去理解。

　　紀(jì)律（心態(tài)）：

　　在紀(jì)律的貫穿下，圍繞概率做出計(jì)劃。

　　”勝敗“，”對(duì)錯(cuò)“，和”盈虧“是三個(gè)全完不同的概念。

　　這個(gè)概念我沒有見過任何交易書本上提出來，是我把他們提煉出來的。

　　勝?。?/p>

　　在這里，勝率的意義變了，勝敗并不是指盈利和虧損，而是行情有沒有按照你計(jì)劃的大概率事件進(jìn)行。這個(gè)意義很重要，仔細(xì)體會(huì)，因?yàn)檫@就是概率世界，要用概率思維。

　　比如：

　　我覺得黃金明天價(jià)格上漲，日K線是實(shí)體較大的陽線是大概率事件，于是做好計(jì)劃，明天找個(gè)日內(nèi)低點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)做多，結(jié)果行情沒有按照計(jì)劃的上漲，行情只是震蕩了一天，我在晚點(diǎn)時(shí)間找個(gè)高位平倉出局，最后收了一個(gè)十字星K線，雖然這次操作是小幅盈利的，但是我從統(tǒng)計(jì)上我是按照失敗率來計(jì)算的。

　　對(duì)錯(cuò)：

　　對(duì)錯(cuò)是整體策略的執(zhí)行力的結(jié)果。

　　還是舉黃金的例子：

　　我決定做一個(gè)黃金的日線級(jí)別的波段，明天入場(chǎng)做多。

　　進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)：

　　在日內(nèi)找低點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，時(shí)間大概是下午16：00~18:00(歐洲時(shí)間段），或者21：00~23：00（美國時(shí)間段）

　　持倉形態(tài)：

　　在第二天凌晨2：00必須走出實(shí)體超過5美金的日K線。

　　止損時(shí)間和形態(tài)：

　　進(jìn)場(chǎng)后2小時(shí)不拉升止損；

　　進(jìn)場(chǎng)后下跌超過3美金止損；

　　進(jìn)場(chǎng)后最低點(diǎn)如果高于開盤價(jià)，跌破開盤價(jià)止損；（和上一條哪個(gè)優(yōu)先哪個(gè)執(zhí)行）；

　　超過凌晨2：00，日K線實(shí)體不足5美金止損（也可能是止盈了）。

　　進(jìn)場(chǎng)倉位：

　　10%

　　止盈：

　　跌破5日均線止盈；

　　跌破正止損價(jià)位止盈（正止損是我發(fā)明的詞，也就是行情大幅離開成本價(jià)以后，在成本價(jià)上方0.5~1美金設(shè)置止損）

　　計(jì)劃做5個(gè)交易日，第5個(gè)交易日當(dāng)天找高點(diǎn)止盈（時(shí)間止盈）。

　　好了，時(shí)間空間都有了，下面就是明天的執(zhí)行力了，第二天有沒有完全按照計(jì)劃去執(zhí)行，如果執(zhí)行了，就是”對(duì)“，沒有按照計(jì)劃執(zhí)行”就是“錯(cuò)”。

　　如果你發(fā)現(xiàn)計(jì)劃制定的有漏洞，那么也一定要按照計(jì)劃進(jìn)行，或者按照損失最小的方式執(zhí)行，然后執(zhí)行之后在根據(jù)盤后總結(jié)，分析總結(jié)，修改計(jì)劃的不足。絕對(duì)不能盤中臨時(shí)修改計(jì)劃，這個(gè)是大忌。

　　盈虧：

　　最后，其實(shí)最不重要的才是盈虧。

　　這個(gè)很矛盾，做交易嘛，最重要的就是賺錢，但是做過幾年交易的朋友肯定明白一個(gè)問題，你越是注重盈虧，你越是賺不到錢。你過分專注于你的頭寸的浮盈或者浮虧，浮盈一點(diǎn)就馬上想落袋為安，浮虧加大反而幻想能扭虧為盈，或者你如果開多單后，行情下跌，你止損，剛止損不久后行情就開始上漲，最后甩掉你開始一波行情，然后自己就開始后悔。

　　過分專注賬戶頭寸盈虧，你的心態(tài)就會(huì)被甩來甩去，失去執(zhí)行力。

　　最后我發(fā)現(xiàn)，只要認(rèn)真關(guān)注勝敗（也就是趨勢(shì)掌控能力），和對(duì)錯(cuò)（計(jì)劃執(zhí)行能力），最后必定盈利，盈利其實(shí)只是計(jì)劃的副產(chǎn)品。

　　在橋水基金的CEO雷·達(dá)里奧 的《原則》一書中描述了一級(jí)效應(yīng)，二級(jí)效應(yīng)和三級(jí)效應(yīng)的概念。

　　簡(jiǎn)單的說，你要達(dá)到高級(jí)別的目的，就要忍受或者忽視低級(jí)別的痛苦。

　　比如你想健身獲得好身材（二級(jí)效應(yīng)），你就要忍受健身中的肌肉痛苦（一級(jí)效應(yīng)）；

　　你想身體健康（二級(jí)效應(yīng)），你就要忍受不能吃各種你喜愛的含高脂肪，膽固醇，糖分的食品（一級(jí)效應(yīng)）。

　　同樣道理，如果你想在市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利（三級(jí)效應(yīng)），就必須堅(jiān)持關(guān)注勝?。ㄒ簿褪勤厔?shì)掌控能力），和對(duì)錯(cuò)（計(jì)劃執(zhí)行能力）（二級(jí)效應(yīng)），并且忽視盈虧（一級(jí)效應(yīng)）。

　　其實(shí)紀(jì)律就是把上述過程一遍又一遍的機(jī)械性的重復(fù)，直到形成一種習(xí)慣。

　　良性的循環(huán)可以讓你穩(wěn)定盈利，惡性循環(huán)讓你持續(xù)虧損。

　　良性循環(huán)是：

　　自信---自律---獲利---自豪---自信

　　惡性循環(huán)是：

　　盈利---違反策略---虧損---沮喪（情緒失控）---大虧

　　所以要想辦法走向良性循環(huán)，并形成習(xí)慣。

　　比如本來你通過幾百次交易統(tǒng)計(jì)，找到了勝率和賠率最高的形態(tài)去交易，比如在5日均線以上做多，5日均線一下做空，或者只做趨勢(shì)開始以后的折返行情，結(jié)果連續(xù)止損了3，4次以后（假設(shè)3，4次連續(xù)止損在系統(tǒng)中是正常的情況），但是你的心態(tài)不平衡了，開始不服氣，和市場(chǎng)鬧情緒，丟掉了原來的計(jì)劃，開始追漲殺跌，或者抄底摸頂，你背離了你的高勝率和賠率系統(tǒng)，結(jié)果勝率賠率大幅下降，最后導(dǎo)致大虧。

　　或者你本來就只做趨勢(shì)行情的折返走勢(shì)，這樣賠率最高，比如漲勢(shì)的趨勢(shì)，下跌后調(diào)整的折返的底部空間止損有限，但是上漲空間卻很大，這樣的交易是高賠率系統(tǒng)。結(jié)果可能因?yàn)檎鄯底邉?shì)是一個(gè)復(fù)雜整理走勢(shì)，時(shí)間和空間都超過你的預(yù)期，比如你預(yù)期整理5天，結(jié)果可能整理了8天，你覺得應(yīng)該是v型反轉(zhuǎn)，結(jié)果走了一個(gè)abc三浪，甚至是5浪的下跌三角形整理，結(jié)果你止損了好幾次，就開始亂了，要么是賭氣開始頻繁交易，虧損加大，要么就是害怕繼續(xù)止損停止了，從而錯(cuò)過了這次機(jī)會(huì)（記住錯(cuò)過一段機(jī)會(huì)行情也是虧損，因?yàn)橛澩?，該抓住的行情沒抓住，也會(huì)造成你賬戶最終的盈虧比不均衡造成虧損）。

　　或者是你總是感覺你的某次機(jī)會(huì)是包賺不賠的機(jī)會(huì)，錯(cuò)過太可惜，你無形中放大了勝率，你想，本來應(yīng)該下10張標(biāo)準(zhǔn)合約的，盈利30%，但是如果你下20張合約，那賬戶可以盈利60%，多好的機(jī)會(huì)啊。結(jié)果你違背了你的系統(tǒng)，放大的倉位，無形中大大提高了破產(chǎn)率，本來可以行情反向走20%你才爆倉，結(jié)果由于倉位增加了一倍，10%就爆倉破產(chǎn)了。結(jié)果很不幸，交易所半夜修改規(guī)格，你做的品種第二天開盤很快跌停，然后連續(xù)三天，你爆倉了。

　　你內(nèi)心無形中放大機(jī)會(huì)的勝率，往往可以導(dǎo)致你不自覺的增加倉位，加大破產(chǎn)率。

　　這些都是交易中導(dǎo)致走向惡性循環(huán)的一些例子。

　　那么說到這里，大家就明白了，穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵是在于如何保持始終紀(jì)律的執(zhí)行。

　　這里我說幾點(diǎn)我的經(jīng)驗(yàn)：

　　1，行為習(xí)慣的改變能力：

　　《幽靈的禮物》這本書里面講了兩部分一部分就是操作，第二部分是行為習(xí)慣的改變，我第一次讀這本書的時(shí)候，對(duì)第一部分操作很感興趣，但是過了幾年再次讀這本書的時(shí)候，我覺得第二部分才是核心內(nèi)容。

　　有句話叫做江山易改本性難移。

　　交易者里面大家性格各異，性格差異性造成了多彩的世界。有個(gè)性，這個(gè)沒錯(cuò)，我們彼此交朋友，只要人的人品不壞，性格有棱角都可以相互包容，也不影響你的正常生活。但是在交易的世界，如果你的性格有一點(diǎn)點(diǎn)棱角，都可能造成虧損，赤裸裸的虧損，所以市場(chǎng)迫使交易者必須對(duì)自己的性格經(jīng)行調(diào)整，我們不能騙自己，我們必須對(duì)自己100%的忠誠。

　　我們必須謹(jǐn)小慎微，一只眼睛盯著市場(chǎng)，一只眼睛盯著自己，一遍又一遍的審視自己，有沒情緒失控，頻繁交易，不按照計(jì)劃進(jìn)行，放大盈利預(yù)期從而加重倉位。。。。。。

　　雖然我們成人了，但是我們必須像小孩子一樣對(duì)待自己。

　　從改掉壞習(xí)慣的角度來看，小孩子其實(shí)挺幸福的，犯了錯(cuò)誤，老師和家長(zhǎng)一定會(huì)很快出來指責(zé)或者懲罰，讓小孩子很快就能記住這件事是錯(cuò)誤的，并且以后不再犯同樣的錯(cuò)誤，但是在交易者中，沒有人監(jiān)督自己，規(guī)則是自己定的，可以隨意修改，所以我們一遍又一遍的縱容自己，這就造成了我們總是再犯同樣的錯(cuò)誤。

　　比如吸煙有害健康，煙民大部分都有戒煙的經(jīng)歷，但是大部分都失敗了，原因很簡(jiǎn)單，自己制定的規(guī)則對(duì)自己的約束力不足。

　　如果有一條法律，吸煙的人只要決定戒煙要去公安局備案，如果發(fā)現(xiàn)再次吸煙，拉出去槍斃。我估計(jì)戒煙者99%能戒掉。

　　所以，我們不要以為自己成年了就了不起了，其實(shí)我們的內(nèi)心一樣需要約束和監(jiān)管。

　　具體方法還是要自己去找，適合自己最重要。

　　比如我戒掉頻繁操作的過程，我每天提前寫好交易計(jì)劃，并且規(guī)定交易次數(shù)，然后打印出來，然后簽字送給老婆監(jiān)督，然后第二天讓老婆檢查賬戶，看看符合不符合昨天的內(nèi)容，如果不符合當(dāng)面罰跪。怎么樣我也是一個(gè)好面子的男人，哪里能受得了這個(gè)屈辱，這件事堅(jiān)持了半個(gè)多月，我就徹底戒掉了頻繁交易的習(xí)慣，交易次數(shù)到了以后主動(dòng)關(guān)電腦，出去散步。

　　小插曲是為什么老婆監(jiān)管半個(gè)多月就不監(jiān)管了呢，不是我意志力不強(qiáng)，是我老婆看到我賬戶的盈虧波動(dòng)后受不了，女人嘛?？偸呛臀页臣?，所以中止了，但是我發(fā)現(xiàn)我的習(xí)慣已經(jīng)改過來了。

　　記得一本書上說一個(gè)新的行為習(xí)慣的養(yǎng)成只要21天，還是有道理的。

　　我見過的想改變自己行為的方式還有很多，甚至有的很殘忍，我見過一個(gè)做交易的朋友，總是抄底摸頂虧損，結(jié)果他犯一次錯(cuò)誤就拿煙頭燙一次胳膊，想改變這個(gè)壞習(xí)慣，最后在他胳膊有6個(gè)煙疤以后他徹底改變了。

　　不管什么方法，記住不要指望自己的自控力有多么高，找到一些類似適合于自己，甚至類似教育小孩子的方法，讓自己徹底改變。

　　為什么要改變自己的不好的行為習(xí)慣，因?yàn)橛澩矗阋敕€(wěn)定盈利，不光要盈利，還要控制虧損。我做了2年大概1400多筆交易的記錄，我發(fā)現(xiàn)我只要把抄底摸頂，頻繁交易，重倉交易，情緒不穩(wěn)定時(shí)候的交易造成的虧損去掉，我的賬戶將大幅盈利。所以行為習(xí)慣的改變直接造成了你到底是盈利還是虧損。

　　我見過一個(gè)交易員，號(hào)稱期貨交易做了18年，雞湯和大道理給你講一堆，結(jié)果一問18年虧了600萬，到現(xiàn)在還沒有穩(wěn)定盈利，我從細(xì)節(jié)看得出，他在講道理的時(shí)候什么都知道，一開始交易，不良習(xí)慣就總是伴隨著他，也就是他始終沒有把這些道理，具體到如何改變自己的行為習(xí)慣上去，從而造成了18年的虧損，可悲的是，他現(xiàn)在還是沒有意識(shí)到這一點(diǎn)。其實(shí)做交易是一個(gè)“認(rèn)知”需要不斷提升的行業(yè)，和交易的年齡真的沒有關(guān)系，如果沒有提升認(rèn)知，你的”思維能級(jí)“和交易2~3年的新手是一樣的，而且他們還容易產(chǎn)生一種”倚老賣老“的思想，動(dòng)不動(dòng)以”老子吃過的鹽比你吃過的飯還多“的想法自居，讓自己的思想進(jìn)一步固化，這是很危險(xiǎn)的。類似于這樣的交易者其實(shí)很多，請(qǐng)大家引以為戒。

　　2，操作的一致性：

　　麻將高手不是每天都能贏錢，但是他（她）知道依靠自己的打牌規(guī)則，累積下來的一個(gè)時(shí)間周期內(nèi)，打的牌局?jǐn)?shù)量如果足夠多，贏錢是大概率事件，他要做的就是保持每一局的牌，都按照自己的規(guī)則去打就是了，也就是關(guān)鍵是保持操作的一致性。做交易也是一樣的道理。

　　本來你計(jì)劃交易10次，3次較大賠率的盈利就可以覆蓋7次虧損。但是如果交易開始就出現(xiàn)連續(xù)3次虧損，那么這個(gè)交易者的心態(tài)是不是還能保持平靜，而不懷疑自己？你還能堅(jiān)持原來的計(jì)劃嗎？

　　這里有一個(gè)例子：

　　《海龜交易法則》中作者在1998年交易可可期貨的例子讓我印象很深刻，他利用海龜交易法則，在1998~1999年的10個(gè)月當(dāng)中做了28筆可可交易，在前6個(gè)月，他連續(xù)交易17次都是虧損。結(jié)果最終10個(gè)月里面，他大幅獲利。交易28筆，勝率14%，賠率（盈虧比3.5），虧損22355美金，盈利78256美金，凈利潤55903美金。

　　如果換作是你，你能在6個(gè)月虧損17次還繼續(xù)堅(jiān)持你的交易系統(tǒng)嗎？

　　所以擁有一個(gè)預(yù)期為正的交易系統(tǒng)也許很重要，但是能堅(jiān)持操作的一致性更為重要。

　　在你不保證你的系統(tǒng)預(yù)期一定為正的驗(yàn)證階段，你一定要降低破產(chǎn)率，充分的驗(yàn)證，保證樣本空間數(shù)量的足夠，然后根據(jù)概率的思維去統(tǒng)計(jì)自己的數(shù)據(jù)。不然如果破產(chǎn)率較高，一旦連續(xù)虧損幾次，即使這種情況在正常的概率范圍內(nèi)，也會(huì)干擾你的判斷。

　　等系統(tǒng)成熟以后，你才可以嘗試慢慢加大破產(chǎn)率，從而使得自己的交易風(fēng)險(xiǎn)可控并且收益最大化。

　　3，沉沒成本，賭徒謬論和心態(tài)歸零：

　　沉沒成本是指你無法挽回的成本，你交易今天不小心虧損了賬戶的5%，你開始痛心疾首，開始自責(zé)，早知道不開這個(gè)倉就好了，早知道我反向做就好了，早知道今天我不開電腦出去和朋友打牌就好了。。。。。

　　你要知道，不管你怎么責(zé)怪自己，這5%是永遠(yuǎn)不會(huì)回來了，這叫做“沉沒成本”，如果你想繼續(xù)心態(tài)平靜的交易下去，你必須接受它，讓自己的情緒馬上回復(fù)正常，因?yàn)橄乱淮蔚慕灰祝湍闵弦淮钨嵍嗌馘X或者虧多少錢毫無關(guān)系。

　　賭徒謬論是指一部分賭博的人相信運(yùn)氣，上一次虧了錢，那么這一次大概率就能賺錢。其實(shí)這是個(gè)謬論，就和拋硬幣一樣，其實(shí)每一次是正面或者反面的概率都是50%，也就是說每一次賭博的結(jié)果，和上一次的結(jié)果沒有任何關(guān)系，做交易也是一樣。所以不要讓上一次的結(jié)果影響到你。

　　知道了上面的兩個(gè)原理，就要學(xué)會(huì)心態(tài)歸零，不管你上一次交易是大賺還是大虧，總結(jié)完成功和失敗的原因以后，把原理記住，然后忘掉這次事情，重新開始，要做到心態(tài)歸零，千萬不要把上次的交易結(jié)果對(duì)心態(tài)的影響，帶入下一次交易。

　　4，時(shí)間框架的選擇問題：

　　有的人喜歡做短線，有的喜歡中長(zhǎng)線，但是不管做什么周期，都要保持操作周期的一致性。

　　比如我喜歡做中長(zhǎng)線，我就喜歡看日K線，周K線和月K線，只有決定具體進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天的時(shí)候，我才會(huì)參考30分鐘K線。

　　很多交易者的交易周期是混亂的，比如做短線的，本來看的是5分鐘K線，做多結(jié)果被套住了，然后就開始看日K線，從日線上找支持自己的做多的理由，然后死扛，這樣跨周期操作是很危險(xiǎn)的。

　　所以保持自己的交易時(shí)間框架也是減少虧損，穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵。

　　5，避免交易系統(tǒng)的程序化歷史回測(cè)陷阱：

　　勝率和盈虧比要等行情走完才知道，但是你系統(tǒng)的預(yù)期是正還是負(fù)一定是通過你長(zhǎng)期做單的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

　　這里再強(qiáng)調(diào)一下，是“自己長(zhǎng)期做單的統(tǒng)計(jì)結(jié)果”，不是把你的系統(tǒng)編個(gè)程序去跑歷史回測(cè)。你以為這樣能偷懶，很快算出你的系統(tǒng)預(yù)期為正還是負(fù)？錯(cuò)了，歷史回測(cè)的結(jié)果和實(shí)盤的結(jié)果往往相差很大，原因做過程序化交易的人一定知道的：過度擬合，時(shí)間框架跨度不同，模擬和現(xiàn)實(shí)成交價(jià)格偏差，滑點(diǎn)等等問題。所以自己的交易系統(tǒng)必須放進(jìn)實(shí)盤去檢驗(yàn)，然后自己做出統(tǒng)計(jì)。

　　我修改一次系統(tǒng)往往要實(shí)盤檢驗(yàn)3個(gè)月以上才算可靠。

　　根據(jù)實(shí)盤統(tǒng)計(jì)，你要從概率上挑出高勝率加高賠率的操作，看看有沒有共性和重復(fù)交易的可能性，然后也要挑出低勝率，大幅虧損的操作，并想辦法克服掉這樣的操作。你計(jì)算一下，如果去掉這些大幅虧損的，情緒化，不按照計(jì)劃操作的單，如果你的盈利是正的，那么就已經(jīng)得到了一個(gè)預(yù)期為正的交易系統(tǒng)，剩下的工作就是保持優(yōu)勢(shì)操作的重復(fù)性，和一致性，努力去掉各種不按照計(jì)劃操作的做單習(xí)慣。如果真的做好了這一切，你的系統(tǒng)就成型了。玩交易就是玩?zhèn)€性，這個(gè)系統(tǒng)就是屬于你自己的，是你能深刻理解的，別人效仿不了的系統(tǒng)，這是你的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　說白了，還是一個(gè)提升認(rèn)知，克服不良習(xí)慣的過程，這個(gè)過程不能偷懶，必須去實(shí)盤驗(yàn)證。

　　如果能把上述五點(diǎn)做好，就有了比較好的紀(jì)律感，那么做交易就進(jìn)入了1%的絕對(duì)盈利者的范圍了。這些朋友交易風(fēng)格很穩(wěn)定，收益也很穩(wěn)定，已經(jīng)在市場(chǎng)中是很不錯(cuò)的交易者了。但是他們離大師的境界，還有一段距離。

　　那么大師的境界，是怎么樣的呢？

　　五，大師的境界---信念

　　普通交易者通過不斷的學(xué)習(xí)，體悟，實(shí)踐，約束，能達(dá)到大學(xué)的階段已經(jīng)很不錯(cuò)了，但是要達(dá)到大師的級(jí)別，不光要通過學(xué)習(xí)，還要通過哲學(xué)的升華，這種鬼才往往不是努力的結(jié)果，是天生的能力，沒有幾個(gè)人能達(dá)到，全世界屈指可數(shù)。

　　索羅斯在1992年做空英鎊的時(shí)候，他的助手德魯肯米勒對(duì)索羅斯說：“我覺得機(jī)會(huì)來了，我們應(yīng)該下重注，55億?！彼髁_斯在聽完他的解釋之后，他說：“你沒問題吧？這是二十年不遇的機(jī)會(huì)，我們應(yīng)該把200%的身價(jià)都賭上?！弊詈笏麄儎?dòng)用150億美元，把曾經(jīng)歷史上最強(qiáng)悍的銀行——英格蘭銀行，給徹底打趴下了。

　　這種操作即使你達(dá)到了紀(jì)律良好，穩(wěn)定盈利的層面，你反而不敢做出這樣全押的操作，因?yàn)椴粩嗟牧己眉o(jì)律習(xí)慣告訴你不能犯錯(cuò)誤，會(huì)破產(chǎn)的，這種賭上所有身家性命的操作和所有的交易原則是相互違背的。索羅斯的量子基金也是幾十年按照自己的交易系統(tǒng)穩(wěn)定交易，慢慢積累財(cái)富，但是大師的不同就在于這里，他們?cè)陉P(guān)鍵時(shí)刻不按常理出牌，他們?cè)陉P(guān)鍵時(shí)刻可以放棄本來的一切原則去做自己認(rèn)為是非常確定的事情，背后有一種信念在支撐著他們，這種信念會(huì)成為為強(qiáng)大的意志力，從而扭轉(zhuǎn)時(shí)空格局改變現(xiàn)狀。

　　你早晚會(huì)明白，其實(shí)沒盈利的人和穩(wěn)定盈利的人的差別，歸根結(jié)蒂是信念的問題，沒盈利的人可能永遠(yuǎn)都體會(huì)不到：如果你決定相信你自己一定成功，那么你就已經(jīng)成功了，不存在失敗的可能性，剩下的只是一個(gè)“走流程”的過程問題。

　　這不是危言損聽。

　　近代物理科學(xué)家也通過量子力學(xué)證實(shí)了這一點(diǎn)：

　　量子力學(xué)中的著名的電子雙縫干涉實(shí)驗(yàn)，科學(xué)家驚訝的發(fā)現(xiàn)，人類的觀察竟然可以改變電子的形態(tài)，如果觀察它，實(shí)驗(yàn)顯示電子會(huì)變?yōu)榱Ｗ?，如果不觀察，電子會(huì)變?yōu)椴?。也就是人的意識(shí)可以改變量子的形態(tài)。

　　為此著名的量子力學(xué)哥本哈根學(xué)派創(chuàng)始人尼爾斯.波爾和大名鼎鼎的愛因斯坦?fàn)幷摿?0多年，愛因斯坦不信這一套，認(rèn)為量子的形態(tài)在人們觀察之前就已經(jīng)確定，怎么可能由人的意識(shí)改變？他說出了那句著名的名言：“上帝不會(huì)擲骰子"，然后在1955年離世。

　　天才的愛爾蘭物理學(xué)家約翰. 貝爾終于在1964年想出來一個(gè)辦法證明誰是對(duì)的，他提出了著名的“貝爾不等式”，提出只要根據(jù)量子纏繞理論設(shè)計(jì)一個(gè)實(shí)驗(yàn)儀器，通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)就可以證明到底是波爾對(duì)還是愛因斯坦對(duì)，結(jié)果1972年美國物理學(xué)家約翰.克勞澤（John.Clauser)和1982年法國物理學(xué)家阿蘭.阿斯佩（Alain. Aspect)分別根據(jù)光量子糾纏的偏振原理設(shè)計(jì)出了實(shí)驗(yàn)儀器，經(jīng)過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，證實(shí)了波爾是對(duì)的，也就是量子的塌縮狀態(tài)確實(shí)是由觀測(cè)者的意識(shí)而改變的，上帝不光會(huì)擲骰子，而且無時(shí)不刻都在擲骰子，愛因斯坦錯(cuò)了。

　　甚至在最新的實(shí)驗(yàn)中，2017年在澳大利亞國立大學(xué)的量子力學(xué)實(shí)驗(yàn)中，竟然發(fā)現(xiàn)在放入光柵之前，量子的狀態(tài)已經(jīng)發(fā)生改變，也就是說未來的意識(shí)行為可以改變歷史。

　　世界的物理學(xué)家通過實(shí)驗(yàn)不斷的被量子力學(xué)震撼，不禁常?；叵肫鹆孔恿W(xué)的創(chuàng)始人尼爾斯.波爾說過的那句名言：”如果量子力學(xué)沒有讓你深感震驚的話,說明你還沒真正了解它?！?/p>

　　這個(gè)世界是由各種微觀粒子組成的，而量子是他們的基本單位。

　　然而量子的狀態(tài)竟然可以被人的意識(shí)改變，也就是說世界是由人的意識(shí)構(gòu)成的。

　　如果推論下去，歷史不存在，時(shí)間不存在，一切都不存在，一切都是意識(shí)的產(chǎn)物，而信心引導(dǎo)著意識(shí)，叫做信念。

　　所以如果一個(gè)人想做成一件事，關(guān)鍵是看他的信念夠不夠強(qiáng)大。

　　縱觀周圍，為什么牛B公司的創(chuàng)始人都是信念很足的人，可以參考馬云，看看他演講就知道了，因?yàn)樗嘈抛约?，他就已?jīng)成功了。

　　馬云在2016年公司年會(huì)中說，忽悠和自信的區(qū)別：

　　“忽悠是自己不信，而要讓別人相信。

　　自信是自己相信，別人信不信不知道?！?/p>

　　紅軍在二萬五千里長(zhǎng)征最困難的時(shí)候，革命為什么能成功也是這樣的道理。裝備差，人少，這些都不是問題，信念沒有動(dòng)搖，最終改變了一切。

　　只有徹底明白了這個(gè)道理，融入到你的血液里，沒有絲毫的懷疑，你做任何事情都無往而不利。

　　哲學(xué)和科學(xué)早晚會(huì)在山頂回合的，而早點(diǎn)明白對(duì)自己的人生很有好處。

　　大師和成功交易者的區(qū)別就在于，他們的信念是一般人不可比擬的。

　　獲得交易信念之后你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己有2個(gè)改變：

　　1，發(fā)現(xiàn)邏輯的欺騙性（邏輯陷阱）：

　　先講一個(gè)故事：出自《呂氏春秋·離謂》

　　故事是說春秋時(shí)期一個(gè)叫鄧析的人（據(jù)說是歷史上律師的鼻祖）教人打官司的故事。鄭國有個(gè)富人的父親不小心掉河里淹死了，被一個(gè)人漁夫打撈了上來，漁夫向富人要了極高的價(jià)格賣給他尸體，富人很不滿便去找鄧析尋求解決辦法，鄧析告訴他：“不著急，他除了賣給你，還能賣給誰呢？”富者依計(jì)行事。過了幾日，漁夫著急了，尸體腐爛發(fā)臭，他也去找鄧析尋求意見，鄧析告訴他：“不著急，他除了到你這兒買，還能到哪兒呢？”最后尸體爛在路邊，造成了很壞的社會(huì)影響。

　　從邏輯上看，兩套說法都沒有錯(cuò)，但是為什么造成了很壞的結(jié)果。這就說明了一個(gè)問題，邏輯是為意識(shí)服務(wù)的。哲學(xué)家奧修在他的《天下大道》中做個(gè)一個(gè)比喻：“邏輯其實(shí)是個(gè)妓女，誰給錢就為誰服務(wù)”，雖然不太好聽，但是很有道理。

　　其實(shí)想想，我們做任何事情，其實(shí)都是先有個(gè)念頭（意識(shí)），然后才開始給它匹配一堆邏輯，或者說是借口。所以說邏輯其實(shí)并不重要，它只是為意識(shí)服務(wù)的。

　　我想說明一個(gè)什么道理呢，那就是所謂的各種分析師，評(píng)論家，專家在新聞中的邏輯，其實(shí)都不一定是真的事實(shí)，只是他們念頭的副產(chǎn)品。你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們“馬后炮”水平很高，歐元兌美元今天漲了，他們會(huì)找到一堆邏輯和理由為今天的大漲做出一堆解釋（什么美國加息預(yù)期降低，什么歐洲CPI通脹增加，什么歐洲退出QE預(yù)期可能提前。。。)。不明白這個(gè)原理的朋友很可能會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)這些邏輯，但是你會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些邏輯永遠(yuǎn)只能事后解釋，并不能用來預(yù)測(cè)行情，這些專家也會(huì)有預(yù)測(cè)，但是大部分都不準(zhǔn)，即使準(zhǔn)確，也是概率，偶爾猜對(duì)了罷了，因?yàn)橄乱淮晤A(yù)測(cè)他就會(huì)失效。

　　《海龜交易法則》的丹尼斯知道這個(gè)道理，他在挑選優(yōu)秀交易者的時(shí)候有一條原則，就是如果這個(gè)交易者沒有主見，聽從了經(jīng)紀(jì)商或者分析師的建議而改變自己的主意，那么他立刻會(huì)被交易團(tuán)隊(duì)開除。

　　邏輯還有一個(gè)危險(xiǎn)性，就是如果你過于相信邏輯，邏輯會(huì)在交易中自我強(qiáng)化，你會(huì)在交易中變得固執(zhí)，你的邏輯支持你做多，但是行情開始下跌，你就會(huì)搬出自己的邏輯，然后檢查一遍，感覺沒有錯(cuò)，然后就是盲目堅(jiān)持，甚至還逆勢(shì)加倉，最后造成虧損越來越大，等到你不得不懷疑自己的邏輯的時(shí)候，虧損已經(jīng)很大了。

　　這條原則告訴我們：

　　a, 邏輯真的不重要，因?yàn)榉治鲞壿嬓枰獣r(shí)間，邏輯對(duì)不對(duì)還需要檢驗(yàn)，所以索羅斯由句名言 叫做：”有行情先入場(chǎng)，后分析。”

　　b, 不要聽從別人的建議，堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)才是王道，甚至不需要邏輯交易，出現(xiàn)信號(hào)就入場(chǎng)。

　　2，自信的沉默：

　　在“小學(xué)生”的層面，我描述過80%的人都處于一種盲目的自信，以為學(xué)習(xí)了技術(shù)指標(biāo)，或者一堆交易方法以后，就可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利了，其實(shí)不然。

　　這里面引入了“老手”和“高手”的概念，老手是在小學(xué)生的層面，盲目自信，以為自己知道，其實(shí)自己不知道，還到處高談闊論，講的都是看似深?yuàn)W實(shí)際沒用的東西，他們沒有理解各種技術(shù)指標(biāo)背后的意義，技術(shù)指標(biāo)只不過是對(duì)最原始的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行二次加工而已，過度的解讀技術(shù)指標(biāo)，其實(shí)還不如看最原始的K線。

　　高手不同，高手在別人談?wù)撔星榈臅r(shí)候，更多的是“沉默”，為什么會(huì)沉默？因?yàn)樵谒麄兛磥恚魏问虑槎伎赡馨l(fā)生，他要做的只不過是對(duì)任何可能發(fā)生的事情做好預(yù)案而已。

　　比如高手在聽兩個(gè)人爭(zhēng)論明天的黃銅期貨行情到底是漲還是跌，就感覺跟兩個(gè)人討論明天的天氣到底是下雨還是晴天一樣無聊。

　　對(duì)于高手，不會(huì)考慮明天下不下雨，而是考慮明天帶不帶傘的問題（預(yù)案）。

　　高手實(shí)在是懶得和別人爭(zhēng)論，因?yàn)樵诟呤值乃季S里，沒有必然性，只有概率。你非要逼他預(yù)測(cè)明天的行情，他只會(huì)說：“明天行情會(huì)波動(dòng)?！?/p>

　　而沉默其實(shí)是一種胸有成竹自信的表現(xiàn)，也顯示出了高手的理解問題的方式，當(dāng)你做好了一切可能性的預(yù)案以后，你已經(jīng)波瀾不驚了，甚至?xí)杏X交易其實(shí)是一件挺枯燥的事情。只需要做好計(jì)劃，然后看行情走就是了。

　　所以，想要在市場(chǎng)中成為最終的贏家，最核心的問題，其實(shí)看你有沒有足夠的信念，你要堅(jiān)信自己可以成功。